feat(position_manager): Enhance stop-loss logic for short positions and implement automatic SL/TP order synchronization
Updated the stop-loss calculation for short positions to ensure it locks in profits effectively. Added logic to automatically synchronize stop-loss and take-profit orders for positions without existing SL/TP on the exchange. This improves risk management and ensures positions are adequately protected. Enhanced logging for better tracking of stop-loss updates and synchronization events.
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薇薇安
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99
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99
docs/position_analysis_2026-02-28.md
Normal file
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@ -0,0 +1,99 @@
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# 持仓分析：持仓记录_2026-02-28T10-43-05.json
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## 一、20% 以上盈利的持仓（共 3 个）
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| 交易对 | 方向 | 盈亏% | 入场价 | 标记价 | 止损 | 止盈 | 交易所 SL/TP |
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|--------|------|-------|--------|--------|------|------|--------------|
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| **WIFUSDT** | SELL | **40.3%** | 0.2051 | 0.1863 | **无** | **无** | **无** |
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| **ZECUSDT** | SELL | **26.3%** | 221.44 | 207.78 | **无** | **无** | **无** |
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| **BCHUSDT** | SELL | **23.7%** | 470.74 | 444.40 | 479.05 | 436.04 | 有 |
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### 止损问题诊断
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1. **WIF、ZEC：完全没有止损/止盈**
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- 两笔已浮盈 40%、26%，但交易所无任何 SL/TP 挂单，一旦反转会全部回吐甚至变亏。
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- 可能原因：非本系统开仓（手动/别处）、或开仓时未成功挂出 SL/TP、或同步/补建时未补挂。
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- **建议**：尽快在交易所或通过系统对这两笔**至少挂上保本/锁利止损**（例如锁住一半利润或 5%～10% 利润）。
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2. **BCH：有 SL/TP，但止损未上移锁利**
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- 空头：入场 470.74，当前 444.40，止损仍在 **479.05**（开仓时的初始止损，高于入场价）。
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- 正确做法：盈利 23.7% 后，**做空的移动止损应下移**（例如从 479 移到 455～460 一带），锁住部分利润；否则价格反弹到 479 才触发，会几乎回吐全部盈利。
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- 可能原因：
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- 该持仓不在本系统 `active_positions` 内（例如由同步/补建得到），未参与定时检查的移动止损逻辑；
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- 或做空方向的移动止损更新条件/方向在代码中有误（见下文「策略执行」）。
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## 二、全部 13 笔持仓汇总
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| 交易对 | 方向 | 盈亏% | 止损 | 止盈 | 交易所有 SL/TP |
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|--------|------|-------|------|------|----------------|
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| WIFUSDT | SELL | 40.3 | 无 | 无 | 无 |
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| ZECUSDT | SELL | 26.3 | 无 | 无 | 无 |
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| BCHUSDT | SELL | 23.7 | 479.05 | 436.04 | 有 |
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| VVVUSDT | BUY | 15.1 | 无 | 无 | 无 |
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| PUMPUSDT | SELL | 7.8 | 0.001813 | 0.001651 | 有 |
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| ZROUSDT | SELL | 4.7 | 1.5763 | 1.4348 | 有 |
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| SAHARAUSDT | BUY | 2.5 | 0.01829 | 0.02356 | 有 |
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| ASTERUSDT | SELL | -0.0 | 0.7152 | 0.651 | 有 |
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| MYXUSDT | SELL | -0.5 | 无 | 无 | 无 |
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| FARTCOINUSDT | SELL | -0.8 | 无 | 无 | 无 |
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| HYPEUSDT | SELL | -3.8 | 无 | 无 | 无 |
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| VIRTUALUSDT | BUY | -9.5 | 无 | 无 | 无 |
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| **ICPUSDT** | **BUY** | **-24.5** | **无** | **无** | **无** |
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- **无任何止损/止盈的共 7 笔**：VIRTUAL, ZEC, HYPE, FARTCOIN, VVV, ICP, WIF, MYX。其中 **ICP 已亏 24.5%**，若无止损会继续放大亏损。
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## 三、策略执行问题分析
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### 1. 为何大量持仓「无止损/无止盈」？
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- 若这些仓位是**本系统开仓**：开仓后应调用 `_ensure_exchange_sltp_orders` 在交易所挂 SL/TP；若仍无挂单，可能是：
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- 开仓流程中未成功挂单（网络/权限/参数错误）且未重试或告警；
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- 或仓位来自**同步/补建**（币安有仓、DB 无记录），补建时若未同时挂 SL/TP，就会一直处于「无保护」状态。
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- **建议**：
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- 对「有持仓但无 SL/TP」的 symbol，在同步/健康检查中**自动补挂**（至少止损，止盈可按配置或保守价）；
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- 开仓后若挂单失败，要有重试与日志/告警，便于排查。
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### 2. 做空（SELL）移动止损方向是否正确？
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- 做空盈利时，应**下移止损价**（从高位往当前价方向移）才能锁利；当前 BCH 空头止损仍在 479，未下移。
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- 代码中做空分支（`position_manager` 定时检查）有：
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- `new_stop_loss = entry_price + (pnl_amount - protect_amount) / quantity`
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- `new_stop_loss = min(new_stop_loss, breakeven)`，再判断 `new_stop_loss > current_sl` 才更新。
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- 做空时 `pnl_amount = (entry - current)*q > 0`，`entry + (pnl - protect)/q` 可能**大于**初始止损 479，导致条件 `new_stop_loss > current_sl` 不成立，从而从不更新；即便更新，也是把止损往**更上方**移（更宽松），而不是往下锁利。这与「盈利后锁利」的目标相反。
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- **建议**：复查做空移动止损公式与更新条件，确保「盈利后新止损比当前止损更靠近当前价」（空头即新止损 < 当前止损），并只在「锁利方向」上更新。
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### 3. 亏损单 ICP -24.5% 且无止损
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- 单笔已亏 24.5%，若无止损会继续暴露风险。
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- **建议**：立即对该仓设止损（或减仓/平仓）；并检查为何该仓从未挂上止损（是否补建、是否开仓失败挂单等）。
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### 4. 多账号/多数据源一致性
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- 持仓记录中 `id`、`entry_time`、`created_at` 多为 null，说明可能来自**交易所快照 + 部分本地合并**，而非全部来自本系统 DB。要确保：
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- 凡在交易所存在的仓位，只要被本系统「认领」或展示，就应纳入监控并在缺失时补挂 SL/TP；
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- 移动止损/滞涨早止盈等逻辑应对**所有被监控仓位**生效，包括同步/补建进来的。
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## 四、建议汇总
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| 优先级 | 建议 |
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|--------|------|
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| **P0** | **WIF、ZEC**：立即在交易所或通过系统挂上止损（至少保本或锁 5%～10% 利润），避免 40%/26% 盈利回吐。 |
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| **P0** | **ICP**：已亏 24.5% 且无止损，立即设止损或减仓/平仓，并排查为何无 SL。 |
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| **P1** | **BCH**：检查该仓是否在 `active_positions`、是否参与移动止损；若在，复查做空移动止损公式与更新条件，确保盈利后下移止损锁利。 |
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| **P1** | 对所有「有仓但无 SL/TP」的持仓（含同步/补建）在同步或健康检查中**自动补挂止损**（止盈可选）。 |
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| **P2** | 开仓后 SL/TP 挂单失败时增加重试与告警；移动止损（尤其做空）逻辑做代码审查与单测。 |
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| **P2** | 滞涨早止盈：若已开启，确认对 20%+ 盈利的仓位在「长时间不创新高」时能触发分批减仓+抬止损。 |
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## 五、小结
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- **3 笔 20%+ 盈利**：2 笔（WIF、ZEC）**完全没有止损**，1 笔（BCH）有止损但**未随盈利下移锁利**，整体「止损不对」的观感成立。
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- **7 笔无任何 SL/TP**，其中 1 笔已亏 24.5%（ICP），风险突出。
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- 策略执行上需：**补挂缺失 SL/TP**、**修正做空移动止损方向与条件**、**保证同步/补建仓位也纳入监控并补挂保护单**。
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127
docs/trade_analysis_2026-02-28.md
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127
docs/trade_analysis_2026-02-28.md
Normal file
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@ -0,0 +1,127 @@
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# 交易复盘分析：binance_trades_2_2026-02-28（近一日）
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## 一、整体表现
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| 指标 | 数值 |
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|------|------|
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| 总成交笔数 | 83（开仓相关 47 + 平仓相关 36） |
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| 盈利次数 / 亏损次数 | 7 / 29 |
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| **胜率** | **19.4%** |
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| 总已实现盈亏 | -2.10 USDT |
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| 总手续费 | 0.60 USDT |
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| **净盈亏** | **-2.70 USDT** |
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| 总成交额(quote) | 1810.26 USDT |
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| 手续费率 | ≈0.033% |
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**结论**：胜率明显偏低，亏损单数量约为盈利单的 4 倍，单笔平均亏损虽被止损控制，但累积亏损 + 手续费导致净损。需要从**入场质量、止损止盈平衡、同一交易对重复交易、时段/币种过滤**等多环节优化。
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## 二、按交易对表现
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### 亏损集中（建议重点关注或加入黑名单/降权）
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| 交易对 | 盈亏(USDT) | 胜/负 | 说明 |
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|--------|------------|-------|------|
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| PENGUUSDT | -1.75 | 0/2 | 连续 2 笔亏损 |
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| AAVEUSDT | -1.73 | 0/1 | 单笔大亏 |
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| HYPEUSDT | -1.43 | 0/1 | 单笔大亏 |
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| WIFUSDT | -1.34 | 0/3 | **同一天 3 笔亏损**，重复交易严重 |
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| ENAUSDT | -1.11 | 0/1 | 单笔大亏 |
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||||
| PUMPUSDT | -1.10 | 0/3 | **同一天 3 笔亏损** |
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||||
| SIRENUSDT | -0.71 | 0/3 | **同一天 3 笔亏损** |
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||||
| RIVERUSDT | -0.66 | 0/2 | 连续 2 笔亏损 |
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||||
| WLDUSDT | -0.51 | 0/3 | **同一天 3 笔亏损** |
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### 盈利交易对（可作白名单或维持当前逻辑）
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| 交易对 | 盈亏(USDT) | 胜/负 |
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|--------|------------|-------|
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| ARUSDT | +3.47 | 1/0 |
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| ZECUSDT | +2.19 | 1/0 |
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| TAOUSDT | +1.13 | 2/3（有盈有亏，整体小正） |
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| VVVUSDT | +1.83 | 1/0 |
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| 1000LUNCUSDT | +1.41 | 2/0 |
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**问题**：WIF、PUMP、SIREN、WLD 等同一天内多次亏损，说明要么**冷却时间不足**，要么**同一交易对当日开仓次数**未做上限，导致在弱势品种上反复试错。
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## 三、按时段表现
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- **亏损集中时段**：0 时(-1.43)、1 时(-1.64)、7 时(-0.42)、8 时(-1.02)、17 时(-0.97)、19 时(-1.74)、20 时(-1.34)、21 时(-1.75)。
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- **盈利集中时段**：5 时(+1.41)、6 时(+3.41)、10 时(+0.73)、12 时(+0.85)、22 时(+2.19)。
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- **按星期**：周五 48 笔、-2.42 USDT；周六 35 笔、+0.31 USDT。
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**结论**：凌晨 0–1 时、早 7–8 时、晚 17–21 时表现较差，可与「按小时统计过滤/黑名单」结合，在这些时段对部分品种降权或减少开仓。
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## 四、策略环节诊断与优化建议
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### 1. 入场与信号质量
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- **现象**：胜率 19.4%，多数单子被止损打掉，说明**假突破或逆势入场**较多。
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- **建议**：
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- 将 **MIN_SIGNAL_STRENGTH** 从 7 提高到 **8**，减少弱信号开仓。
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- 确认 **LOW_VOLATILITY_MIN_SIGNAL_STRENGTH**（当前 9）在低波动期已生效。
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- 对近期统计中**连续亏损或胜率极低的交易对**使用黑名单（硬/软）或降权，避免在 PENGU、WIF、PUMP、SIREN、WLD 等上重复开仓。
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### 2. 同一交易对重复交易与冷却
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- **现象**：WIF、PUMP、SIREN、WLD 同一天内 3 笔亏损，说明冷却或「同一 symbol 当日次数」未充分限制。
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- **建议**：
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- **SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_SEC** 从 3600 提高到 **7200（2 小时）** 或更长，观察同一 symbol 亏损后是否仍频繁再开。
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- 增加「**同一交易对每日最大开仓次数**」（如 2 次），超过则当日不再开该 symbol。
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- 若已有基于 `trade_stats` 的黑名单/降权，确保这些近期大亏或连亏的 symbol 被纳入并生效。
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### 3. 止损与止盈平衡
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- **现象**：亏损单多、盈利单少，但单笔亏损被止损控制在约 -0.2～-1.7 USDT，说明止损在执行；盈利单如 AR、ZEC、TAO、VVV 能拿住一部分利润。
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- **建议**：
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- 当前 **STOP_LOSS_PERCENT** 5%、**TAKE_PROFIT_1_PERCENT** 12%、**TAKE_PROFIT_PERCENT** 25%：若多数单在未到第一目标就被止损，可考虑：
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- **略放宽止损**（如 ATR 倍数从 2.0 调到 2.2）或 **MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT** 略增，减少「刚入场就被震荡扫损」；
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- 或**提高入场门槛**（提高 MIN_SIGNAL_STRENGTH），从源头减少劣质单，而不是一味放宽止损。
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- **滞涨早止盈**（STAGNATION_EARLY_EXIT）：若已开启，可观察是否在「曾涨到约 10% 后长时间不创新高」时锁利，减少由盈转亏。
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### 4. 手续费与频率
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- **现象**：83 笔、手续费 0.60 USDT、费率约 0.033%，单笔平均约 0.007 USDT，占比不高，但**交易频率偏高**会放大亏损和手续费。
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- **建议**：
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- 在提高信号门槛、冷却和 symbol 限制后，**自然降低开仓频率**，优先质量而非数量。
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- 若使用市价单较多，可评估在能接受延迟的前提下部分改用限价单以降低 taker 费率。
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### 5. 时段与品种过滤（统计过滤）
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- **现象**：0–1 时、7–8 时、17–21 时亏损集中；PENGU、WIF、PUMP、SIREN、WLD、AAVE、HYPE、ENA 等明显偏弱。
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- **建议**：
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- 使用现有 **trade_stats 按 symbol / 按小时** 的统计：对**亏损集中时段**做降权或禁止开仓，对**近期连亏/大亏的 symbol** 加入黑名单或软黑名单（降权）。
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- 白名单可考虑优先 AR、ZEC、TAO、VVV、1000LUNC 等近期有盈利记录的品种（需结合更长周期再确认）。
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### 6. 风控与仓位
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- **现象**：单笔亏损多在 -0.2～-1.7 USDT，未出现单笔爆仓式亏损，说明**单笔风险**受控。
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- **建议**：
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- 保持 **MAX_OPEN_POSITIONS**、**FIXED_RISK_PERCENT** 等不变，重点放在**减少开仓次数、提高单笔质量**上，而非加大仓位。
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## 五、优化项汇总（按优先级）
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| 优先级 | 优化项 | 说明 |
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|--------|--------|------|
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| P0 | 提高 MIN_SIGNAL_STRENGTH 到 8 | 减少弱信号开仓，提升胜率 |
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| P0 | 延长 SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_SEC 到 7200 | 降低同一 symbol 连续亏损次数 |
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| P1 | 同一交易对每日最大开仓次数上限 | 避免 WIF/PUMP/SIREN/WLD 类重复试错 |
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| P1 | 基于统计的黑名单/时段降权 | 对近期连亏 symbol、亏损集中时段过滤或降权 |
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| P2 | 评估略放宽止损（ATR 或 MIN_STOP） | 在提高入场质量前提下，减少震荡扫损 |
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| P2 | 滞涨早止盈观察与调参 | 确认 STAGNATION_* 是否在「涨后横盘」时锁利 |
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| P3 | 盈利品种白名单/优先 | 结合更长周期后，对稳定盈利的 symbol 做优先或白名单 |
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## 六、结论
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- **主要问题**：胜率低（19.4%）、同一交易对同一天多次亏损、部分时段和品种持续贡献亏损。
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- **策略环节**：入场信号偏松、同一 symbol 冷却与次数限制不足、缺少基于近期统计的 symbol/时段过滤，是当前最值得改动的环节；止损执行正常，可先通过「提高质量、减少次数」再考虑是否微调止损/止盈。
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||||
- **建议执行顺序**：先做 P0（信号门槛 + 冷却），观察 1～2 天；再上 P1（每日同 symbol 上限 + 统计黑名单/时段），最后按需微调止损与滞涨早止盈（P2/P3）。
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|
@ -2254,13 +2254,15 @@ class PositionManager:
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|||
exc_info=False,
|
||||
)
|
||||
else:
|
||||
new_stop_loss = entry_price + (remaining_pnl - protect_amount) / remaining_quantity
|
||||
new_stop_loss = min(new_stop_loss, self._breakeven_stop_price(entry_price, 'SELL'))
|
||||
# 做空锁利：止损下移，锁住 protect_amount 利润。(entry - stop)*q = protect → stop = entry - protect/q
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||||
new_stop_loss = entry_price - protect_amount / remaining_quantity
|
||||
new_stop_loss = max(new_stop_loss, self._breakeven_stop_price(entry_price, 'SELL'))
|
||||
current_sl = float(position_info['stopLoss']) if position_info.get('stopLoss') is not None else None
|
||||
if current_sl is not None and new_stop_loss > current_sl and remaining_pnl > 0:
|
||||
# 仅当新止损低于当前止损（下移锁利）且高于市价（锁住的是利润）时更新
|
||||
if (current_sl is None or new_stop_loss < current_sl) and new_stop_loss > current_price and remaining_pnl > 0:
|
||||
position_info['stopLoss'] = new_stop_loss
|
||||
logger.info(
|
||||
f"{symbol} 移动止损更新（剩余仓位）: {new_stop_loss:.4f} "
|
||||
f"{symbol} 移动止损更新（剩余仓位-做空锁利）: {new_stop_loss:.4f} "
|
||||
f"(保护{trailing_protect*100:.1f}% of remaining margin = {protect_amount:.4f} USDT, "
|
||||
f"剩余数量: {remaining_quantity:.4f})"
|
||||
)
|
||||
|
|
@ -2300,17 +2302,15 @@ class PositionManager:
|
|||
exc_info=False,
|
||||
)
|
||||
else:
|
||||
# 做空：止损价 = 开仓价 + (当前盈亏 - 保护金额) / 数量
|
||||
# 注意：对于做空，止损价应该高于开仓价，所以用加法
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||||
# 当盈利时（pnl_amount > 0），止损价应该往上移（更宽松）
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||||
# 当亏损时（pnl_amount < 0），不应该移动止损（保持初始止损）
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||||
new_stop_loss = entry_price + (pnl_amount - protect_amount) / quantity
|
||||
new_stop_loss = min(new_stop_loss, self._breakeven_stop_price(entry_price, 'SELL'))
|
||||
# 做空锁利：止损下移（从初始高位往市价方向移），锁住 protect_amount。(entry - stop)*q = protect → stop = entry - protect/q
|
||||
new_stop_loss = entry_price - protect_amount / quantity
|
||||
new_stop_loss = max(new_stop_loss, self._breakeven_stop_price(entry_price, 'SELL'))
|
||||
current_sl = float(position_info['stopLoss']) if position_info.get('stopLoss') is not None else None
|
||||
if current_sl is not None and new_stop_loss > current_sl and pnl_amount > 0:
|
||||
# 仅当新止损低于当前止损（下移锁利）且高于市价（锁住的是利润）时更新
|
||||
if (current_sl is None or new_stop_loss < current_sl) and new_stop_loss > current_price and pnl_amount > 0:
|
||||
position_info['stopLoss'] = new_stop_loss
|
||||
logger.info(
|
||||
f"{symbol} 移动止损更新: {new_stop_loss:.4f} "
|
||||
f"{symbol} 移动止损更新（做空锁利）: {new_stop_loss:.4f} "
|
||||
f"(保护{trailing_protect*100:.1f}% of margin = {protect_amount:.4f} USDT)"
|
||||
)
|
||||
_log_trailing_stop_event(self.account_id, symbol, "trailing_update", new_stop_loss=new_stop_loss, source="定时检查")
|
||||
|
|
@ -2820,6 +2820,24 @@ class PositionManager:
|
|||
except Exception as e:
|
||||
logger.debug(f"{symbol} 载入 active_positions 失败: {e}")
|
||||
|
||||
# 2.6 对「有仓但交易所无 SL/TP」的持仓自动补挂止损止盈（含仅在本系统 active 的仓）
|
||||
for symbol in list(self.active_positions.keys()):
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if symbol not in binance_symbols:
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continue
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position_info = self.active_positions[symbol]
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if not position_info.get('stopLoss') and not position_info.get('takeProfit'):
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continue
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try:
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sl_from_ex, tp_from_ex = await self._get_sltp_from_exchange(symbol, position_info['side'])
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if sl_from_ex is not None and tp_from_ex is not None:
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continue
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ticker = await self.client.get_ticker_24h(symbol)
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current_price = float(ticker.get('price', 0) or position_info.get('entryPrice', 0))
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await self._ensure_exchange_sltp_orders(symbol, position_info, current_price=current_price)
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logger.info(f"[账号{self.account_id}] {symbol} [同步] 检测到交易所无止损/止盈，已补挂 SL/TP")
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except Exception as e:
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logger.warning(f"[账号{self.account_id}] {symbol} [同步] 补挂 SL/TP 失败: {e}", exc_info=False)
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# 3. 找出在数据库中open但在币安已不存在的持仓
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missing_in_binance = db_open_symbols - binance_symbols
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@ -4412,10 +4430,10 @@ class PositionManager:
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new_stop_loss = entry_price + (pnl_amount - protect_amount) / quantity
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breakeven = self._breakeven_stop_price(entry_price, 'BUY')
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new_stop_loss = max(new_stop_loss, breakeven)
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else: # SELL
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new_stop_loss = entry_price + (pnl_amount - protect_amount) / quantity
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else: # SELL 做空锁利：止损下移，锁住 protect_amount。(entry - stop)*q = protect → stop = entry - protect/q
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new_stop_loss = entry_price - protect_amount / quantity
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breakeven = self._breakeven_stop_price(entry_price, 'SELL')
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new_stop_loss = min(new_stop_loss, breakeven)
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new_stop_loss = max(new_stop_loss, breakeven)
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position_info['stopLoss'] = new_stop_loss
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logger.info(
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@ -4448,7 +4466,8 @@ class PositionManager:
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if position_info['side'] == 'BUY':
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new_stop_loss = entry_price + (pnl_amount - protect_amount) / quantity
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new_stop_loss = max(new_stop_loss, self._breakeven_stop_price(entry_price, 'BUY'))
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if new_stop_loss > position_info['stopLoss']:
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current_sl_buy = position_info.get('stopLoss')
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if current_sl_buy is None or new_stop_loss > current_sl_buy:
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position_info['stopLoss'] = new_stop_loss
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logger.info(
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f"[账号{self.account_id}] {symbol} [实时监控] 移动止损更新: {new_stop_loss:.4f} "
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@ -4465,13 +4484,15 @@ class PositionManager:
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f"[账号{self.account_id}] {symbol} [实时监控] 同步移动止损至交易所失败: {type(sync_e).__name__}: {sync_e}",
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exc_info=False,
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)
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else: # SELL
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new_stop_loss = entry_price + (pnl_amount - protect_amount) / quantity
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new_stop_loss = min(new_stop_loss, self._breakeven_stop_price(entry_price, 'SELL'))
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if new_stop_loss > position_info['stopLoss'] and pnl_amount > 0:
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else: # SELL 做空锁利：止损下移，锁住 protect_amount。(entry - stop)*q = protect → stop = entry - protect/q
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new_stop_loss = entry_price - protect_amount / quantity
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new_stop_loss = max(new_stop_loss, self._breakeven_stop_price(entry_price, 'SELL'))
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current_sl = position_info.get('stopLoss')
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# 仅当新止损低于当前止损（下移锁利）且高于市价时更新
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if (current_sl is None or new_stop_loss < current_sl) and new_stop_loss > current_price_float and pnl_amount > 0:
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position_info['stopLoss'] = new_stop_loss
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logger.info(
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f"[账号{self.account_id}] {symbol} [实时监控] 移动止损更新: {new_stop_loss:.4f} "
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f"[账号{self.account_id}] {symbol} [实时监控] 移动止损更新（做空锁利）: {new_stop_loss:.4f} "
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f"(保护{trailing_protect*100:.1f}% of margin = {protect_amount:.4f} USDT)"
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)
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_log_trailing_stop_event(self.account_id, symbol, "trailing_update", new_stop_loss=new_stop_loss, source="实时监控")
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