# 当前交易策略方案文档

## 一、策略概述

当前系统采用基于技术指标的自适应交易策略，结合均值回归和趋势跟踪两种模式，根据市场状态自动切换。

### 核心特点
- **自适应策略**：根据市场状态（趋势/震荡）自动选择策略
- **技术指标过滤**：使用RSI、MACD、布林带、EMA等多指标确认
- **信号强度要求**：信号强度 >= 5/10 才执行交易
- **时间段差异化**：晚间激进，白天平衡

## 二、当前配置参数

### 仓位控制
- **单笔最大仓位**：5% (MAX_POSITION_PERCENT: 0.05)
- **总仓位上限**：30% (MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT: 0.30)
- **单笔最小仓位**：1% (MIN_POSITION_PERCENT: 0.01)

### 市场扫描
- **扫描间隔**：1小时 (SCAN_INTERVAL: 3600秒)
- **扫描交易对数量**：500个 (MAX_SCAN_SYMBOLS: 500)
- **处理交易对数量**：10个 (TOP_N_SYMBOLS: 10)
- **最小涨跌幅阈值**：2% (MIN_CHANGE_PERCENT: 2.0)
- **最小24小时成交量**：1000万USDT (MIN_VOLUME_24H: 10000000)

### 风险控制
- **止损**：3% (STOP_LOSS_PERCENT: 0.03)
- **止盈**：5% (TAKE_PROFIT_PERCENT: 0.05)
- **杠杆倍数**：10倍 (LEVERAGE: 10)
- **移动止损**：启用 (USE_TRAILING_STOP: True)
- **移动止损激活阈值**：1% (TRAILING_STOP_ACTIVATION: 0.01)
- **移动止损保护利润**：1% (TRAILING_STOP_PROTECT: 0.01)

### 策略参数
- **最小信号强度**：5/10 (MIN_SIGNAL_STRENGTH: 5)
- **K线周期**：1小时 (KLINE_INTERVAL: 1h)
- **主周期**：1小时 (PRIMARY_INTERVAL: 1h)
- **确认周期**：4小时 (CONFIRM_INTERVAL: 4h)
- **入场周期**：15分钟 (ENTRY_INTERVAL: 15m)

## 三、策略逻辑

### 1. 市场扫描
- 每小时扫描500个USDT交易对
- 筛选涨跌幅 >= 2% 且成交量 >= 1000万USDT的交易对
- 计算技术指标（RSI、MACD、布林带、EMA等）
- 按信号得分排序，选择前10个进行详细分析

### 2. 市场状态判断
- **震荡市场 (ranging)**：使用均值回归策略
- **趋势市场 (trending)**：使用趋势跟踪策略

### 3. 交易信号生成

#### 均值回归策略（震荡市场）
- **做多信号**：
  - RSI < 30（超卖）
  - 价格触及布林带下轨
- **做空信号**：
  - RSI > 70（超买）
  - 价格触及布林带上轨

#### 趋势跟踪策略（趋势市场）
- **做多信号**：
  - MACD金叉（MACD > Signal 且 Histogram > 0）
  - 价格 > EMA20 > EMA50（上升趋势）
- **做空信号**：
  - MACD死叉（MACD < Signal 且 Histogram < 0）
  - 价格 < EMA20 < EMA50（下降趋势）

#### 信号强度计算
- 基础信号：2-4分
- 多指标确认：+2分
- 要求信号强度 >= 5/10 才执行交易

### 4. 风险控制
- 仓位大小：根据账户余额和涨跌幅动态计算
- 止损止盈：固定百分比（止损3%，止盈5%）
- 移动止损：盈利1%后激活，保护1%利润
- 持仓监控：WebSocket实时监控 + 定时检查（5分钟）

## 四、时间段策略

### 晚间激进策略（20:00-02:00 UTC+8）
- **特点**：市场波动大，机会多
- **建议配置**：
  - MAX_SCAN_SYMBOLS: 350-400（增加扫描范围）
  - TOP_N_SYMBOLS: 15-20（处理更多交易对）
  - MIN_SIGNAL_STRENGTH: 3-4（降低信号强度要求，捕捉更多机会）
  - SCAN_INTERVAL: 1800-3600秒（30分钟-1小时）

### 白天平衡策略（02:00-20:00 UTC+8）
- **特点**：市场相对平稳，注重信号质量
- **建议配置**：
  - MAX_SCAN_SYMBOLS: 250-300（平衡扫描范围）
  - TOP_N_SYMBOLS: 10-12（选择优质机会）
  - MIN_SIGNAL_STRENGTH: 5-6（提高信号强度要求）
  - SCAN_INTERVAL: 3600秒（1小时）

## 五、运行情况分析

### 统计数据
- **总交易单数**：53单
- **当前胜率**：40%
- **目标胜率**：50-60%

### 胜率分析

#### 当前胜率偏低的原因
1. **信号强度要求可能偏低**
   - 当前MIN_SIGNAL_STRENGTH: 5
   - 可能接受了过多中等强度的信号

2. **时间段策略未完全实现**
   - 晚间激进策略可能增加了低质量交易
   - 白天平衡策略的信号强度要求可能还不够严格

3. **市场环境判断可能不准确**
   - 震荡市场和趋势市场的判断可能不够准确
   - 导致使用了错误的策略

4. **止损止盈比例**
   - 止损3%，止盈5%，盈亏比约1.67:1
   - 如果胜率低于37.5%，整体会亏损

## 六、改进建议

### 1. 提高信号强度要求
**建议**：将MIN_SIGNAL_STRENGTH从5提高到6-7
- **理由**：减少假信号，提高入场质量
- **预期效果**：胜率提升5-10%，但交易频率可能下降

### 2. 优化时间段策略
**建议**：实现自动时间段切换
- **晚间（20:00-02:00）**：
  - MIN_SIGNAL_STRENGTH: 4（激进）
  - TOP_N_SYMBOLS: 15-18
- **白天（02:00-20:00）**：
  - MIN_SIGNAL_STRENGTH: 6-7（保守）
  - TOP_N_SYMBOLS: 8-10

### 3. 优化止损止盈比例
**建议**：调整止损止盈比例，提高盈亏比
- **方案A**：止损2.5%，止盈5%（盈亏比2:1）
- **方案B**：止损3%，止盈6%（盈亏比2:1）
- **预期效果**：即使胜率40%，盈亏比2:1也能盈利

### 4. 加强市场状态判断
**建议**：
- 使用更多指标判断市场状态
- 增加市场状态的确认机制
- 在不确定的市场状态下降低仓位或暂停交易

### 5. 增加过滤条件
**建议**：
- 增加成交量确认（确保有足够的流动性）
- 增加波动率过滤（避免在极端波动时交易）
- 增加相关性检查（避免同时持有高度相关的币种）

### 6. 优化移动止损
**建议**：
- 提高移动止损激活阈值到2%
- 增加移动止损保护利润到1.5-2%
- **预期效果**：更好地保护利润，减少盈利变亏损

## 七、预期改进效果

### 短期目标（1-2周）
- **胜率目标**：45-50%
- **改进措施**：
  - 提高MIN_SIGNAL_STRENGTH到6
  - 优化止损止盈比例到2:1
  - 加强市场状态判断

### 中期目标（1个月）
- **胜率目标**：50-55%
- **改进措施**：
  - 实现时间段自动切换
  - 优化移动止损参数
  - 增加更多过滤条件

### 长期目标（3个月）
- **胜率目标**：55-60%
- **改进措施**：
  - 建立回测系统
  - 使用机器学习优化信号权重
  - 多时间周期确认

## 八、监控指标

### 关键指标
1. **胜率**：目标 > 50%
2. **盈亏比**：目标 > 1.5:1
3. **平均盈利/亏损**：确保平均盈利 > 平均亏损
4. **交易频率**：每天3-10单（根据市场情况）
5. **持仓数量**：同时持仓3-8个

### 需要关注的日志
- 信号强度分布
- 市场状态分布（趋势/震荡）
- 移动止损激活情况
- 止损/止盈触发比例

## 九、风险提示

1. **胜率40%偏低**：如果盈亏比不够高，整体可能亏损
2. **时间段策略**：需要根据实际市场情况调整，不能盲目激进
3. **市场环境变化**：策略需要适应不同的市场环境
4. **参数调整**：不要频繁大幅调整参数，建议渐进式优化

## 十、下一步行动

1. **立即执行**：
   - 提高MIN_SIGNAL_STRENGTH到6
   - 调整止损止盈比例到2:1（止损2.5%，止盈5%）

2. **本周完成**：
   - 实现时间段自动切换功能
   - 优化移动止损参数

3. **本月完成**：
   - 加强市场状态判断
   - 增加更多过滤条件
   - 建立数据分析和回测系统

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**文档更新时间**：2024年
**策略版本**：v1.0
**下次评估时间**：运行100单后重新评估
