# 盈利提升方案（策略与风控优化）

在「止盈/止损与币安一致、策略逻辑无 bug」的前提下，从**仓位数量、单笔风险、出场与过滤**几方面做配置级优化，可提升资金曲线稳定性与盈利空间。

**已与「山寨币快速方案」对齐**：前端 GlobalConfig 山寨币预设的 `MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT` / `MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT` 已改为 2.5% / 2%（不再使用 0.5% / 0.6%），与代码默认及本文建议一致。

---

## 一、策略现状简要评估

- **止盈/止损**：与持仓导出一致，交易所条件单正常，策略侧无问题。
- **过滤链**：4H 趋势、信号强度≥8、仅 trending、RSI/涨跌幅、成交量、短周期方向、连续亏损冷却等均已启用，逻辑完整。
- **主要风险点**（结合 250U、16 仓、-8U 未实现）：
  - 仓位数量多（16）→ 单笔亏损（如 1000PEPE -49.7% 保证金）对总权益影响大。
  - 小资金下高杠杆 + 多仓 → 回撤容易集中爆发。

---

## 二、可落地的盈利提升方案

### 1. 小资金时减少持仓数量（优先）

**目的**：降低“多仓同时亏损”的冲击，把仓位留给更高置信度信号。

| 配置项 | 当前示例 | 建议（总余额 &lt; 500U） | 说明 |
|--------|----------|---------------------------|------|
| `MAX_OPEN_POSITIONS` | 16 | **6～8** | 250U 开 16 仓，单仓约 6～7U 保证金，回撤集中；降到 6～8 可减少分散损耗、提高单笔质量。 |

**操作**：在后台/Redis 配置中把 `MAX_OPEN_POSITIONS` 改为 6 或 8，重启或等配置热更新生效。

---

### 2. 单笔风险与杠杆（小资金更保守）

**目的**：单笔亏损可控，避免一两笔大亏拉崩曲线。

| 配置项 | 当前 | 建议（可选） | 说明 |
|--------|------|--------------|------|
| `FIXED_RISK_PERCENT` | 0.03 (3%) | **0.02 (2%)** | 250U 下单笔风险 5U，降低单笔对总资金占比。 |
| `MIN_LEVERAGE` | 8 | **5～6** | 小资金下略降杠杆，单笔波动对保证金占比变小，心理与风控都更稳。 |

---

### 3. 更早锁定利润（移动止损与 TP1）

**目的**：盈利仓尽早进入“保本/保护利润”，减少利润回吐。

| 配置项 | 当前 | 建议（可选） | 说明 |
|--------|------|--------------|------|
| `TRAILING_STOP_ACTIVATION` | 0.30 (30% 保证金盈利) | **0.20～0.25** | 盈利 20～25% 即激活移动止损、止损移至成本，适合小资金快进快出。 |
| `TAKE_PROFIT_1_PERCENT` | 0.30 (30%) | 保持或 **0.20～0.25** | 第一档止盈略提前，先落袋为安，剩余仓位用移动止损博趋势。 |

---

### 4. 保持/强化“只做高质量信号”

以下保持现状即可，无需放宽：

- `MIN_SIGNAL_STRENGTH`: **8**（维持，不降到 7）。
- `AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING`: **True**（仅 trending 自动开仓）。
- `AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL`: **False**（4H 中性不自动开仓，避免震荡扫损）。

---

### 5. 单笔亏损“熔断”（可选，需代码支持）

若希望**单笔亏损超过一定比例就强制平仓**（防止类似 1000PEPE -49.7% 保证金这种单笔拖累），可在 `position_manager.check_stop_loss_take_profit` 或监控逻辑中增加：

- 当 `pnl_percent_margin < -X%`（例如 -25% 或 -30%）时，视为“单笔异常亏损”，执行市价平仓并记录原因。

目前代码中已有“移动止损”“固定 SL/TP”，暂无按“单笔亏损%熔断”的硬性平仓；若你希望加这一条，可以单独做一个小改动。

---

## 三、推荐实施顺序（小资金 250U 为例）

1. **立刻可做**：把 `MAX_OPEN_POSITIONS` 调到 **6 或 8**。
2. **其次**：`FIXED_RISK_PERCENT` 改为 **0.02**，`MIN_LEVERAGE` 改为 **5 或 6**（如接受略低杠杆）。
3. **再选**：`TRAILING_STOP_ACTIVATION` 改为 **0.20～0.25**，让盈利仓更早保本。
4. **保持**：信号强度≥8、仅 trending、4H 中性不开仓，不放松。

---

## 四、小结

- **策略与止盈止损**：无问题；币安条件单与持仓一致。
- **盈利提升方向**：在不大改策略的前提下，通过**减少持仓数、降低单笔风险与杠杆、更早锁定利润**来平滑回撤、提高单笔质量；小资金优先做 1～2 项即可见效。
