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backend/api/routes/trades.py

@@ -79,7 +79,8 @@ async def get_trades(
     trade_type: Optional[str] = Query(None, description="交易类型筛选: 'buy', 'sell'"),
     exit_reason: Optional[str] = Query(None, description="平仓原因筛选: 'stop_loss', 'take_profit', 'trailing_stop', 'manual', 'sync'"),
     status: Optional[str] = Query(None, description="状态筛选: 'open', 'closed', 'cancelled'"),
-    limit: int = Query(100, ge=1, le=1000, description="返回记录数限制")
+    limit: int = Query(100, ge=1, le=1000, description="返回记录数限制"),
+    only_system_orders: bool = Query(False, description="仅返回本系统开仓的记录（有开仓订单号），排除同步/手动录入的仓位"),
 ):
     """
     获取交易记录
@@ -125,7 +126,7 @@ async def get_trades(
                 except ValueError:
                     logger.warning(f"无效的结束日期格式: {end_date}")
         
-        trades = Trade.get_all(start_timestamp, end_timestamp, symbol, status, trade_type, exit_reason, account_id=account_id)
+        trades = Trade.get_all(start_timestamp, end_timestamp, symbol, status, trade_type, exit_reason, account_id=account_id, only_system_orders=only_system_orders)
         logger.info(f"查询到 {len(trades)} 条交易记录")
         
         # 格式化交易记录，添加平仓类型的中文显示
@@ -166,7 +167,8 @@ async def get_trades(
                 "end_date": datetime.fromtimestamp(end_timestamp).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') if end_timestamp else None,
                 "period": period,
                 "symbol": symbol,
-                "status": status
+                "status": status,
+                "only_system_orders": only_system_orders
             }
         }
         
@@ -183,11 +185,12 @@ async def get_trade_stats(
     start_date: Optional[str] = Query(None, description="开始日期 (YYYY-MM-DD 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS)"),
     end_date: Optional[str] = Query(None, description="结束日期 (YYYY-MM-DD 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS)"),
     period: Optional[str] = Query(None, description="快速时间段筛选: '1d', '7d', '30d', 'today', 'week', 'month'"),
-    symbol: Optional[str] = Query(None, description="交易对筛选")
+    symbol: Optional[str] = Query(None, description="交易对筛选"),
+    only_system_orders: bool = Query(False, description="仅统计本系统开仓的记录"),
 ):
     """获取交易统计"""
     try:
-        logger.info(f"获取交易统计请求: start_date={start_date}, end_date={end_date}, period={period}, symbol={symbol}")
+        logger.info(f"获取交易统计请求: start_date={start_date}, end_date={end_date}, period={period}, symbol={symbol}, only_system_orders={only_system_orders}")
         
         start_timestamp = None
         end_timestamp = None
@@ -220,7 +223,7 @@ async def get_trade_stats(
                 except ValueError:
                     logger.warning(f"无效的结束日期格式: {end_date}")
         
-        trades = Trade.get_all(start_timestamp, end_timestamp, symbol, None, account_id=account_id)
+        trades = Trade.get_all(start_timestamp, end_timestamp, symbol, None, account_id=account_id, only_system_orders=only_system_orders)
         closed_trades = [t for t in trades if t['status'] == 'closed']
         
         # 辅助函数：计算净盈亏（优先使用 realized_pnl - commission）

backend/database/models.py

@@ -700,7 +700,7 @@ class Trade:
         )
     
     @staticmethod
-    def get_all(start_timestamp=None, end_timestamp=None, symbol=None, status=None, trade_type=None, exit_reason=None, account_id: int = None):
+    def get_all(start_timestamp=None, end_timestamp=None, symbol=None, status=None, trade_type=None, exit_reason=None, account_id: int = None, only_system_orders: bool = False):
         """获取交易记录
         
         Args:
@@ -710,6 +710,7 @@ class Trade:
             status: 状态（可选）
             trade_type: 交易类型（可选）
             exit_reason: 平仓原因（可选）
+            only_system_orders: 若为 True，仅返回本系统开仓的记录（entry_order_id 非空）
         """
         query = "SELECT * FROM trades WHERE 1=1"
         params = []
@@ -722,6 +723,9 @@ class Trade:
         except Exception:
             pass
         
+        if only_system_orders and _table_has_column("trades", "entry_order_id"):
+            query += " AND entry_order_id IS NOT NULL AND entry_order_id != 0"
+        
         if start_timestamp is not None:
             query += " AND created_at >= %s"
             params.append(start_timestamp)

frontend/src/components/TradeList.jsx

@@ -20,6 +20,7 @@ const TradeList = () => {
   const [useCustomDate, setUseCustomDate] = useState(false)
   const [tradeType, setTradeType] = useState('')
   const [exitReason, setExitReason] = useState('')
+  const [onlySystemOrders, setOnlySystemOrders] = useState(false)
 
   useEffect(() => {
     loadData()
@@ -45,6 +46,7 @@ const TradeList = () => {
       if (status) params.status = status
       if (tradeType) params.trade_type = tradeType
       if (exitReason) params.exit_reason = exitReason
+      if (onlySystemOrders) params.only_system_orders = true
 
       const [tradesData, statsData] = await Promise.all([
         api.getTrades(params),
@@ -80,6 +82,7 @@ const TradeList = () => {
     setSymbol('')
     setStatus('')
     setUseCustomDate(false)
+    setOnlySystemOrders(false)
   }
 
   // 导出当前订单数据（含入场/离场原因、入场思路等完整字段，便于后续分析）
@@ -417,6 +420,17 @@ const TradeList = () => {
           </select>
         </div>
 
+        <div className="filter-section" style={{ alignItems: 'center' }}>
+          <label title="只显示本策略在币安下单的记录（有开仓订单号），排除从币安同步/手动录入的仓位">
+            <input
+              type="checkbox"
+              checked={onlySystemOrders}
+              onChange={(e) => setOnlySystemOrders(e.target.checked)}
+            />
+            {' '}仅本系统开仓
+          </label>
+        </div>
+
         <div className="filter-actions">
           <button className="btn-primary" onClick={loadData}>
             查询

trading_system/config.py

@@ -200,7 +200,7 @@ DEFAULT_TRADING_CONFIG = {
     'TAKE_PROFIT_PERCENT': 0.80,  # 第二目标止盈80%（追求大趋势收益）
     'TAKE_PROFIT_1_PERCENT': 0.30,  # 第一目标止盈30%（确保3:1盈亏比）
     'MIN_RR_FOR_TP1': 1.5,  # 第一目标止盈的最小盈亏比（相对于止损距离）（2026-02-12：1.5 改善盈亏比）
-    'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT': 0.025,  # 最小止损价格变动2.5%
+    'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT': 0.025,  # 最小止损价格变动2.5%（交易所/挂单最小距离）
     'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT': 0.02,  # 最小止盈价格变动2%
     'USE_ATR_STOP_LOSS': True,  # 使用ATR动态止损
     'ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER': 0.5,  # ATR止损倍数0.5（2026-02-14：收紧止损，与ATR_MULTIPLIER_MAX一致）

trading_system/position_manager.py

@@ -2775,15 +2775,22 @@ class PositionManager:
             else:
                 logger.info("✓ 持仓状态同步完成，数据库与币安状态一致")
             
-            # 5. 检查币安有但数据库没有记录的持仓（可能是手动开仓的）
+            # 5. 检查币安有但数据库没有记录的持仓（可能是本策略开仓后未正确落库、或其它来源）
+            # 默认不再自动创建「手动开仓」记录，避免产生大量无 entry_order_id 的怪单（与币安实际订单对不上）
             missing_in_db = binance_symbols - db_open_symbols
             if missing_in_db:
                 logger.info(
-                    f"发现 {len(missing_in_db)} 个持仓在币安存在但数据库中没有记录: "
+                    f"发现 {len(missing_in_db)} 个持仓在币安存在但数据库中没有 open 记录: "
-                    f"{', '.join(missing_in_db)} (可能是手动开仓)"
+                    f"{', '.join(missing_in_db)}"
                 )
-                
+                sync_create_manual = config.TRADING_CONFIG.get("SYNC_CREATE_MANUAL_ENTRY_RECORD", False)
-                # 为手动开仓的持仓创建数据库记录并启动监控
+                if not sync_create_manual:
+                    logger.info(
+                        "  → 已跳过自动创建交易记录（SYNC_CREATE_MANUAL_ENTRY_RECORD=False）。"
+                        " 若确认为本策略开仓可检查开仓时是否保存了 entry_order_id；若为手动开仓且需纳入列表可设该配置为 True。"
+                    )
+                else:
+                    # 为手动开仓的持仓创建数据库记录并启动监控（仅当显式开启时）
                     for symbol in missing_in_db:
                         try:
                             # 获取币安持仓详情

trading_system/risk_manager.py

@@ -1119,11 +1119,22 @@ class RiskManager:
             final_stop_loss_amount = (final_stop_loss - entry_price) * quantity
         final_stop_loss_pct_margin = (final_stop_loss_amount / margin * 100) if margin > 0 else 0
         
-        # ⚠️ 优化：如果使用的是ATR止损或技术止损，允许突破配置的保证金百分比限制
+        # ⚠️ 优化：如果使用的是ATR止损或技术止损，允许突破配置的保证金百分比限制（更宽可以）
-        # 因为仓位大小已经根据风险进行了调整，所以即使单笔亏损比例大（如80%保证金），总亏损金额仍受控
+        # 因为仓位大小已经根据风险进行了调整，所以即使单笔亏损比例大，总亏损金额仍受控
-        # 只有在使用默认保证金止损策略时，才强制执行限制
         is_atr_or_tech = selected_method in ['ATR', '技术分析']
         
+        # 与策略一致：ATR/技术止损不得比配置的 STOP_LOSS_PERCENT 更紧（避免低波动时极窄止损被扫）
+        # 仅用 STOP_LOSS_PERCENT 作为下限，不引入额外参数，避免与 STOP_LOSS_PERCENT/ATR 策略冲突
+        if is_atr_or_tech and margin > 0 and final_stop_loss_pct_margin < (stop_loss_percent * 100):
+            atr_pct_before = final_stop_loss_pct_margin
+            final_stop_loss = stop_loss_price_margin
+            final_stop_loss_pct_margin = stop_loss_percent * 100
+            selected_method = 'ATR/技术→保证金下限'
+            logger.info(
+                f"ℹ️ ATR/技术止损({atr_pct_before:.2f}% 保证金) 紧于配置 STOP_LOSS_PERCENT({stop_loss_percent*100:.1f}%)，"
+                f"已采用保证金止损以与策略一致"
+            )
+        
         # 如果最终止损价对应的保证金百分比超过配置值，且不是ATR/技术止损，则强制使用保证金止损
         if final_stop_loss_pct_margin > (stop_loss_percent * 100) and not is_atr_or_tech:
             logger.warning(