# 策略执行分析报告 · 2026-01-31

## 一、今日整体统计

| 指标 | 数值 |
|------|------|
| 总交易数 | 15（11 笔已平仓 + 4 笔持仓中） |
| 胜率 | **27.27%**（3 盈 / 8 损） |
| 总盈亏 | **-1.03 USDT** |
| 平均盈亏 | -0.09 USDT/笔 |
| 平均持仓时长 | 48 分钟 |
| 平仓原因 | **止损 8 / 止盈 3** |
| 平均盈利 : 平均亏损 | 1.79 : 1（目标 3:1） |
| 总交易量（名义） | 446.26 USDT |

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## 二、订单数据深度分析

### 2.1 按交易对与方向（已平仓）

| 交易对 | 方向 | 笔数 | 止盈 | 止损 | 净盈亏(USDT) | 备注 |
|--------|------|------|------|------|-------------|------|
| **SYNUSDT** | BUY | 6 | 1 | **5** | **-1.21** | 做多集中亏损，多笔秒损 |
| DUSKUSDT | SELL | 2 | 1 | 1 | +0.35 | 一盈一亏 |
| RENDERUSDT | SELL | 2 | 1 | 1 | +0.49 | 一盈一亏 |
| DASHUSDT | SELL | 1 | 0 | 1 | -0.67 | 单笔止损 |

结论：**今日亏损主要来自 SYNUSDT 做多**（5 笔止损、1 笔止盈），做空（DUSK/RENDER）略盈，DASH 做空单笔亏。

### 2.2 做多 (BUY) 问题：追高 + RSI 超买

今日所有 **BUY 均为 SYNUSDT**，入场思路中：

| 交易ID | RSI | 24h涨跌幅 | 持仓时长 | 结果 |
|--------|-----|-----------|----------|------|
| 2239 | **70.9** | 53.6% | 7分钟 | 止损 |
| 2229 | **71.4** | 52.6% | 11分钟 | 止盈 |
| 2224 | **74.7** | 62.1% | **2分钟** | 止损 |
| 2206 | **82.0** | 64.6% | **0分钟** | 止损 |
| 2187 | **73.8** | 32.7% | **2分钟** | 止损 |
| 2184 | **71.5** | 30.9% | **2分钟** | 止损 |

- **RSI 全部 ≥ 70**，多数在 71–82，处于超买区，做多容易买在短期高点。
- **24h 涨跌幅** 做多时普遍 30%–64%，说明入场时已大涨，易追高。
- **持仓时长**：多笔 0–2 分钟即止损，属于“秒损/短损”，入场质量差。

结论：**做多缺少“RSI 超买过滤”和“涨跌幅过大过滤”**，在 RSI>70、已大涨时仍开多单，导致集中止损。

### 2.3 做空 (SELL) 表现

- DUSKUSDT / RENDERUSDT：RSI 多在 16–30（超卖或趋势空），各有 1 盈 1 亏，净为正。
- DASHUSDT：RSI 22.6，趋势空，单笔持仓 111 分钟后止损，属正常波动打止损。

做空逻辑和 RSI 使用相对合理，问题主要在**做多**。

### 2.4 4H 趋势与市场状态

- **入场思路中 trend_4h 全部为 "neutral"**，4H 无明确趋势。
- 在 4H 震荡/中性时仍频繁开仓，容易在震荡中被来回扫。

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## 三、今日运行情况总评

| 维度 | 表现 | 说明 |
|------|------|------|
| 胜率 | 差 | 27%，远低于 50%，止损笔数过多 |
| 盈亏比 | 一般 | 1.79:1 未达 3:1，但非主要矛盾 |
| 做多质量 | 差 | SYNUSDT 做多 RSI 全≥70、多笔秒损，明显追高 |
| 做空质量 | 尚可 | 有盈有亏，净略正 |
| 4H 过滤 | 弱 | 全部 neutral 仍开仓，震荡市风险大 |

**核心结论**：今日亏损主要来自**做多时在 RSI 超买、已大涨的情况下仍开仓**，缺少“做多不追高”的过滤，导致 SYNUSDT 多笔短时止损。

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## 四、优化与提升建议

### 4.1 做多增加 RSI 超买过滤（优先）

- **问题**：做多时 RSI 70+ 仍开仓，买在短期高点。
- **建议**：  
  - **做多 (BUY)**：仅当 `RSI < 某上限` 时允许开多，例如 `RSI < 65` 或 `RSI < 70`。  
  - 在策略层（如 `_analyze_trade_signal` 或下单前检查）对 BUY 信号增加：  
    `if side == 'BUY' and rsi >= 70: 不发出/不执行做多`。  
- **做空**：可保持现状或设 RSI > 30 才做空（避免深超卖反弹），今日做空 RSI 16–30 暂可接受。

**实现要点**：在 `trading_system/strategy.py` 或 `atr_strategy` 中，对 BUY 信号增加 `symbol_info.get('rsi')` 判断；若配置化，可加 `MAX_RSI_FOR_LONG`（如 65 或 70）。

### 4.2 做多“涨跌幅过大”过滤（强烈建议）

- **问题**：做多时 24h 已涨 30%–64%，容易追高。
- **建议**：  
  - 做多时若 `change_percent > 阈值`（如 20% 或 25%），则**不开多**或降低仓位。  
  - 可配置项如 `MAX_CHANGE_PERCENT_FOR_LONG`（例如 25），超过则过滤掉做多信号。

**实现要点**：在发出 BUY 信号前检查 `symbol_info['changePercent']`；若已有 `MIN_CHANGE_PERCENT`，可新增“做多最大涨跌幅”单独限制。

### 4.3 4H 趋势过滤（中性市减少开仓）

- **问题**：今日全部 `trend_4h = neutral`，震荡市仍频繁开仓。
- **建议**：  
  - 若配置中有“仅 4H 趋势时开仓”的选项，可**收紧**：neutral 时不开仓或仅允许小仓位。  
  - 或新增：`ALLOW_4H_NEUTRAL` 默认 false，neutral 时只生成推荐、不自动下单。

**实现要点**：与现有 `AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL` 或 trend 过滤逻辑结合，把 neutral 视为“无趋势”，降低开仓频率。

### 4.4 单标的集中度与冷却

- **问题**：SYNUSDT 单日多笔做多连续止损，标的和方向过于集中。
- **建议**：  
  - 已启用同一交易对连续亏损冷却时，SYNUSDT 在 2 笔止损后应进入冷却，避免同一标的连续多笔做多。  
  - 可检查 `SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_ENABLED`、`SYMBOL_MAX_CONSECUTIVE_LOSSES` 是否生效；若今日仍出现 SYNUSDT 多笔连续止损，可适当**缩短冷却时间内的补单**或**单标的单日最大开仓次数**限制。

### 4.5 止损与持仓时长（次要）

- 今日多笔 0–2 分钟止损，主要来自**入场位置差**（追高），而非单纯止损太紧。  
- 优先做完 RSI + 涨跌幅过滤后，再观察是否仍有“秒损”；若仍多，再考虑微调 ATR 止损倍数或最小止损距离。

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## 五、小结与落地顺序

1. **立即做**：做多增加 **RSI 上限过滤**（如 RSI≥70 不开多）和 **24h 涨跌幅上限**（如做多时 change_percent > 25% 不开多）。  
2. **接着做**：**4H 为 neutral 时** 不开仓或仅推荐（利用/收紧 `AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL`）。  
3. **确认**：同一标的连续亏损冷却、单日笔数/集中度限制是否按预期工作，避免单标的单方向连续开仓。  
4. **再观察**：执行上述过滤后，看胜率、SYNUSDT 做多笔数、秒损笔数是否明显改善，再决定是否微调止损或仓位。

如需，我可以根据你当前 `strategy.py` / `atr_strategy` 的结构，直接写出“做多 RSI 上限 + 做多涨跌幅上限”的代码片段和配置项命名建议。
