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trading_system/risk_manager.py

@@ -960,6 +960,39 @@ class RiskManager:
                 f"但予以保留（风险已通过仓位控制）"
             )
 
+        # ⚠️ 最终强制检查：最小止损距离（防止 -2021 Order would immediately trigger）
+        # 此检查必须在最后执行，覆盖之前的逻辑，因为这是交易所/系统的硬性约束
+        if stop_loss_price_price is not None:
+            adjusted = False
+            if side == 'BUY':
+                # 做多：止损价必须足够低 (SL <= Entry * (1 - MinDist))
+                if final_stop_loss > stop_loss_price_price:
+                    logger.warning(
+                        f"⚠️ 止损价({final_stop_loss:.4f})离入场价太近，"
+                        f"强制调整为最小距离止损价({stop_loss_price_price:.4f})"
+                    )
+                    final_stop_loss = stop_loss_price_price
+                    selected_method = '最小距离（强制）'
+                    adjusted = True
+            else:
+                # 做空：止损价必须足够高 (SL >= Entry * (1 + MinDist))
+                if final_stop_loss < stop_loss_price_price:
+                    logger.warning(
+                        f"⚠️ 止损价({final_stop_loss:.4f})离入场价太近，"
+                        f"强制调整为最小距离止损价({stop_loss_price_price:.4f})"
+                    )
+                    final_stop_loss = stop_loss_price_price
+                    selected_method = '最小距离（强制）'
+                    adjusted = True
+            
+            if adjusted:
+                # 重新计算保证金百分比用于日志
+                if side == 'BUY':
+                    final_stop_loss_amount = (entry_price - final_stop_loss) * quantity
+                else:
+                    final_stop_loss_amount = (final_stop_loss - entry_price) * quantity
+                final_stop_loss_pct_margin = (final_stop_loss_amount / margin * 100) if margin > 0 else 0
+        
         logger.info(
             f"最终止损 ({side}): {final_stop_loss:.4f} (使用{selected_method}), "
             + (f"ATR={stop_loss_price_atr:.4f}, " if stop_loss_price_atr else "")