diff --git a/docs/减少亏损_配置操作步骤.md b/docs/减少亏损_配置操作步骤.md
new file mode 100644
index 0000000..c2a9ccc
--- /dev/null
+++ b/docs/减少亏损_配置操作步骤.md
@@ -0,0 +1,98 @@
+# 减少亏损的配置操作步骤
+
+基于「最近一天亏损分析」的结论，按下面步骤改配置即可生效（无需改代码，改完保存后配置会热更新，交易进程下一轮扫描即用新值）。
+
+---
+
+## 一、在哪里改
+
+- **前端**：登录系统 → 左侧 **「配置」** 或 **「全局配置」**（管理员用全局配置可改所有账号默认值）。
+- **按账号**：配置页顶部选好要改的**账号**，再改下面项，保存后只对该账号生效。
+
+---
+
+## 二、建议先改的几项（优先顺序）
+
+### 1. 确保 4H 上涨时禁止开空（减少空单在反弹里被扫）
+
+| 配置项 | 建议值 | 说明 |
+|--------|--------|------|
+| **BLOCK_SHORT_WHEN_4H_UP** | **true** | 4H 趋势为上涨时禁止开空，避免像 WLD/XLM/PENGU/SIREN 那样做空后被反弹打止损。 |
+
+若当前是 `false`，改成 `true` 并保存。
+
+---
+
+### 2. 市场方案（牛/熊/正常）
+
+| 配置项 | 建议值 | 说明 |
+|--------|--------|------|
+| **MARKET_SCHEME** | **normal** 或 **bull** | 若你认为近期偏多，可设为 **bull**：牛市时系统会禁止开空，进一步减少逆势空单。 |
+
+- 想自动识别牛熊：把 **AUTO_MARKET_SCHEME_ENABLED** 设为 **true**，并保证服务器上定时跑 `scripts/update_market_scheme.py --apply`（见该脚本说明）。
+- 不自动的话就手动把 **MARKET_SCHEME** 设为 **bull** / **bear** / **normal**。
+
+---
+
+### 3. 放宽止损，减少「约 3% 被洗」再反向
+
+亏损单多在约 2.8%～3.2% 出场，可把止损略放宽，给波动留空间（仍会止损，只是不那么紧）。
+
+| 配置项 | 原常见值 | 建议值 | 说明 |
+|--------|----------|--------|------|
+| **STOP_LOSS_PERCENT** | 0.05～0.08（5%～8%） | **0.08～0.10**（8%～10%） | 保证金比例止损。8%～10% 仍能控单笔风险，但比 5% 不易被正常波动扫掉。 |
+| **ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER** | 2.0 | **2.5～3.0** | 用 ATR 动态止损时，倍数大一点 = 止损距离稍远，适合波动大的山寨。 |
+
+若 **USE_ATR_STOP_LOSS** 为 true，优先调 **ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER**；否则主要调 **STOP_LOSS_PERCENT**。
+
+---
+
+### 4. 提高信号门槛（少做弱信号单）
+
+| 配置项 | 建议值 | 说明 |
+|--------|--------|------|
+| **MIN_SIGNAL_STRENGTH** | **6～8** | 最小信号强度(0-10)。提高到 6～8 会少很多单，但单笔质量更好，适合当前胜率偏低时。 |
+
+---
+
+### 5. 周日 / 晚间（可选）
+
+若亏损多发生在周日或晚间 22～23 点、9～10 点，可加强限制：
+
+| 配置项 | 建议值 | 说明 |
+|--------|--------|------|
+| **SUNDAY_MAX_OPENS** | **2～3** | 周日最多开仓次数，0=不限制。2～3 可压周日亏损。 |
+| **SUNDAY_MIN_SIGNAL_STRENGTH** | **8～9** | 周日只有信号强度 ≥ 此值才开仓，0=不提高。 |
+| **NIGHT_HOURS_NO_OPEN_ENABLED** | **true** | 晚间禁止开新仓（配合下面起止小时）。 |
+| **NIGHT_HOURS_START** / **NIGHT_HOURS_END** | 如 **21** / **6** | 北京 21:00～06:00 不开新仓；**NIGHT_HOURS_ONLY_SUNDAY** = true 则仅周六晚～周日早。 |
+
+---
+
+## 三、操作清单（复制自查）
+
+- [ ] **BLOCK_SHORT_WHEN_4H_UP** = true  
+- [ ] **MARKET_SCHEME** = normal 或 bull（若偏多选 bull）  
+- [ ] **STOP_LOSS_PERCENT** = 0.08～0.10，或 **ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER** = 2.5～3.0  
+- [ ] **MIN_SIGNAL_STRENGTH** = 6～8  
+- [ ] （可选）**SUNDAY_MAX_OPENS** = 2～3，**SUNDAY_MIN_SIGNAL_STRENGTH** = 8  
+- [ ] （可选）**NIGHT_HOURS_NO_OPEN_ENABLED** = true  
+
+改完后在配置页点**保存**；配置会写入数据库/Redis，交易进程下一次读配置即生效，一般**无需重启**（若你部署方式有缓存，可按需重启一次交易服务）。
+
+---
+
+## 四、想更保守时
+
+- **MAX_OPEN_POSITIONS** 调小（如 15 → 10），减少同时持仓。  
+- **MAX_DAILY_ENTRIES** 调小（如 15 → 8～10），降低频率。  
+- **AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL** = **false**：4H 震荡时不再自动开仓，只做趋势更明确的单。
+
+---
+
+## 五、改完如何验证
+
+- 看**交易记录**：新开仓是否变少、空单是否明显减少。  
+- 看**日志**：是否有「4H 趋势上涨，禁止开空」「持仓数量已达上限」「今日开仓次数已达上限」等，说明限制在生效。  
+- 跑一段时间后再导出一份**币安成交**，对比同样天数的盈亏与胜率。
+
+以上均为配置层面的操作，无需改代码；若你希望「只对做空单独提高信号门槛」等更细的规则，可以再在策略里加逻辑（需改代码）。
diff --git a/trading_system/position_manager.py b/trading_system/position_manager.py
index 1cb1baa..d10d7a6 100644
--- a/trading_system/position_manager.py
+++ b/trading_system/position_manager.py
@@ -1143,7 +1143,35 @@ class PositionManager:
                 (p for p in positions if p['symbol'] == symbol),
                 None
             )
-            
+
+            # 缓存未命中时 REST 复核：_get_open_positions 可能来自缓存，若缓存无该 symbol 会误判为无持仓，但币安实际有仓（如对冲模式、多账号缓存隔离不全、未刷新）
+            if not position:
+                live_amt = await self._get_live_position_amt(symbol, position_side=None)
+                if live_amt is not None and abs(live_amt) > 0:
+                    try:
+                        raw = await self.client.client.futures_position_information(symbol=symbol, recvWindow=20000)
+                        for p in (raw or []):
+                            if not isinstance(p, dict):
+                                continue
+                            try:
+                                amt = float(p.get("positionAmt", 0))
+                            except (TypeError, ValueError):
+                                continue
+                            if abs(amt) <= 0:
+                                continue
+                            position = {
+                                'symbol': symbol,
+                                'positionAmt': amt,
+                                'entryPrice': float(p.get('entryPrice', 0)),
+                                'positionSide': (p.get('positionSide') or '').strip().upper() or ('LONG' if amt > 0 else 'SHORT'),
+                            }
+                            logger.info(
+                                f"{symbol} [平仓] 缓存未命中该 symbol，已用 REST 拉取到持仓: amt={amt}, positionSide={position['positionSide']}"
+                            )
+                            break
+                    except Exception as e:
+                        logger.debug(f"{symbol} [平仓] REST 拉取持仓失败: {e}")
+
             if not position:
                 logger.warning(f"{symbol} [平仓] 币安账户中没有持仓，可能已被平仓")
                 # 即使币安没有持仓，也要更新数据库状态
@@ -1213,11 +1241,12 @@ class PositionManager:
                 # 如果更新了数据库，返回成功；否则返回失败
                 return updated
             
-            # 确定平仓方向（与开仓相反）
+            # 确定平仓方向（与开仓相反）；对冲模式下使用 REST 返回的 positionSide（LONG/SHORT），BOTH 或缺失时按 positionAmt 推导
             position_amt = position['positionAmt']
             side = 'SELL' if position_amt > 0 else 'BUY'
             quantity = abs(position_amt)
-            position_side = 'LONG' if position_amt > 0 else 'SHORT'
+            ps_raw = (position.get('positionSide') or '').strip().upper()
+            position_side = ps_raw if ps_raw in ('LONG', 'SHORT') else ('LONG' if position_amt > 0 else 'SHORT')
 
             # 二次校验：用币安实时持仓数量兜底，避免 reduceOnly 被拒绝（-2022）
             live_amt = await self._get_live_position_amt(symbol, position_side=position_side)