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薇薇安
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0a9377f5ac
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7df054f638
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@ -37,3 +37,14 @@ else:
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4. **错误提示**：日志里「分析超时（10秒）」多是因为当时已被限频/封禁导致请求挂起或失败，解封后一般会恢复。
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解封后若仍偶发 -1003，可先等 1～2 分钟再跑，或临时增大 `SCAN_INTERVAL` 再观察。
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## 获取持仓/成交超时（TimeoutError）
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若日志出现「获取持仓信息最终失败 (已重试 7 次): TimeoutError」或「获取成交记录失败 XXX (已重试 5 次): TimeoutError」：
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1. **网络/限频**：与 -1003 类似，可能是当时网络抖动或请求排队，重试已用 60 秒超时 × 多轮；过几分钟通常恢复。
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2. **适当拉长只读超时**（可选）：在运行交易进程的环境里设置环境变量
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`READ_ONLY_REQUEST_TIMEOUT=90`（默认 60 秒），只读接口（持仓、成交、交易对信息）单次等待时间会变长，**不影响下单/止损止盈的快速失败**。
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3. **本次已做**：获取交易对信息（如 ENAUSDT）增加 60 秒超时 + 3 次重试；获取成交记录后几次重试间隔改为 2 秒；开仓失败时会打出完整异常与堆栈，便于排查。
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109
docs/交易表现分析_20260214.md
Normal file
109
docs/交易表现分析_20260214.md
Normal file
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@ -0,0 +1,109 @@
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# 交易表现分析 2026-02-14
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## 一、数据概览
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### 1. 20 点之后入场且已平仓（晚间段）
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- **14 笔**，总盈亏 **-1.91 USDT**，胜率 **28.6%**（4 盈 8 亏 2 平）
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- 平仓类型：自动止损 5 笔（-2.01）、同步平仓 4 笔（-0.75）、手动平仓 4 笔（+1.03）、移动止损 1 笔（-0.17）
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- **特征**：20:00~20:28 集中开仓，多为「MACD金叉 + RSI超买 反向做空」；HYPEUSDT BUY 一笔 -1.31 止损（顺势多）。晚间段胜率、盈亏均差于全天，需单独关注。
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### 2. 21 点之后平仓订单
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- **仅 1 笔**：XPLUSDT BUY，入场 22:17，自动止损，盈亏 **-0.26 USDT**
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- 样本太少，与 20 点段合并为「晚间段」一起看改进即可。
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### 3. 全量已平仓（96 笔）
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| 平仓类型 | 笔数 | 总盈亏 (USDT) |
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|--------------------|------|----------------|
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| 自动平仓（止损） | 32 | **-13.68** |
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| 手动平仓 | 28 | +15.99 |
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| 同步平仓 | 17 | -1.93 |
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| 自动平仓（止盈） | 11 | -4.04 |
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| 自动平仓（移动止损）| 8 | +3.48 |
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- **总盈亏**：约 +0.08 USDT（几乎打平）
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- **胜率**：36.8%（BUY 36.4%，SELL 36.5%）
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- **主要问题**：止损笔数多（32 笔）、亏损集中（-13.68）；止盈 11 笔合计仍为负（-4.04），说明止盈单里存在“先盈后亏”或手续费侵蚀。
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### 4. 当前持仓（持仓记录 16 个）
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- **合计浮盈/亏**：**-5.46 USDT**
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- 多数为 SELL，部分 BUY（HYPEUSDT、KITEUSDT、CLOUSDT）浮亏。
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## 二、亏损单特征（入场原因 Top）
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1. **MACD死叉 + 价格在EMA20之下**（3 笔）—— 顺势做空在震荡/反弹里被扫。
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2. **RSI超买反向做空**（多笔，如 RSI 69.7~79.5 ≥65）—— “上升趋势 + RSI超买反空”在强趋势中容易连续止损。
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3. **sync_recovered**（2 笔）—— 补建仓后被动平仓，需确认是否为系统单、价格是否合理。
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结论：**止损占比高、胜率偏低**，与“逆势/震荡中开仓”和“RSI 反向在趋势中触发”关联大。
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## 三、可落地的改进建议
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### 1. RSI 反向：只在 4H 中性时做（优先）
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- **现状**：`RSI_EXTREME_REVERSE_ONLY_NEUTRAL_4H = False`，上升趋势里也会“RSI 超买反空”，易被趋势继续拉高打止损。
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- **建议**：改为 **True**，仅在 4H 为中性时允许 RSI 超买反空/超卖反多，减少趋势中逆势单。
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- **配置项**：全局配置 → 策略参数 → `RSI 反向仅允许 4H 中性` 设为 **是**。
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### 2. 提高开仓信号门槛（减少低质量单）
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- **现状**：`MIN_SIGNAL_STRENGTH = 8`，止损 32 笔说明仍有不少“可做可不做”的单子。
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- **建议**：提高到 **9**，只做最强信号，减少笔数、提高单笔质量。
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- **配置项**：全局配置 → `MIN_SIGNAL_STRENGTH` 设为 **9**。
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### 3. 止损略放宽（给波动留空间）
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- **现状**：`ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 3.0`，32 笔止损 -13.68 可能包含“刚打止损就反向”的噪音。
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- **建议**：试 **3.2 或 3.5**，单笔亏损略大但减少“被洗出”次数，观察 1~2 天胜率与总盈亏再微调。
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- **配置项**：全局配置 → 风险控制 → `ATR 止损倍数` 设为 **3.2** 或 **3.5**。
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### 4. 止盈与第一目标（观察即可）
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- 11 笔止盈总盈亏为负，可能原因：部分止盈后剩余仓位被止损、或手续费。建议先观察，若持续出现可再考虑：
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- 略提高 `TAKE_PROFIT_1_PERCENT`（如 25%~30%），让更多单在“第一目标”就了结一部分利润；
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- 或检查移动止损与止盈的衔接，避免“先触发移动止损再被扫”。
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### 5. 同步平仓 17 笔 -1.93
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- 确认是否为“系统单 + 币安已平”的同步；若是，可接受。若包含非系统单误同步，需在同步逻辑里继续用 `SYSTEM_ORDER_ID_PREFIX` 等严格区分。
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## 四、晚间段（20 点之后）改进方案
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20 点之后 14 笔、胜率 28.6%、总盈亏 -1.91，明显弱于全天，可做**针对性收紧**：
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### 方案 A：通用收紧（优先，不改代码）
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- 沿用第三节的 **RSI_EXTREME_REVERSE_ONLY_NEUTRAL_4H = True**、**MIN_SIGNAL_STRENGTH = 9**、**ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 3.2~3.5**。
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- 晚间大量是「RSI 超买反空」被扫，限制为 4H 中性才反向 + 只做强度 9+，会自然减少 20 点后的低质量开仓。
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### 方案 B：晚间提高信号门槛（需加配置）
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- 若希望**仅晚间更严**，可增加配置项，例如：
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- `EVENING_HOURS_START` / `EVENING_HOURS_END`（如 20、24 表示 20:00~24:00 北京时间）；
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- `EVENING_MIN_SIGNAL_STRENGTH`（如 9 或 10）：该时段内仅当信号强度 ≥ 该值才开仓。
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- 实现方式：在 `strategy.py` 开仓前根据当前北京时间是否落在晚间区间，动态用 `max(MIN_SIGNAL_STRENGTH, EVENING_MIN_SIGNAL_STRENGTH)` 做过滤。
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- 未加该配置前，用方案 A 即可。
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### 方案 C：晚间少开或不开 RSI 反向（折中）
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- 在现有「RSI 反向仅 4H 中性」基础上，若仍发现晚间 RSI 反向单亏损多，可再加一条：**20:00~24:00 不允许 RSI 反向开仓**（只做顺势单）。需在策略里按当前小时判断并跳过 RSI 反向逻辑。
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**建议执行顺序**：先做 **方案 A**（三档全局参数），观察 1~2 天；若晚间段仍偏弱，再考虑加 **方案 B**（晚间信号门槛）或 **方案 C**（晚间关闭 RSI 反向）。
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## 五、建议的配置调整汇总（可直接在全局配置里改）
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| 配置项 | 当前建议 | 说明 |
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|--------|----------|------|
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| RSI_EXTREME_REVERSE_ONLY_NEUTRAL_4H | **True** | 仅 4H 中性时 RSI 反向，减少趋势中摸顶/抄底 |
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| MIN_SIGNAL_STRENGTH | **9** | 只做最强信号，减少止损笔数 |
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| ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER | **3.2** 或 **3.5** | 略放宽止损，减少噪音止损 |
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改完后**清除全局缓存 + 重启所有账号交易**，让配置生效；观察 1~2 天再微调。
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## 六、关于“晚间没有明显盈利”
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- **20 点之后** 14 笔、胜率 28.6%、总盈亏 -1.91，明显差于全天（36.8%、+0.08）。
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- 晚间集中出现「RSI 超买反向做空」+ 多笔同步平仓/止损，说明该时段要么少做、要么只做更高置信度信号。
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- 优先做 **第四节 方案 A**（RSI 仅 4H 中性 + 信号强度 9 + 止损 3.2~3.5），观察全时段与晚间是否一起改善；若晚间仍弱，再考虑 **方案 B（晚间信号门槛）** 或 **方案 C（晚间关闭 RSI 反向）**。
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@ -865,8 +865,9 @@ class BinanceClient:
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isinstance(e, BinanceAPIException) and (e.code == -1021 or str(e.code).startswith('5'))
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)
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||||
if is_retryable and attempt < retries - 1:
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logger.warning(f"获取成交记录失败 {symbol} (第 {attempt + 1}/{retries} 次): {_format_exception(e)}，1秒后重试...")
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await asyncio.sleep(1)
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||||
wait = 2 if attempt >= 2 else 1 # 后几次多等 1 秒，给网络恢复时间
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||||
logger.warning(f"获取成交记录失败 {symbol} (第 {attempt + 1}/{retries} 次): {_format_exception(e)}，{wait}秒后重试...")
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||||
await asyncio.sleep(wait)
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||||
continue
|
||||
break
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||||
except Exception as e:
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||||
|
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@ -913,9 +914,29 @@ class BinanceClient:
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|||
self._symbol_info_cache[symbol] = cached
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return cached
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||||
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||||
# 3. 缓存未命中，调用 API
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# 3. 缓存未命中，调用 API（加超时与重试，避免网络抖动导致开仓前获取交易对信息失败）
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read_timeout = getattr(config, 'READ_ONLY_REQUEST_TIMEOUT', 60)
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last_err = None
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for attempt in range(3):
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try:
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||||
exchange_info = await asyncio.wait_for(
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self.client.futures_exchange_info(),
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timeout=read_timeout
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||||
)
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||||
break
|
||||
except (asyncio.TimeoutError, BinanceAPIException, OSError) as e:
|
||||
last_err = e
|
||||
if attempt < 2:
|
||||
logger.warning(f"获取 exchange_info 失败 (第 {attempt + 1}/3 次): {_format_exception(e)}，1秒后重试...")
|
||||
await asyncio.sleep(1)
|
||||
continue
|
||||
logger.error(f"获取 {symbol} 交易对信息失败 (已重试 3 次): {_format_exception(e)}")
|
||||
return None
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.error(f"获取 {symbol} 交易对信息失败: {_format_exception(e)}")
|
||||
return None
|
||||
|
||||
try:
|
||||
exchange_info = await self.client.futures_exchange_info()
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||||
for s in exchange_info['symbols']:
|
||||
if s['symbol'] == symbol:
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# 提取数量/价格精度信息
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@ -975,7 +996,7 @@ class BinanceClient:
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logger.warning(f"未找到交易对 {symbol} 的信息")
|
||||
return None
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.error(f"获取 {symbol} 交易对信息失败: {e}")
|
||||
logger.error(f"获取 {symbol} 交易对信息失败: {_format_exception(e)}")
|
||||
return None
|
||||
|
||||
def _adjust_quantity_precision(self, quantity: float, symbol_info: Dict) -> float:
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||||
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|||
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|
@ -805,7 +805,8 @@ class PositionManager:
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return None
|
||||
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.error(f"开仓失败 {symbol}: {e}")
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||||
err_msg = str(e).strip() if str(e) else f"{type(e).__name__}(无详情)"
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||||
logger.error(f"开仓失败 {symbol}: {err_msg}", exc_info=True)
|
||||
return None
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||||
async def close_position(self, symbol: str, reason: str = 'manual') -> bool:
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