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docs/交易分析_2026-02-14_策略执行与优化建议.md

@@ -0,0 +1,83 @@
+# 交易记录分析：2026-02-14 策略执行情况与优化建议
+
+## 一、当日概览（清理后）
+
+| 指标 | 数值 |
+|------|------|
+| 总交易数 | 79 |
+| 胜率 | 42.03% |
+| 总盈亏 | 5.96 USDT |
+| 平均盈亏 | 0.08 USDT |
+| 平均持仓时长 | 23 分钟 |
+| 盈亏比 | 1.66 : 1 |
+| 总交易量 | 3372.52 USDT |
+
+**平仓原因分布**：止损 21 / 止盈 11 / 移动止损 5 / 手动 26 / 同步 6
+
+---
+
+## 二、按平仓原因的盈亏拆解（基于导出数据）
+
+| 平仓类型 | 笔数 | 盈利笔数 | 总盈亏(USDT) | 说明 |
+|----------|------|----------|--------------|------|
+| 手动平仓 | 26~27 | 24 | **+18.77** | 主要利润来源，多为主动止盈 |
+| 移动止损 | 5 | 2 | **+5.40** | 锁定利润，表现正常 |
+| 自动止盈 | 11 | 3 | **-4.04** | 多数笔实际亏损，异常 |
+| 自动止损 | 21~27 | 1 | **-13.07** | 主要亏损来源 |
+| 同步平仓 | 6~8 | 0 | -1.02 | 外部/漏跟，笔数不多 |
+
+结论：**盈利主要来自「手动平仓」和「移动止损」；亏损主要来自「自动止损」和标成「止盈」但实际亏损的订单。**
+
+---
+
+## 三、发现的问题
+
+### 1. 「自动平仓（止盈）」里大量实际亏损
+
+- 11 笔止盈单中 **8 笔实际亏损**，总盈亏 -4.04 USDT，平均盈亏比例约 -5.5%。
+- 样本显示多为 **SELL 单、出场价高于入场价**（做空被价格向上打掉），说明：
+  - 要么 **exit_reason 标错**（实际是止损/移动止损，被记成 take_profit），
+  - 要么是 **分步止盈后剩余仓位止损**，但整笔记录的 exit 按止损价或市价算，导致整笔显示亏损却标成止盈。
+- **建议**：在同步/更新平仓原因时，若 `exit_price` 与 `entry_price` 方向对持仓不利且 PnL < 0，应优先标为 `stop_loss` 或 `trailing_stop`，避免“止盈单亏损”的统计噪音；并检查分步止盈后对剩余仓位平仓的记库逻辑（是否用错了价格或原因）。
+
+### 2. 止损笔数多、单笔亏损偏大
+
+- 止损 21~27 笔，总亏约 -13 USDT，中位数约 **-4% 保证金**，但有单笔到 **-38.9%**（及个别误标为止损的 +42.5%）。
+- 平均持仓仅 23 分钟，说明不少单子是 **快进快出被止损**，可能与当前 ATR/止损距离偏紧或入场质量有关。
+- **建议**：
+  - 已用 `STOP_LOSS_PERCENT` 做 ATR 下限，可观察接下来几天止损的保证金分布是否收敛；
+  - 若仍多笔在 -5%～-15% 被扫，可适当放宽 ATR 倍数或提高 `MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT`（在保证交易所最小距离前提下）；
+  - 提高入场门槛（如 `MIN_SIGNAL_STRENGTH`、趋势过滤），减少“假突破后立刻止损”的笔数。
+
+### 3. 手动平仓占比高且质量好
+
+- 26 笔手动、24 笔盈利、+18.77 USDT，说明人工或半自动在合适时机平仓很有效。
+- 若这些多为“提前止盈/移动止损后手动确认”，可考虑：
+  - **移动止损**：适当放宽 `TRAILING_STOP_ACTIVATION` / `TRAILING_STOP_PROTECT`，让更多盈利单通过移动止损自动锁定，减少对手动平仓的依赖；
+  - **第一目标止盈**：若 TP1 命中率高，可维持或略调高比例，让“自动止盈”的统计更贴近真实止盈。
+
+### 4. 同步平仓与数据质量
+
+- 同步 6~8 笔、全亏，可能是币安端其它操作或漏跟。清理后这类应会减少；若仍出现，可定期用 `cleanup_non_system_trades.sql` 思路抽查无 `entry_order_id` 或异常来源的记录。
+
+---
+
+## 四、优化建议汇总
+
+| 优先级 | 方向 | 具体建议 |
+|--------|------|----------|
+| 高 | 修正“止盈单亏损”统计与逻辑 | 1）平仓原因判定：亏损单且价格对持仓不利时，不标为 take_profit；2）检查分步止盈后剩余仓位平仓的 exit_price/exit_reason 写入 |
+| 高 | 控制止损质量 | 1）观察 1～2 天止损的保证金%分布；2）若 -5%～-15% 仍多，适当放宽 ATR 或入场过滤，减少假突破被扫 |
+| 中 | 提高“自动锁定利润”占比 | 1）适当放宽移动止损激活/保护参数；2）保持或微调 TP1，让更多盈利由系统自动止盈/移动止损完成 |
+| 中 | 入场质量 | 在可接受交易频率下，略提高 MIN_SIGNAL_STRENGTH 或趋势过滤，减少短时被止损的笔数 |
+| 低 | 监控与运维 | 定期看“止盈/止损/同步”的盈亏分布，发现异常及时查 exit_reason 与成交价 |
+
+---
+
+## 五、简要结论
+
+- **策略能盈利**（当日 +5.96 USDT），主要来自**手动平仓**和**移动止损**，说明方向和择时整体可行。
+- **主要拖累**：① 自动止损笔数多、总亏大；② “自动止盈”里多笔实际亏损，暴露出**平仓原因标记或分步止盈记库**问题。
+- **建议优先**：修正止盈/止损的标记与记库逻辑，再根据新数据微调止损宽度与入场过滤，让自动止盈与移动止损在统计和实盘上更一致、可解释。
+
+（数据来源：`交易记录_2026-02-14T09-24-06.json`，清理后本系统订单。）

trading_system/binance_client.py

@@ -193,12 +193,14 @@ class BinanceClient:
                     f"测试网: {self.testnet}, 超时: {timeout}秒)..."
                 )
                 
+                # 不在此处设置全局 timeout，避免拖慢下单/止损止盈（需快速失败并重试）；只读接口在各自方法内用 asyncio.wait_for 单独加长超时
+                req_params = dict(requests_params or {})
                 # 创建客户端（使用最新的API密钥，如果为空则只能访问公开接口）
                 self.client = await AsyncClient.create(
                     api_key=self.api_key or None,  # 空字符串转为 None
                     api_secret=self.api_secret or None,
                     testnet=self.testnet,
-                    requests_params=requests_params
+                    requests_params=req_params
                 )
                 
                 # 测试连接（带超时）
@@ -763,13 +765,17 @@ class BinanceClient:
         Returns:
             持仓列表
         """
-        retries = 3
+        retries = 5
         last_error = None
         
+        read_timeout = getattr(config, 'READ_ONLY_REQUEST_TIMEOUT', 45)
         for attempt in range(retries):
             try:
-                # 增加 recvWindow 以避免 -1021 错误
-                positions = await self.client.futures_position_information(recvWindow=20000)
+                # 增加 recvWindow 以避免 -1021 错误；仅此只读接口用较长超时，不影响下单类接口
+                positions = await asyncio.wait_for(
+                    self.client.futures_position_information(recvWindow=20000),
+                    timeout=read_timeout
+                )
                 # 只保留真实持仓：非零且名义价值 >= 1 USDT，避免灰尘持仓被当成“有仓”导致同步时批量创建假 manual_entry
                 min_notional = 1.0
                 open_positions = []
@@ -805,8 +811,9 @@ class BinanceClient:
                 
                 if is_network_error:
                     if attempt < retries - 1:
-                        logger.warning(f"获取持仓信息失败 (第 {attempt + 1}/{retries} 次): {e}，将在 1秒后重试...")
-                        await asyncio.sleep(1)
+                        wait = 2 if attempt >= 2 else 1
+                        logger.warning(f"获取持仓信息失败 (第 {attempt + 1}/{retries} 次): {_format_exception(e)}，{wait}秒后重试...")
+                        await asyncio.sleep(wait)
                         continue
                 
                 logger.error(f"获取持仓信息失败: {_format_exception(e)}")
@@ -822,7 +829,7 @@ class BinanceClient:
 
     async def get_recent_trades(self, symbol: str, limit: int = 50) -> List[Dict]:
         """
-        获取最近的成交记录
+        获取最近的成交记录（超时/网络错误时自动重试）
         
         Args:
             symbol: 交易对
@@ -831,11 +838,28 @@ class BinanceClient:
         Returns:
             成交记录列表
         """
-        try:
-            return await self.client.futures_account_trades(symbol=symbol, limit=limit)
-        except Exception as e:
-            logger.error(f"获取成交记录失败 {symbol}: {_format_exception(e)}")
-            return []
+        retries = 3
+        read_timeout = getattr(config, 'READ_ONLY_REQUEST_TIMEOUT', 45)
+        for attempt in range(retries):
+            try:
+                return await asyncio.wait_for(
+                    self.client.futures_account_trades(symbol=symbol, limit=limit, recvWindow=20000),
+                    timeout=read_timeout
+                )
+            except (asyncio.TimeoutError, BinanceAPIException) as e:
+                is_retryable = isinstance(e, asyncio.TimeoutError) or (
+                    isinstance(e, BinanceAPIException) and (e.code == -1021 or str(e.code).startswith('5'))
+                )
+                if is_retryable and attempt < retries - 1:
+                    logger.warning(f"获取成交记录失败 {symbol} (第 {attempt + 1}/{retries} 次): {_format_exception(e)}，1秒后重试...")
+                    await asyncio.sleep(1)
+                    continue
+                logger.error(f"获取成交记录失败 {symbol}: {_format_exception(e)}")
+                return []
+            except Exception as e:
+                logger.error(f"获取成交记录失败 {symbol}: {_format_exception(e)}")
+                return []
+        return []
     
     async def get_symbol_info(self, symbol: str) -> Optional[Dict]:
         """

trading_system/config.py

@@ -389,6 +389,8 @@ def reload_config():
 # 连接配置
 CONNECTION_TIMEOUT = int(os.getenv('CONNECTION_TIMEOUT', '30'))  # 连接超时时间（秒）
 CONNECTION_RETRIES = int(os.getenv('CONNECTION_RETRIES', '3'))  # 连接重试次数
+# 仅用于 get_open_positions / get_recent_trades 等只读接口的单次等待时间，不影响下单/止损止盈的快速失败
+READ_ONLY_REQUEST_TIMEOUT = int(os.getenv('READ_ONLY_REQUEST_TIMEOUT', '45'))
 
 # Redis 缓存配置（优先从数据库，回退到环境变量和默认值）
 REDIS_URL = _get_config_value('REDIS_URL', os.getenv('REDIS_URL', 'redis://localhost:6379'))

trading_system/position_manager.py

@@ -2609,8 +2609,8 @@ class PositionManager:
                                                     exit_reason = "stop_loss"
                                                     logger.info(f"{trade.get('symbol')} [同步] 价格方向匹配止损，且亏损{pnl_percent_for_judge:.2f}% of margin，标记为止损")
                                     
-                                    # 2. 如果仍未确定，检查止盈价格匹配（作为备选）
-                                    if exit_reason == "sync" and ep > 0:
+                                    # 2. 如果仍未确定，检查止盈价格匹配（作为备选）；仅盈利单可标为止盈
+                                    if exit_reason == "sync" and ep > 0 and pnl_percent_for_judge > 0:
                                         if tp is not None and _close_to(ep, float(tp), max_pct=0.10):
                                             exit_reason = "take_profit"
                                         elif tp1 is not None and _close_to(ep, float(tp1), max_pct=0.10):
@@ -2645,7 +2645,7 @@ class PositionManager:
                                         if entry_price_val > 0 and _close_to(ep, entry_price_val, max_pct=0.01):
                                             exit_reason = "trailing_stop"
                                     
-                                    # 5. 最后才看币安订单类型（作为兜底）
+                                    # 5. 最后才看币安订单类型（作为兜底）；亏损单不标为止盈
                                     if exit_reason == "sync" and latest_close_order and isinstance(latest_close_order, dict):
                                         otype = str(
                                             latest_close_order.get("type")
@@ -2655,8 +2655,10 @@ class PositionManager:
                                         
                                         if "TRAILING" in otype:
                                             exit_reason = "trailing_stop"
-                                        elif "TAKE_PROFIT" in otype:
+                                        elif "TAKE_PROFIT" in otype and pnl_percent_for_judge > 0:
                                             exit_reason = "take_profit"
+                                        elif "TAKE_PROFIT" in otype and pnl_percent_for_judge < 0:
+                                            exit_reason = "stop_loss" if pnl_percent_for_judge < -5.0 else "manual"
                                         elif "STOP" in otype:
                                             exit_reason = "stop_loss"
                                         elif otype in ("MARKET", "LIMIT"):