# 止盈止损与盈利优化（2026-02-15）

基于「交易记录_2026-02-15T01-49-31.json」与当前持仓的止盈/止损比例，做简要评估与策略优化建议。

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## 一、当前数据概览

### 1. 已平仓统计（该导出内）

| 离场原因 | 笔数 | 盈亏合计 |
|----------|------|----------|
| stop_loss | 16 | -8.49 U |
| take_profit | 2 | +1.38 U |
| manual | 11 | +1.11 U |
| sync | 19 | 0 U |
| **合计** | **48** | **约 -6 U** |

- **自动平仓胜率（止盈/(止盈+止损)）**：2/(2+16) ≈ **11.1%**，明显偏低。
- 结论：**止损触发远多于止盈**，总盈亏被止损拖累。

### 2. 当前持仓的 SL/TP 比例（示例）

- 部分仓位：**止损约 5%～10% 保证金、止盈约 55% 保证金**（如 HUSDT、RIVERUSDT、TAOUSDT 等）。
- 你提到的「止损 8% / 止盈 15%」属于更易达成的一组；「止损 -5.12% / 止盈 +56.33%」属于 55% 止盈封顶那类。

### 3. 是否容易达成盈利？

- **8% 止损 + 15% 止盈**：  
  - 止盈 15% 在波动较大的山寨里相对容易触及，止损 8% 也不算太紧，**整体更容易先兑现盈利**。
- **约 5% 止损 + 约 56% 止盈**：  
  - 止盈 56% 需要很大一波行情才到，**很难经常触发**；  
  - 止损 5% 容易被正常波动扫到，**先被止损的概率高**。  
  → 这类组合**不利于“容易盈利”**，更适合大趋势单，不适合作为默认目标。

综合记录与持仓：**当前主要矛盾是「止盈设得过远（55%）、止损相对更易被触发」，导致胜率低、盈利难上来。**

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## 二、优化思路（让盈利更容易上来）

### 1. 把「第二目标止盈」调近（最直接）

- **现状**：`TAKE_PROFIT_PERCENT` 常用 55%（0.55），交易所挂的止盈单就是按这个封顶的 55%，很难常碰到。
- **建议**：将 **TAKE_PROFIT_PERCENT** 从 **0.55 降到 0.28～0.30**（28%～30% 保证金止盈）。
  - 止盈更容易被触发，先多拿「小赢」；
  - 仍保留 `USE_MARGIN_CAP_FOR_TP = True`，避免再出现 +200% 那种过远止盈。
- **效果**：在不改入场逻辑的前提下，提高「自动止盈」次数，有利于总盈利和胜率。

### 2. 止损设多少合适：别轻易被波动扫掉，也要保留盈利空间

- **-15.45% 这类止损**：偏宽，单笔亏得多；且和 56% 止盈搭配，容易「先被止损、止盈难到」。
- 原则：**不要太紧**（否则容易被日常波动扫掉），**也不要太宽**（否则一单亏太多、伤复利）。
- 建议区间：
  - **8%**：偏紧，波动大的山寨容易被扫；适合波动小的标的。
  - **10%**：**推荐默认**，在「不被噪音扫掉」和「单笔亏损可控」之间比较平衡。
  - **12%**：可给少数波动极大的标的用，再宽就不建议（单笔亏太多）。
- **务必保持 USE_MARGIN_CAP_FOR_SL = True**：这样无论 ATR 算出多宽，止损都不会超过你设的 STOP_LOSS_PERCENT，不会出现 -15%、-20% 那种单笔大亏。
- 若看到已有持仓是 -15% 止损：多半是历史单或曾关过封顶；新开仓把 **STOP_LOSS_PERCENT = 0.10**（10%）且封顶开启即可。

### 3. 第一止盈 vs 第二止盈：流程要分开（TP1 < TP2）

- **第一止盈（TAKE_PROFIT_1_PERCENT）**：由**本地监控**判断，到价后**部分平仓**（如 50%）、锁利，并把剩余仓位止损移到成本价。
- **第二止盈（TAKE_PROFIT_PERCENT）**：对应**交易所挂的那一张止盈单**，到价后由交易所平掉剩余仓位（或全仓若未触发过 TP1）。

因此必须 **TP1 < TP2** 才有「先锁利、再博更多」的阶梯效果；若 TP1 = TP2（例如都是 0.3），第一目标和第二目标同价，逻辑会重复甚至冲突。建议：**TP1 = 20%（0.20）、TP2 = 30%（0.30）**：先到 20% 触发部分止盈，剩余仓位看 30% 或移动止损。

### 4. 移动止损

- **移动止损**（如 30% 激活、10% 保护）可继续保留，与 TP1/TP2 配合，避免利润回吐。

### 5. 入场与风控（你已在做的）

- 只做趋势（AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING）、关 RSI 反向、固定风险/单笔风险 3% 等，都有助于减少「错单」和过度亏损，**保持即可**。

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## 三、建议的配置调整（便于盈利）

在**全局配置**或**山寨币策略预设**中，可做如下调整（二选一或组合）：

| 配置项 | 当前常用值 | 建议调整 | 说明 |
|--------|------------|----------|------|
| **TAKE_PROFIT_PERCENT** | 0.55（55%） | **0.30**（30%） | 第二止盈，交易所挂单；更易触发 |
| **TAKE_PROFIT_1_PERCENT** | 0.30 | **0.20**（20%） | 第一止盈，须 < TP2；本地监控部分平仓 |
| STOP_LOSS_PERCENT | 不一（有的到 15%） | **0.10**（10%） | 推荐；封顶开启后单笔不超过 10%，兼顾抗波动与控亏 |
| USE_MARGIN_CAP_FOR_TP / SL | True | 保持 True | 继续封顶，防止极端远止盈/扛单 |

若希望「更保守、更快落袋」：可将 **TAKE_PROFIT_PERCENT** 设为 **0.25**（25%）；若希望略多博一点空间，可设 **0.30**（30%）。

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## 四、小结

- **8% 止损 + 15% 止盈** 的组合相对容易达成盈利；**约 5% 止损 + 56% 止盈** 的组合不易（止盈太远、止损易被扫）。
- 结合今日订单记录：自动平仓里止损远多于止盈，总盈亏被止损拉低；**把止盈从 55% 降到 28%～30%** 是当前最直接、可落地的优化。
- 建议在全局/预设中把 **TAKE_PROFIT_PERCENT** 改为 **0.28 或 0.30**，其余止盈/止损封顶与入场逻辑保持不变，观察一段时间胜率与总盈利再微调。
