# 交易表现分析 2026-02-14

## 一、数据概览

### 1. 20 点之后入场且已平仓（晚间段）
- **14 笔**，总盈亏 **-1.91 USDT**，胜率 **28.6%**（4 盈 8 亏 2 平）
- 平仓类型：自动止损 5 笔（-2.01）、同步平仓 4 笔（-0.75）、手动平仓 4 笔（+1.03）、移动止损 1 笔（-0.17）
- **特征**：20:00~20:28 集中开仓，多为「MACD金叉 + RSI超买 反向做空」；HYPEUSDT BUY 一笔 -1.31 止损（顺势多）。晚间段胜率、盈亏均差于全天，需单独关注。

### 2. 21 点之后平仓订单
- **仅 1 笔**：XPLUSDT BUY，入场 22:17，自动止损，盈亏 **-0.26 USDT**
- 样本太少，与 20 点段合并为「晚间段」一起看改进即可。

### 3. 全量已平仓（96 笔）

| 平仓类型           | 笔数 | 总盈亏 (USDT) |
|--------------------|------|----------------|
| 自动平仓（止损）   | 32   | **-13.68**     |
| 手动平仓           | 28   | +15.99         |
| 同步平仓           | 17   | -1.93          |
| 自动平仓（止盈）   | 11   | -4.04          |
| 自动平仓（移动止损）| 8    | +3.48          |

- **总盈亏**：约 +0.08 USDT（几乎打平）
- **胜率**：36.8%（BUY 36.4%，SELL 36.5%）
- **主要问题**：止损笔数多（32 笔）、亏损集中（-13.68）；止盈 11 笔合计仍为负（-4.04），说明止盈单里存在“先盈后亏”或手续费侵蚀。

### 4. 当前持仓（持仓记录 16 个）
- **合计浮盈/亏**：**-5.46 USDT**
- 多数为 SELL，部分 BUY（HYPEUSDT、KITEUSDT、CLOUSDT）浮亏。

---

## 二、亏损单特征（入场原因 Top）

1. **MACD死叉 + 价格在EMA20之下**（3 笔）—— 顺势做空在震荡/反弹里被扫。
2. **RSI超买反向做空**（多笔，如 RSI 69.7~79.5 ≥65）—— “上升趋势 + RSI超买反空”在强趋势中容易连续止损。
3. **sync_recovered**（2 笔）—— 补建仓后被动平仓，需确认是否为系统单、价格是否合理。

结论：**止损占比高、胜率偏低**，与“逆势/震荡中开仓”和“RSI 反向在趋势中触发”关联大。

---

## 三、可落地的改进建议

### 1. RSI 反向：只在 4H 中性时做（优先）
- **现状**：`RSI_EXTREME_REVERSE_ONLY_NEUTRAL_4H = False`，上升趋势里也会“RSI 超买反空”，易被趋势继续拉高打止损。
- **建议**：改为 **True**，仅在 4H 为中性时允许 RSI 超买反空/超卖反多，减少趋势中逆势单。
- **配置项**：全局配置 → 策略参数 → `RSI 反向仅允许 4H 中性` 设为 **是**。

### 2. 提高开仓信号门槛（减少低质量单）
- **现状**：`MIN_SIGNAL_STRENGTH = 8`，止损 32 笔说明仍有不少“可做可不做”的单子。
- **建议**：提高到 **9**，只做最强信号，减少笔数、提高单笔质量。
- **配置项**：全局配置 → `MIN_SIGNAL_STRENGTH` 设为 **9**。

### 3. 止损略放宽（给波动留空间）
- **现状**：`ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 3.0`，32 笔止损 -13.68 可能包含“刚打止损就反向”的噪音。
- **建议**：试 **3.2 或 3.5**，单笔亏损略大但减少“被洗出”次数，观察 1~2 天胜率与总盈亏再微调。
- **配置项**：全局配置 → 风险控制 → `ATR 止损倍数` 设为 **3.2** 或 **3.5**。

### 4. 止盈与第一目标（观察即可）
- 11 笔止盈总盈亏为负，可能原因：部分止盈后剩余仓位被止损、或手续费。建议先观察，若持续出现可再考虑：
  - 略提高 `TAKE_PROFIT_1_PERCENT`（如 25%~30%），让更多单在“第一目标”就了结一部分利润；
  - 或检查移动止损与止盈的衔接，避免“先触发移动止损再被扫”。

### 5. 同步平仓 17 笔 -1.93
- 确认是否为“系统单 + 币安已平”的同步；若是，可接受。若包含非系统单误同步，需在同步逻辑里继续用 `SYSTEM_ORDER_ID_PREFIX` 等严格区分。

---

## 四、晚间段（20 点之后）改进方案

20 点之后 14 笔、胜率 28.6%、总盈亏 -1.91，明显弱于全天，可做**针对性收紧**：

### 方案 A：通用收紧（优先，不改代码）
- 沿用第三节的 **RSI_EXTREME_REVERSE_ONLY_NEUTRAL_4H = True**、**MIN_SIGNAL_STRENGTH = 9**、**ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 3.2~3.5**。
- 晚间大量是「RSI 超买反空」被扫，限制为 4H 中性才反向 + 只做强度 9+，会自然减少 20 点后的低质量开仓。

### 方案 B：晚间提高信号门槛（需加配置）
- 若希望**仅晚间更严**，可增加配置项，例如：
  - `EVENING_HOURS_START` / `EVENING_HOURS_END`（如 20、24 表示 20:00~24:00 北京时间）；
  - `EVENING_MIN_SIGNAL_STRENGTH`（如 9 或 10）：该时段内仅当信号强度 ≥ 该值才开仓。
- 实现方式：在 `strategy.py` 开仓前根据当前北京时间是否落在晚间区间，动态用 `max(MIN_SIGNAL_STRENGTH, EVENING_MIN_SIGNAL_STRENGTH)` 做过滤。
- 未加该配置前，用方案 A 即可。

### 方案 C：晚间少开或不开 RSI 反向（折中）
- 在现有「RSI 反向仅 4H 中性」基础上，若仍发现晚间 RSI 反向单亏损多，可再加一条：**20:00~24:00 不允许 RSI 反向开仓**（只做顺势单）。需在策略里按当前小时判断并跳过 RSI 反向逻辑。

**建议执行顺序**：先做 **方案 A**（三档全局参数），观察 1~2 天；若晚间段仍偏弱，再考虑加 **方案 B**（晚间信号门槛）或 **方案 C**（晚间关闭 RSI 反向）。

---

## 五、建议的配置调整汇总（可直接在全局配置里改）

| 配置项 | 当前建议 | 说明 |
|--------|----------|------|
| RSI_EXTREME_REVERSE_ONLY_NEUTRAL_4H | **True** | 仅 4H 中性时 RSI 反向，减少趋势中摸顶/抄底 |
| MIN_SIGNAL_STRENGTH | **9** | 只做最强信号，减少止损笔数 |
| ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER | **3.2** 或 **3.5** | 略放宽止损，减少噪音止损 |

改完后**清除全局缓存 + 重启所有账号交易**，让配置生效；观察 1~2 天再微调。

---

## 六、关于“晚间没有明显盈利”

- **20 点之后** 14 笔、胜率 28.6%、总盈亏 -1.91，明显差于全天（36.8%、+0.08）。
- 晚间集中出现「RSI 超买反向做空」+ 多笔同步平仓/止损，说明该时段要么少做、要么只做更高置信度信号。
- 优先做 **第四节 方案 A**（RSI 仅 4H 中性 + 信号强度 9 + 止损 3.2~3.5），观察全时段与晚间是否一起改善；若晚间仍弱，再考虑 **方案 B（晚间信号门槛）** 或 **方案 C（晚间关闭 RSI 反向）**。
