diff --git a/trading_system/risk_manager.py b/trading_system/risk_manager.py
index 2bf6416..53daf0d 100644
--- a/trading_system/risk_manager.py
+++ b/trading_system/risk_manager.py
@@ -761,18 +761,25 @@ class RiskManager:
         if stop_loss_price_price is not None:
             candidate_prices.append(('价格百分比', stop_loss_price_price))
         
-        # ⚠️ 修复：选择"更紧的止损"（更接近入场价），保护资金
-        # - 做多(BUY)：止损价越低越紧（更接近入场价）→ 取最大值（更高的止损价，更接近入场价）
-        # - 做空(SELL)：止损价越高越紧（更接近入场价）→ 取最小值（更低的止损价，更接近入场价）
-        # 注意：做空时，止损价高于入场价，所以"更紧"意味着"更小的止损价"（更接近入场价）
-        if side == 'BUY':
-            # 做多：止损价越低越紧 → 取最大值（更高的止损价，更接近入场价）
-            stop_loss_price = max(p[1] for p in candidate_prices)
-            selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == stop_loss_price][0]
+        # ⚠️ 优化：如果ATR可用，优先使用ATR止损，不强制取"更紧"的止损
+        # 只有在ATR不可用时，才使用保证金止损作为兜底
+        if stop_loss_price_atr is not None:
+            stop_loss_price = stop_loss_price_atr
+            selected_method = 'ATR'
+            # 记录被覆盖的保证金止损（仅供参考）
+            logger.debug(f"优先使用ATR止损: {stop_loss_price:.4f}, 忽略保证金止损: {stop_loss_price_margin:.4f}")
         else:
-            # 做空：止损价越高越紧 → 取最小值（更低的止损价，更接近入场价）
-            stop_loss_price = min(p[1] for p in candidate_prices)
-            selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == stop_loss_price][0]
+            # ATR不可用，使用保证金止损和价格百分比止损中"更紧"的一个（保护资金）
+            if side == 'BUY':
+                # 做多：取最大值（更高的止损价，更接近入场价）
+                stop_loss_price = max(p[1] for p in candidate_prices if p[0] != 'ATR')
+            else:
+                # 做空：取最小值（更低的止损价，更接近入场价）
+                stop_loss_price = min(p[1] for p in candidate_prices if p[0] != 'ATR')
+            
+            # 找到对应的策略名称
+            matched = [p[0] for p in candidate_prices if abs(p[1] - stop_loss_price) < 1e-9]
+            selected_method = matched[0] if matched else '保证金'
         
         # 如果提供了技术分析数据，计算技术止损（允许更紧的止损，但需要在保证金止损范围内）
         technical_stop = None
@@ -823,16 +830,24 @@ class RiskManager:
                     )
         
         # 重新选择最终的止损价（包括技术止损）
-        # 仍保持“更宽松/更远”的选择规则
-        if side == 'BUY':
-            # 做多：选择更高的止损价（更接近入场价，更紧）
-            final_stop_loss = max(p[1] for p in candidate_prices)
-            selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == final_stop_loss][0]
+        # ⚠️ 优化：如果列表中包含ATR止损，优先使用ATR止损（通常更宽，能容忍波动）
+        # 否则使用"更紧"的止损来保护资金
+        
+        atr_candidate = next((p for p in candidate_prices if p[0] == 'ATR'), None)
+        
+        if atr_candidate:
+            final_stop_loss = atr_candidate[1]
+            selected_method = 'ATR'
         else:
-            # ⚠️ 关键修复：做空必须选择更低的止损价（更接近入场价，更紧）
-            # 注意：对于SELL单，止损价高于入场价，所以"更低的止损价"意味着更接近入场价
-            final_stop_loss = min(p[1] for p in candidate_prices)
-            selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == final_stop_loss][0]
+            if side == 'BUY':
+                # 做多：选择更高的止损价（更紧）
+                final_stop_loss = max(p[1] for p in candidate_prices)
+                selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == final_stop_loss][0]
+            else:
+                # ⚠️ 关键修复：做空必须选择更低的止损价（更接近入场价，更紧）
+                # 注意：对于SELL单，止损价高于入场价，所以"更低的止损价"意味着更接近入场价
+                final_stop_loss = min(p[1] for p in candidate_prices)
+                selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == final_stop_loss][0]
         
         # ⚠️ 关键修复：验证最终止损价对应的保证金百分比不超过配置值
         if side == 'BUY':