diff --git a/backend/api/routes/config.py b/backend/api/routes/config.py index 7261af8..4d124d4 100644 --- a/backend/api/routes/config.py +++ b/backend/api/routes/config.py @@ -40,6 +40,12 @@ USER_RISK_KNOBS = { "AUTO_TRADE_ENABLED", # 总开关：关闭则只生成推荐不自动下单 "MAX_OPEN_POSITIONS", # 同时持仓数量上限 "MAX_DAILY_ENTRIES", # 每日最多开仓次数 + "SUNDAY_MAX_OPENS", # 周日开仓上限（0=不限制） + "SUNDAY_MIN_SIGNAL_STRENGTH", # 周日最低信号强度（0=不提高） + "NIGHT_HOURS_NO_OPEN_ENABLED", + "NIGHT_HOURS_START", + "NIGHT_HOURS_END", + "NIGHT_HOURS_ONLY_SUNDAY", # 策略筛选（允许用户调整） "TOP_N_SYMBOLS", "MIN_SIGNAL_STRENGTH", @@ -61,6 +67,12 @@ USER_VISIBLE_DEFAULTS = { "AUTO_TRADE_ENABLED": {"value": True, "type": "boolean", "category": "risk", "description": "自动交易总开关：关闭后仅生成推荐，不会自动下单"}, "MAX_OPEN_POSITIONS": {"value": 3, "type": "number", "category": "position", "description": "同时持仓数量上限"}, "MAX_DAILY_ENTRIES": {"value": 8, "type": "number", "category": "risk", "description": "每日最多开仓次数"}, + "SUNDAY_MAX_OPENS": {"value": 3, "type": "number", "category": "risk", "description": "周日最多开仓次数，0=不限制（与每日一致）"}, + "SUNDAY_MIN_SIGNAL_STRENGTH": {"value": 8, "type": "number", "category": "risk", "description": "周日最低信号强度(0-10)，0=不提高门槛"}, + "NIGHT_HOURS_NO_OPEN_ENABLED": {"value": True, "type": "boolean", "category": "risk", "description": "晚间/凌晨(21:00～06:00北京)禁止开仓"}, + "NIGHT_HOURS_START": {"value": 21, "type": "number", "category": "risk", "description": "禁止开仓开始小时(含)"}, + "NIGHT_HOURS_END": {"value": 6, "type": "number", "category": "risk", "description": "禁止开仓结束小时(不含)"}, + "NIGHT_HOURS_ONLY_SUNDAY": {"value": True, "type": "boolean", "category": "risk", "description": "True=仅周六21:00～周日06:00；False=每天"}, "TOP_N_SYMBOLS": {"value": 8, "type": "number", "category": "scan", "description": "每次扫描后优先处理的交易对数量"}, "MIN_SIGNAL_STRENGTH": {"value": 8, "type": "number", "category": "scan", "description": "最小信号强度（0-10）"}, "MIN_VOLUME_24H": {"value": 30_000_000, "type": "number", "category": "scan", "description": "24h 成交量下限（USD）"}, @@ -90,6 +102,27 @@ RISK_KNOBS_DEFAULTS = { "category": "risk", "description": "每日最多开仓次数（防止高频下单/过度交易）。建议 3-15。", }, + "SUNDAY_MAX_OPENS": { + "value": 3, + "type": "number", + "category": "risk", + "description": "周日最多开仓次数。0=不限制（与每日一致）；设为 2-3 可降低周日亏损又不完全停单。", + }, + "SUNDAY_MIN_SIGNAL_STRENGTH": { + "value": 8, + "type": "number", + "category": "risk", + "description": "周日最低信号强度(0-10)。仅当信号强度>=此值才开仓，0=不提高（与平日一致）。建议 8～9。", + }, + "NIGHT_HOURS_NO_OPEN_ENABLED": { + "value": True, + "type": "boolean", + "category": "risk", + "description": "晚间/凌晨禁止开新仓。开启后 21:00～06:00（北京时间）不开新仓，亏损多从昨晚21点后开始。", + }, + "NIGHT_HOURS_START": {"value": 21, "type": "number", "category": "risk", "description": "禁止开仓开始小时（北京），含"}, + "NIGHT_HOURS_END": {"value": 6, "type": "number", "category": "risk", "description": "禁止开仓结束小时（北京），不含"}, + "NIGHT_HOURS_ONLY_SUNDAY": {"value": True, "type": "boolean", "category": "risk", "description": "仅周日夜间。True=周六21:00～周日06:00；False=每天。"}, } # API key/secret 脱敏 diff --git a/backend/config_manager.py b/backend/config_manager.py index 7c3fc27..3011ef3 100644 --- a/backend/config_manager.py +++ b/backend/config_manager.py @@ -63,6 +63,11 @@ RISK_KNOBS_KEYS = { "AUTO_TRADE_ENABLED", "MAX_OPEN_POSITIONS", "MAX_DAILY_ENTRIES", + "SUNDAY_MAX_OPENS", + "SUNDAY_MIN_SIGNAL_STRENGTH", + "NIGHT_HOURS_NO_OPEN_ENABLED", + "NIGHT_HOURS_START", + "NIGHT_HOURS_END", # 2026-02-06 Added for Altcoin Strategy presets "TOP_N_SYMBOLS", "MIN_SIGNAL_STRENGTH", @@ -825,6 +830,12 @@ class ConfigManager: 'AUTO_TRADE_ENABLED': eff_get('AUTO_TRADE_ENABLED', True), 'MAX_OPEN_POSITIONS': eff_get('MAX_OPEN_POSITIONS', 3), 'MAX_DAILY_ENTRIES': eff_get('MAX_DAILY_ENTRIES', max_daily_default), + 'SUNDAY_MAX_OPENS': eff_get('SUNDAY_MAX_OPENS', 3), # 周日开仓上限，0=不限制 + 'SUNDAY_MIN_SIGNAL_STRENGTH': eff_get('SUNDAY_MIN_SIGNAL_STRENGTH', 8), # 周日最低信号强度，0=不提高 + 'NIGHT_HOURS_NO_OPEN_ENABLED': eff_get('NIGHT_HOURS_NO_OPEN_ENABLED', True), + 'NIGHT_HOURS_START': eff_get('NIGHT_HOURS_START', 21), + 'NIGHT_HOURS_END': eff_get('NIGHT_HOURS_END', 6), + 'NIGHT_HOURS_ONLY_SUNDAY': eff_get('NIGHT_HOURS_ONLY_SUNDAY', True), # 同步/系统单标识（全局配置，账号可覆盖） 'ONLY_AUTO_TRADE_CREATES_RECORDS': eff_get('ONLY_AUTO_TRADE_CREATES_RECORDS', True), # True=不补建「仅币安有仓」；False 时配合 SYNC_RECOVER 可补建 diff --git a/docs/trade_analysis_2026-03-01.md b/docs/trade_analysis_2026-03-01.md new file mode 100644 index 0000000..6a36735 --- /dev/null +++ b/docs/trade_analysis_2026-03-01.md @@ -0,0 +1,67 @@ +# 交易导出分析：binance_trades_2_2026-03-01（近一日） + +## 一、数据统计在算什么 + +| 指标 | 数值 | 说明 | +|------|------|------| +| 总成交笔数 | 88 | 含开仓+平仓的所有成交 | +| 有 realizedPnl 的笔数 | 52 | 即「平仓」产生的盈亏 | +| 总已实现盈亏 | **+11.29 USDT** | 所有**已平仓**交易的 realizedPnl 之和 | +| 总手续费 | 0.92 USDT | | +| **净盈亏（本文件统计）** | **+10.37 USDT** | 已实现盈亏 − 手续费 | + +结论：**数据统计的「盈利」= 仅针对「已平仓」的已实现盈亏**，不包含： +- 当时仍持仓的**浮盈/浮亏**（未平仓不算进去） +- 你看到的「币安账户权益」在某一刻到过 +15U、后来又下来的那种**过程曲线** + +所以：**统计上 +10.37U 是准确的（已实现部分），和你「先赚 15U 又亏回去一半」的体感不冲突**——体感来自账户权益的峰值与回撤，统计只来自最终平仓结果。 + +--- + +## 二、为什么会有「先赚 15U 又亏回一半」的体感 + +### 1. 按日期看：周六大赚、周日回吐 + +| 日期 | 已实现盈亏 | +|------|------------| +| 2026-02-28（周六） | **+21.69 USDT** | +| 2026-03-01（周日） | **-10.39 USDT** | + +也就是说：**周六一天平仓就赚了约 21.7U，周日平仓又亏回去约 10.4U**，两日合计仍净赚约 11.3U（和上面的 11.29 一致）。 + +### 2. 按「平仓顺序」累加已实现盈亏 + +若按时间顺序，把每一笔平仓的 realizedPnl 累加： + +- **累加峰值**：约 **25.60 USDT**（到 2月28日 20 时 BCHUSDT 那笔平仓为止） +- **最终累加**：11.29 USDT + +即：仅看**已平仓**的流水，也曾「账面累计赚到过约 25.6U」，之后又有多笔平仓亏损，把累计拉回到 11.29。这和「先上去、再回撤一半」的体验一致。 + +### 3. 你记得的「赚 15U」可能来自哪 + +- **可能是「某一刻账户权益 +15U」**：那时 = 已实现盈亏 + **当时未平仓的浮盈**。后来行情回落或止损/止盈触发，浮盈变少或变成已实现亏损，所以「又亏回去一半」。 +- **也可能是「周六当天赚了一截」的粗略印象**：周六已实现就 +21.69，若再叠加当时持仓浮盈，某一刻到 +15U 很正常。 + +无论哪种，都和导出里的**已实现合计 +10.37 USDT** 不矛盾：统计只算「已经平仓落袋」的部分。 + +--- + +## 三、大额单笔（已实现） + +- **单笔盈利 >2U**：1000SHIBUSDT(+6.72)、WIFUSDT(+4.97)、1000PEPEUSDT(+4.16 / +2.36)、FILUSDT(+2.42)、RIVERUSDT(+2.00) 等。 +- **单笔亏损 >2U**：ASTERUSDT(-3.99)、HBARUSDT(-3.47)、ICPUSDT(-2.13) 等。 + +周日回吐里，ASTER、ICP 等有贡献。 + +--- + +## 四、小结与建议 + +1. **数据统计是盈利的**：已实现净 +10.37 USDT，只反映「已平仓」部分，**没问题**。 +2. **「先赚 15U 又亏回一半」**：和导出数据一致——按日/按累加都能看到「先上去、再回撤」；若 15U 是当时账户权益峰值（含浮盈），后来回撤或平仓后变少，就会是现在这种体感。 +3. **若想以后更贴近「体感」**：可以额外做两件事： + - 按小时/按日看**已实现盈亏曲线**（本分析里的「按时间累加」），用来对照「哪天、哪段在赚/在亏」； + - 若有账户权益/余额快照（或未实现盈亏日志），可以算**从峰值的回撤**（例如「从 +15U 回撤到 +7.5U」），单独记一笔，和「已实现净 +10.37」一起看，会更完整。 + +当前这份导出**没有包含未平仓持仓**，所以无法从文件里还原「某一刻浮盈到 15U」的精确数字，但时间线（周六大赚、周日回吐、累加曾到 25.6 再回落到 11.29）已经能支撑「数据统计盈利 + 实际先赚后亏回去一截」的结论。 diff --git a/docs/trade_analysis_2026-03-01_losing_day.md b/docs/trade_analysis_2026-03-01_losing_day.md new file mode 100644 index 0000000..c043cb4 --- /dev/null +++ b/docs/trade_analysis_2026-03-01_losing_day.md @@ -0,0 +1,187 @@ +# 当日亏损分析：2026-03-01（周日）及优化建议 + +基于 `binance_trades_2_2026-03-01 (2).json` 导出；**星期几结论** 见下方「七、最近 7 天按星期几统计」，数据来自 `binance_trades_2_2026-03-01 (3).json`（最近 7 天）。 + +--- + +## 一、整体与「当天」口径 + +| 口径 | 已实现盈亏 | 说明 | +|------|------------|------| +| **全导出（2/28+3/1）** | +11.29 USDT（净 +10.37） | 两天合计仍盈利 | +| **2026-03-01（周日）** | **-10.39 USDT** | 当天 1 盈 12 亏，明显亏损 | +| **2026-02-28（周六）** | +21.69 USDT | 19 盈 20 亏，大赚 | + +结论：**「当天亏损」= 周日 3 月 1 日**，把周六赚的约一半回吐；统计没问题，问题在周日当天的表现。 + +--- + +## 二、周日亏损结构 + +### 1. 按交易对（周日当天） + +| 交易对 | 已实现盈亏(USDT) | +|--------|------------------| +| ASTERUSDT | -3.99 | +| WLFIUSDT | -1.74 | +| FILUSDT | -1.51 | +| WIFUSDT | -1.18 | +| ICPUSDT | -1.12 | +| WLDUSDT | -0.89 | +| ENAUSDT | -0.68 | +| AAVEUSDT | -0.64 | +| HUSDT | -0.46 | +| 1000LUNCUSDT | +1.80（周日唯一一笔盈利） | + +周日共 13 笔平仓，12 笔亏、1 笔盈，且亏损集中在凌晨 0–6 时和个别品种。 + +### 2. 按小时（全导出，可看出「危险时段」） + +| 时段 | 已实现盈亏 | 备注 | +|------|------------|------| +| 0 时 | -0.46 | 亏 | +| 2 时 | -2.83 | 亏 | +| 3 时 | +0.68 | 盈 | +| **4 时** | **-6.61** | **单小时亏损最大** | +| 6 时 | -1.18 | 亏 | +| 10 时 | -1.22 | 亏 | +| 12 时 | +2.00 | 盈 | +| 14 时 | +11.50 | 盈 | +| 15 时 | +1.93 | 盈 | +| 17 时 | +0.70 | 盈 | +| 18 时 | -2.19 | 亏 | +| 19 时 | +8.17 | 盈 | +| 20 时 | +4.70 | 盈 | +| **21 时** | **-4.38** | 亏 | +| 22 时 | +1.61 | 盈 | +| 23 时 | -1.15 | 亏 | + +亏损集中：**0、2、4、6、10、18、21、23 时**；盈利集中：**12–15、19–20、22 时**。周日当天亏损主要发生在**凌晨 0–6 时**（含 4 时 -6.61）和晚间 21 时等。实盘反馈：亏损实际从**昨晚 21:00 之后**开始（周六晚 21 点 → 周日凌晨），危险时段 **21:00～次日 06:00**，已加此时段禁止开新仓（NIGHT_HOURS_NO_OPEN）。 + +### 3. 全周期亏损交易对（可做黑名单/降权参考） + +| 交易对 | 已实现盈亏 | 胜/负 | +|--------|------------|-------| +| ASTERUSDT | -3.99 | 0/1 | +| HBARUSDT | -3.47 | 0/1 | +| ICPUSDT | -3.25 | 0/3 | +| ZROUSDT | -2.37 | 0/2 | +| TAOUSDT | -2.31 | 0/2 | +| WLFIUSDT | -1.74 | 0/2 | +| FARTCOINUSDT | -1.67 | 0/2 | +| WLDUSDT | -0.89 | 0/1 | +| HYPEUSDT | -0.83 | 0/1 | +| PUMPUSDT | -0.73 | 0/1 | +| ENAUSDT | -0.68 | 0/1 | +| SIGNUSDT | -0.52 | 0/4 | + +这些品种在本周期内**全部或多数为亏**，适合做统计过滤（黑名单/降权）。 + +--- + +## 三、问题归纳 + +1. **周日凌晨 0–6 时**：多笔止损/亏损平仓（ASTER、WLFI、WLD、WIF、ICP、ENA、AAVE、HUSDT 等），单 4 时就 -6.61。 +2. **胜率偏低**：全周期 38.5%（20 盈 / 32 亏），周日更极端（1 盈 / 12 亏）。 +3. **同一交易对反复亏**：如 ICPUSDT 3 笔全亏、SIGNUSDT 4 笔全亏、ZRO/TAO/WLFI/FARTCOIN 等 2 笔全亏。 +4. **时段与星期效应**：凌晨 + 周日 明显偏亏；午后到晚上（12–15、19–20、22 时）偏盈。 + +--- + +## 四、优化建议 + +### 1. 时段过滤（优先） + +- **凌晨 0–6 时**：在「按小时统计」或策略里对该时段**降权或禁止开新仓**（至少周日或周末可更严）。 +- **21 时、23 时**：本周期也为亏，可列为「谨慎时段」或小幅降权。 +- 实现方式：用现有 `trade_stats` 的 by_hour，对亏损集中时段提高门槛或禁止开仓（如 `STOP_OPEN_HOURS` 或按小时 bucket 权重）。 + +### 2. 周日/周末规则（建议） + +- 周日当天 1 盈 12 亏，可单独对待： + - 选项 A：**周日禁止开新仓**（只平仓、不新开）。 + - 选项 B：周日**提高信号门槛**（如 MIN_SIGNAL_STRENGTH+1）或**降低仓位/次数**。 +- 若统计上「周六赚、周日亏」持续出现，可加配置如 `WEEKEND_REDUCE_OPEN` 或 `SUNDAY_NO_OPEN`。 + +### 3. 交易对黑名单/降权 + +- **硬黑名单（禁止开仓）**：ASTER、HBAR、ICP、ZRO、TAO、WLFI、FARTCOIN、WLD、HYPE、PUMP、ENA、SIGNUSDT 等在本周期内 0 胜多负，可先纳入统计黑名单或硬黑名单，观察一段时间再放开。 +- **软黑名单（降权）**：同周期内胜率极低的品种，用现有「按 symbol 统计 + 黑名单 mode」做降权，减少仓位或提高开仓门槛。 + +### 4. 冷却与频控 + +- 同一交易对在**同一天或 24 小时内**多次亏损（如 ICP 3 笔、SIGN 4 笔）： + - 拉长 **SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_SEC**（如 2–4 小时）。 + - 或增加「**同一 symbol 每日最大开仓次数**」（如 2 次），避免连续试错。 + +### 5. 入场质量 + +- 周日 12 笔亏损多为**止损出场**，说明入场质量在凌晨/周日偏差： + - 在**亏损时段**（0–6、21、23 时）或**周日**提高 **MIN_SIGNAL_STRENGTH**（如 +1）。 + - 或在这些时段/星期**关闭智能追价、只做限价**，减少被动成交。 + +### 6. 大盘与风控 + +- 若周日凌晨 BTC/大盘明显下跌，可加强 **BETA_FILTER** 或**周日降低多单仓位**，避免逆势加码。 + +--- + +## 五、建议落地顺序 + +| 优先级 | 动作 | +|--------|------| +| P0 | 凌晨 0–6 时禁止或大幅降权开新仓（尤其 4 时）；21/23 时酌情降权。 | +| P0 | 周日：禁止开新仓或提高信号门槛 + 降低仓位。 | +| P1 | 对 ASTER、ICP、ZRO、TAO、WLFI、FARTCOIN、SIGN 等做黑名单或降权。 | +| P1 | 拉长 SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_SEC，或加「同 symbol 每日开仓上限」。 | +| P2 | 在亏损时段/周日提高 MIN_SIGNAL_STRENGTH 或关闭追价。 | + +--- + +## 六、最近 7 天按星期几统计（是否加星期几规则） + +数据来源：`binance_trades_2_2026-03-01 (3).json`（约 7 天、422 笔成交，64 盈 / 141 亏，总已实现 +39.60 U）。 + +### 按星期几汇总 + +| 星期 | 已实现盈亏(U) | 盈/亏笔数 | 胜率(%) | 涉及日期 | +|------|----------------|-----------|---------|----------| +| 周一 | -5.67 | 0 / 2 | 0 | 2026-02-23 | +| 周二 | +2.57 | 1 / 0 | 100 | 2026-02-24 | +| 周三 | +8.99 | 6 / 15 | 28.6 | 2026-02-25 | +| 周四 | **+37.03** | 28 / 32 | 46.7 | 2026-02-26 | +| 周五 | -7.69 | 5 / 38 | **11.6** | 2026-02-27 | +| 周六 | +22.00 | 22 / 31 | 41.5 | 2026-02-28 | +| **周日** | **-17.63** | **2 / 23** | **8.0** | 2026-02-22、2026-03-01 | + +### 按日期（辅助） + +| 日期 | 星期 | 已实现(U) | 盈/亏 | +|------|------|-----------|-------| +| 2026-02-22 | 周日 | -7.24 | 1 / 11 | +| 2026-02-23 | 周一 | -5.67 | 0 / 2 | +| 2026-02-24 | 周二 | +2.57 | 1 / 0 | +| 2026-02-25 | 周三 | +8.99 | 6 / 15 | +| 2026-02-26 | 周四 | +37.03 | 28 / 32 | +| 2026-02-27 | 周五 | -7.69 | 5 / 38 | +| 2026-02-28 | 周六 | +22.00 | 22 / 31 | +| 2026-03-01 | 周日 | -10.39 | 1 / 12 | + +### 结论（星期几是否有关） + +- **周日**：7 天内有 **2 个周日**（2/22、3/1），**两日都亏**（-7.24、-10.39），合计 -17.63 U，胜率仅 8%（2 盈 23 亏）。**不是单日偶然，支持加「周日」限制。** +- **周五**：样本内 1 天（2/27），-7.69 U、胜率 11.6%，也偏差，可作次要观察。 +- **周四、周六**：表现最好（+37、+22），周三、周二为正。 + +**建议**：在策略里增加**星期几规则**有数据支撑——至少对**周日**禁止开新仓或明显降权；若后续多周周五持续偏亏，再考虑周五降权。 + +**已实现**：增加配置 **`SUNDAY_MAX_OPENS`**（周日最多开仓次数）。设为 **0** = 不限制（与平日一致）；设为 **2～3** = 周日最多开 2～3 单，既控制周日亏损又不完全停单。后端/前端配置页可调。 + +--- + +## 七、小结 + +- **「当天亏损」= 2026-03-01（周日）**，已实现 -10.39 USDT，1 盈 12 亏。 +- **主要来源**：凌晨 0–6 时（尤其 4 时）多笔止损 + 若干持续亏损的交易对（ASTER、WLFI、FIL、WIF、ICP、WLD、ENA、AAVE、HUSDT）。 +- **星期几**：最近 7 天内两个周日都亏、胜率极低，**支持加周日限制**；周五样本内也差，可后续再观察。 +- **优化方向**：**时段过滤（凌晨/晚间）+ 周日规则（推荐）+ 亏损品种黑名单/降权 + 冷却与频控**，可显著减少类似「周六赚、周日一把回吐」的重复。 diff --git a/frontend/src/components/GlobalConfig.jsx b/frontend/src/components/GlobalConfig.jsx index 3428b6c..2633777 100644 --- a/frontend/src/components/GlobalConfig.jsx +++ b/frontend/src/components/GlobalConfig.jsx @@ -97,6 +97,12 @@ const CONFIG_GUIDE_DETAILS = { AUTO_TRADE_ENABLED: '自动交易总开关。关闭后仅生成推荐，不会自动下单，适合先观察/体验。', MAX_OPEN_POSITIONS: '同时持仓数量上限（防止仓位过多/难管理）。建议 1-5。', MAX_DAILY_ENTRIES: '每日最多开仓次数（防止高频下单/过度交易）。建议 3-15。', + SUNDAY_MAX_OPENS: '周日最多开仓次数。0=不限制（与每日一致）；2-3 可降低周日亏损又不完全停单。', + SUNDAY_MIN_SIGNAL_STRENGTH: '周日最低信号强度(0-10)。仅当>=此值才开仓，0=不提高。建议 8-9。', + NIGHT_HOURS_NO_OPEN_ENABLED: '晚间/凌晨禁止开新仓。开启后 21:00～06:00（北京）不开新仓。', + NIGHT_HOURS_START: '禁止开仓开始小时（北京），含', + NIGHT_HOURS_END: '禁止开仓结束小时（北京），不含', + NIGHT_HOURS_ONLY_SUNDAY: 'True=仅周六21:00～周日06:00禁止；False=每天21:00～06:00禁止', BINANCE_API_KEY: '币安API密钥。用于访问币安账户的凭证，需要启用"合约交易"权限。请妥善保管，不要泄露。', BINANCE_API_SECRET: '币安API密钥Secret。与API Key配对使用，用于签名验证。请妥善保管，不要泄露。', USE_TESTNET: '是否使用币安测试网。true表示模拟交易（无真实资金），false表示真实交易。', @@ -343,6 +349,12 @@ const GlobalConfig = () => { MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT: 0.65, MIN_POSITION_PERCENT: 0.02, MAX_DAILY_ENTRIES: 15, + SUNDAY_MAX_OPENS: 3, + SUNDAY_MIN_SIGNAL_STRENGTH: 8, + NIGHT_HOURS_NO_OPEN_ENABLED: true, + NIGHT_HOURS_START: 21, + NIGHT_HOURS_END: 6, + NIGHT_HOURS_ONLY_SUNDAY: true, MAX_OPEN_POSITIONS: 4, LEVERAGE: 4, MAX_LEVERAGE: 12, @@ -1913,7 +1925,7 @@ const GlobalConfig = () => { // 1. 基础过滤（排除非对象、风险旋钮、API Key） if (!config || typeof config !== 'object') return false const RISK_KNOBS_KEYS = ['MIN_MARGIN_USDT', 'MIN_POSITION_PERCENT', 'MAX_POSITION_PERCENT', - 'MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT', 'AUTO_TRADE_ENABLED', 'MAX_OPEN_POSITIONS', 'MAX_DAILY_ENTRIES'] + 'MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT', 'AUTO_TRADE_ENABLED', 'MAX_OPEN_POSITIONS', 'MAX_DAILY_ENTRIES', 'SUNDAY_MAX_OPENS', 'SUNDAY_MIN_SIGNAL_STRENGTH', 'NIGHT_HOURS_NO_OPEN_ENABLED', 'NIGHT_HOURS_START', 'NIGHT_HOURS_END', 'NIGHT_HOURS_ONLY_SUNDAY'] if (RISK_KNOBS_KEYS.includes(key)) return false if (key === 'BINANCE_API_KEY' || key === 'BINANCE_API_SECRET' || key === 'USE_TESTNET') return false diff --git a/trading_system/binance_client.py b/trading_system/binance_client.py index d75a547..5ac1a47 100644 --- a/trading_system/binance_client.py +++ b/trading_system/binance_client.py @@ -2290,7 +2290,7 @@ class BinanceClient: logger.error(f" 错误代码: {error_code}") logger.error(f" 参数: {params}") if error_code == -4014: - logger.error(f" 原因: 价格步长错误，triggerPrice 需要调整到 tickSize 的倍数") + logger.error(f" 原因: 触发价步长错误(-4014)，triggerPrice 须为该交易对 PRICE_FILTER.tickSize 的整数倍，请检查 exchangeInfo 或重试") elif error_code == -4164: logger.error(f" 原因: 订单名义价值不足（至少需要 5 USDT）") elif error_code == -2022: @@ -2697,7 +2697,8 @@ class BinanceClient: return fallback except (TimeoutError, asyncio.TimeoutError, BinanceAPIException): continue - logger.error(f"设置杠杆最终失败: {symbol} (目标: {target_leverage}x)") + err_code = getattr(e, "code", None) + logger.error(f"设置杠杆最终失败: {symbol} (目标: {target_leverage}x) 错误码={err_code} 详情: {e}") return 0 def get_realtime_price(self, symbol: str) -> Optional[float]: diff --git a/trading_system/config.py b/trading_system/config.py index 6c2dfe2..a6fc674 100644 --- a/trading_system/config.py +++ b/trading_system/config.py @@ -186,6 +186,14 @@ DEFAULT_TRADING_CONFIG = { 'AUTO_TRADE_ENABLED': True, # 自动交易总开关 'MAX_OPEN_POSITIONS': 4, # 同时持仓数量上限（总仓位12% / 单笔1.5% = 最多4个） 'MAX_DAILY_ENTRIES': 15, # 每日最多15笔（快速验证模式：提高上限以快速验证策略） + # 周日开仓上限：周日最多允许开仓次数，0=不限制（与 MAX_DAILY_ENTRIES 一致）。设为 2～3 可降低周日亏损又不完全停单 + 'SUNDAY_MAX_OPENS': 3, + # 周日信号门槛：周日仅当信号强度>=此值才开仓，0=不提高。建议 8～9 + 'SUNDAY_MIN_SIGNAL_STRENGTH': 8, + 'NIGHT_HOURS_NO_OPEN_ENABLED': True, + 'NIGHT_HOURS_START': 21, + 'NIGHT_HOURS_END': 6, + 'NIGHT_HOURS_ONLY_SUNDAY': True, 'ONE_WAY_POSITION_ONLY': True, # 账号固定为单向持仓模式，不传 positionSide，不检测对冲模式（避免 -4061） 'MAX_POSITION_PERCENT': 0.20, # 单笔仓位上限20%（作为风控熔断，实际仓位由固定风险模型决定） diff --git a/trading_system/main.py b/trading_system/main.py index b8364dc..9aa2ec5 100644 --- a/trading_system/main.py +++ b/trading_system/main.py @@ -496,6 +496,19 @@ async def main(): logger.info(f" 最小仓位: {config.TRADING_CONFIG.get('MIN_POSITION_PERCENT', 0.01)*100:.2f}%") logger.info(f" 最大持仓数: {config.TRADING_CONFIG.get('MAX_OPEN_POSITIONS', 10)} 个") logger.info(f" 每日最大开仓: {config.TRADING_CONFIG.get('MAX_DAILY_ENTRIES', 20)} 笔") + sunday_max = config.TRADING_CONFIG.get('SUNDAY_MAX_OPENS', 0) + if sunday_max and int(sunday_max) > 0: + logger.info(f" 周日开仓上限: {int(sunday_max)} 笔") + sunday_min_sig = config.TRADING_CONFIG.get('SUNDAY_MIN_SIGNAL_STRENGTH', 0) + if sunday_min_sig and int(sunday_min_sig) > 0: + logger.info(f" 周日信号门槛: >={int(sunday_min_sig)}") + if config.TRADING_CONFIG.get('NIGHT_HOURS_NO_OPEN_ENABLED', False): + only_sun = config.TRADING_CONFIG.get('NIGHT_HOURS_ONLY_SUNDAY', True) + logger.info( + f" 晚间禁止开仓: {config.TRADING_CONFIG.get('NIGHT_HOURS_START', 21)}:00～次日" + f"{config.TRADING_CONFIG.get('NIGHT_HOURS_END', 6)}:00（北京）" + + ("，仅周六晚～周日晨" if only_sun else "，每日") + ) logger.info("") logger.info("【杠杆配置】") logger.info(f" 基础杠杆: {config.TRADING_CONFIG.get('LEVERAGE', 10)}x") diff --git a/trading_system/position_manager.py b/trading_system/position_manager.py index 5026b30..84cf683 100644 --- a/trading_system/position_manager.py +++ b/trading_system/position_manager.py @@ -1820,7 +1820,7 @@ class PositionManager: logger.error(f"{symbol} ⚠️ 止损单会立即触发(-2021)，视为已触发止损，立即执行市价平仓") await self.close_position(symbol, reason='stop_loss') return - logger.error(f"{symbol} 挂止损单失败: {e}") + logger.error(f"{symbol} 挂止损单失败（API/网络）: {e}") sl_order = None if sl_order and entry_order_id: @@ -1850,7 +1850,7 @@ class PositionManager: logger.error(f" 当前价格: {current_price if current_price else '无（已尝试 WS bookTicker/ticker24h、持仓、REST）'}") logger.error(f" 持仓方向: {side}") logger.error(f" ⚠️ 警告: 没有交易所级别的止损保护，如果系统崩溃或网络中断，可能无法及时止损！") - logger.error(f" 💡 建议: 检查止损价格计算是否正确，或手动在币安界面设置止损") + logger.error(f" 💡 建议: 检查上方或下方日志中的 API 错误码（如 -4014 触发价步长不符、-4164 名义价值不足、-2021 会立即触发）或手动在币安界面设置止损") # ⚠️ 关键修复：止损单挂单失败后，立即检查当前价格是否已触发止损 # 如果已触发，立即执行市价平仓，避免亏损扩大 diff --git a/trading_system/risk_manager.py b/trading_system/risk_manager.py index e0d3099..9e3f57a 100644 --- a/trading_system/risk_manager.py +++ b/trading_system/risk_manager.py @@ -897,15 +897,52 @@ class RiskManager: logger.info(f"{symbol} 已有持仓，跳过") return False + try: + if bool(config.TRADING_CONFIG.get("NIGHT_HOURS_NO_OPEN_ENABLED", False)): + bj = timezone(timedelta(hours=8)) + now_bj = datetime.now(bj) + h = now_bj.hour + wd = now_bj.weekday() + start_h = int(config.TRADING_CONFIG.get("NIGHT_HOURS_START", 21) or 21) + end_h = int(config.TRADING_CONFIG.get("NIGHT_HOURS_END", 6) or 6) + only_sunday = bool(config.TRADING_CONFIG.get("NIGHT_HOURS_ONLY_SUNDAY", True)) + if start_h > end_h: + in_night = (h >= start_h) or (h < end_h) + else: + in_night = (h >= start_h and h < end_h) + if in_night: + if only_sunday: + apply_block = (wd == 5 and h >= start_h) or (wd == 6 and h < end_h) + else: + apply_block = True + if apply_block: + logger.info( + f"{symbol} 晚间禁止开仓（{'仅周六晚～周日晨' if only_sunday else '每日'}，北京{h}时），跳过" + ) + return False + except Exception: + pass + # 每日开仓次数限制（Redis 计数；无 Redis 时降级为内存计数） try: max_daily = int(config.TRADING_CONFIG.get("MAX_DAILY_ENTRIES", 0) or 0) + bj = timezone(timedelta(hours=8)) + today_bj = datetime.now(bj) + is_sunday = (today_bj.weekday() == 6) # 0=Mon, 6=Sun + sunday_max = int(config.TRADING_CONFIG.get("SUNDAY_MAX_OPENS", 0) or 0) + effective_max = max_daily + if is_sunday and sunday_max > 0: + effective_max = min(max_daily, sunday_max) except Exception: max_daily = 0 + effective_max = 0 + is_sunday = False + sunday_max = 0 if max_daily > 0: c = await self._get_daily_entries_count() - if c >= max_daily: - logger.info(f"{symbol} 今日开仓次数已达上限：{c}/{max_daily}，跳过") + if c >= effective_max: + reason = "（周日限制）" if (is_sunday and sunday_max > 0) else "" + logger.info(f"{symbol} 今日开仓次数已达上限{reason}：{c}/{effective_max}，跳过") return False # ⚠️ 2026-01-29新增：检查同一交易对连续亏损情况，避免连续亏损后继续交易 diff --git a/trading_system/strategy.py b/trading_system/strategy.py index eea4670..efa31bb 100644 --- a/trading_system/strategy.py +++ b/trading_system/strategy.py @@ -4,6 +4,7 @@ import asyncio import logging import time +from datetime import datetime, timezone, timedelta from typing import List, Dict, Optional try: from .binance_client import BinanceClient @@ -242,7 +243,18 @@ class TradingStrategy: f"原因: {entry_reason} | " f"信号强度: {signal_strength}/10" ) - + # 周日提高信号门槛：只做高信号单 + try: + bj = timezone(timedelta(hours=8)) + is_sunday = (datetime.now(bj).weekday() == 6) + sunday_min = int(config.TRADING_CONFIG.get("SUNDAY_MIN_SIGNAL_STRENGTH", 0) or 0) + if is_sunday and sunday_min > 0 and signal_strength < sunday_min: + logger.info( + f"{symbol} 周日信号门槛未达 {sunday_min}（当前 {signal_strength}/10），跳过开仓" + ) + continue + except Exception: + pass # 根据信号强度计算动态杠杆（高质量信号使用更高杠杆） # ⚠️ 优化：同时检查交易对支持的最大杠杆限制和小众币限制 dynamic_leverage = await self.risk_manager.calculate_dynamic_leverage(