fix(config_manager, api, trading_system): 添加 Algo 条件单请求超时配置

在配置管理模块中，新增了 `ALGO_ORDER_TIMEOUT_SEC` 配置项，以控制 Algo 条件单（止损/止盈）的单次请求超时，旨在应对币安接口高负载时可能出现的超时问题。同时，更新了相关模块的日志记录，提供更清晰的错误信息，确保在网络不稳定时能够有效调整超时设置。这一改动旨在增强系统的稳定性和风险控制能力。

backend/api/routes/config.py

@@ -150,6 +150,12 @@ SMART_ENTRY_CONFIG_DEFAULTS = {
         "category": "strategy",
         "description": "下单后确认成交等待时间（秒）。",
     },
+    "ALGO_ORDER_TIMEOUT_SEC": {
+        "value": 45,
+        "type": "number",
+        "category": "strategy",
+        "description": "Algo 条件单（止损/止盈）单次请求超时（秒）。币安接口高负载时易超时，可调大至 60。",
+    },
     "ENTRY_MAX_DRIFT_PCT_TRENDING": {
         "value": 0.006,  # 0.6%
         "type": "number",

backend/config_manager.py

@@ -911,6 +911,8 @@ class ConfigManager:
             'ENTRY_CONFIRM_TIMEOUT_SEC': eff_get('ENTRY_CONFIRM_TIMEOUT_SEC', 30),
             'ENTRY_MAX_DRIFT_PCT_TRENDING': eff_get('ENTRY_MAX_DRIFT_PCT_TRENDING', 0.006),
             'ENTRY_MAX_DRIFT_PCT_RANGING': eff_get('ENTRY_MAX_DRIFT_PCT_RANGING', 0.3),
+            # Algo 条件单（止损/止盈）单次请求超时（秒），币安接口高负载时易超时，网络不稳可调大至 60
+            'ALGO_ORDER_TIMEOUT_SEC': eff_get('ALGO_ORDER_TIMEOUT_SEC', 45),
 
             # 持仓详细监控日志开关（用于排查问题时观察每次检查的当前价/目标价/ROE 等）
             'POSITION_DETAILED_LOG_ENABLED': eff_get('POSITION_DETAILED_LOG_ENABLED', False),

trading_system/binance_client.py

@@ -2270,6 +2270,10 @@ class BinanceClient:
                     continue
                 logger.error(f"{symbol} ❌ 创建 Algo 条件单失败: 请求超时({algo_timeout}秒，已重试)")
                 logger.error(f"  参数: {params}")
+                logger.error(
+                    f"  💡 可能原因: (1) 网络/币安 API 慢，可调大 ALGO_ORDER_TIMEOUT_SEC（当前 {algo_timeout}s）"
+                    f" (2) 条件单已触发平仓，持仓消失后挂单会卡住或 -4509，见 docs/bian 条件订单交易更新推送 EXPIRED"
+                )
                 return None
             except BinanceAPIException as e:
                 error_code = e.code if hasattr(e, 'code') else None
@@ -2592,8 +2596,8 @@ class BinanceClient:
                     logger.info(f"{symbol} ✓ 重试成功（移除 positionSide）")
                     return retry_order
 
-            logger.error(f"{symbol} ❌ 保护单挂单失败")
-            logger.error(f"  参数: {params}")
+            logger.error(f"{symbol} ❌ 保护单挂单失败（详见上方「创建 Algo 条件单失败」日志）")
+            logger.error(f"  类型: {trigger_type} 触发价: {stop_price_str}")
             if not one_way_only:
                 logger.error(f"  对冲模式: {dual}（None 表示无法读取持仓模式，请检查网络或 API 权限）")
             return None

trading_system/config.py

@@ -469,7 +469,7 @@ CONNECTION_RETRIES = int(os.getenv('CONNECTION_RETRIES', '3'))  # 连接重试
 # 仅用于 get_open_positions / get_recent_trades 等只读接口的单次等待时间，不影响下单/止损止盈的快速失败
 # 调大此值会延长单次请求最大等待时间，在同步/查询持仓时可能阻塞事件循环，影响实时性；保持 60 秒，通过增加重试+退避应对偶发超时
 READ_ONLY_REQUEST_TIMEOUT = int(os.getenv('READ_ONLY_REQUEST_TIMEOUT', '60'))
-# 创建 Algo 条件单（止损/止盈）单次请求超时（秒），币安 Algo 接口在高负载时易超时，默认 45 秒；网络不稳可调大至 60
+# 创建 Algo 条件单（止损/止盈）单次请求超时（秒），币安 Algo 接口在高负载时易超时；可由 TRADING_CONFIG['ALGO_ORDER_TIMEOUT_SEC'] 或环境变量覆盖
 ALGO_ORDER_TIMEOUT_SEC = int(os.getenv('ALGO_ORDER_TIMEOUT_SEC', '45'))
 # 获取持仓时过滤掉名义价值低于此值的仓位（USDT），与币安仪表板不一致时可调低或设为 0
 POSITION_MIN_NOTIONAL_USDT = float(os.getenv('POSITION_MIN_NOTIONAL_USDT', '1.0'))

trading_system/position_manager.py

@@ -1481,6 +1481,9 @@ class PositionManager:
         目的：
         - 服务重启/网络波动时仍有交易所级别保护
         - 用户在币安界面能看到止损/止盈委托
+        流程（与 docs/bian 条件订单交易更新推送 一致）：
+        - 先检查持仓存在 → 取消旧保护单 → 再次检查持仓（避免条件单已触发平仓后仍挂单导致 -4509/超时）→ 再挂 SL/TP。
+        - 条件单触发平仓后，交易所会将同 symbol 其余条件单置为 EXPIRED，见 ALGO_UPDATE。
         """
         try:
             enabled = bool(config.TRADING_CONFIG.get("EXCHANGE_SLTP_ENABLED", True))
@@ -1595,6 +1598,18 @@ class PositionManager:
         except Exception as e:
             logger.warning(f"[账号{self.account_id}] {symbol} 取消旧保护单异常: {e}，继续尝试挂新单")
 
+        # 取消后再次确认持仓仍存在（docs/bian：条件单触发平仓后，交易所会 EXPIRED 其他条件单；若先触发了 TP/SL 平仓，此处再挂会 -4509 或请求卡住）
+        try:
+            positions = await self._get_open_positions()
+            live_position = next((p for p in positions if p.get('symbol') == symbol), None)
+            if not live_position or abs(float(live_position.get('positionAmt', 0) or 0)) <= 0:
+                logger.info(
+                    f"[账号{self.account_id}] {symbol} 取消旧保护单后持仓已不存在（可能已被条件单平仓），跳过挂新单"
+                )
+                return
+        except Exception as e:
+            logger.debug(f"{symbol} 取消后复检持仓失败: {e}，继续尝试挂单")
+
         # 获取当前价格（如果未提供）：优先 WS 缓存（bookTicker/ticker24h）→ 持仓 markPrice → REST ticker
         if current_price is None:
             try: