1

docs/订单与统计一致性说明.md

@@ -58,3 +58,28 @@
 - **订单记录与币安可对账**：可以，`entry_order_id` / `exit_order_id` 与防重复逻辑已保证一一对应、不重复。
 - **统计准确性**：在「同一笔平仓只被记录一次」和「按净盈亏汇总」上已保证；**手续费与实际盈亏**已在所有关仓路径补全：
   - 系统/仪表板平仓、持仓同步、订单同步 均会按 `exit_order_id` 拉取成交并写入 commission/realized_pnl，统计与币安对齐。
+
+---
+
+## 四、下单路径与「意外订单」排查
+
+### 1. 会向币安下单的入口（汇总）
+
+| 类型 | 入口 | 触发条件 | 是否可能「意外」开仓 |
+|------|------|----------|----------------------|
+| **开仓** | `trading_system/position_manager.open_position` | 仅由策略在「通过风控 + 有信号」后调用；`risk_manager.should_trade` 会检查：持仓数 ≥ MAX_OPEN_POSITIONS 则 return False，且检查该 symbol 是否已有持仓 | 否。持仓数/已有仓检查均基于币安 `get_open_positions()`，到上限或已有该 symbol 即跳过，不会下单。 |
+| **开仓** | `backend/api/routes/account.py` 限价下单接口 | 用户在前端/API 主动发起的「手动限价开仓」 | 否，需显式调用。 |
+| **平仓** | `position_manager.close_position` | 仅对 `active_positions` 中存在的 symbol 调用（止损/止盈/手动）；`check_stop_loss_take_profit` 只遍历 `active_positions` | 否，只平我们监控的仓。 |
+| **平仓** | backend 平仓/一键平仓 | 用户主动平仓 | 否，需显式调用。 |
+| **止盈/止损单** | `position_manager._ensure_exchange_sltp_orders` | 仅在两处调用：(1) 开仓成功后为该 symbol 挂 SL/TP；(2) 补建「仅币安有、DB 无」的持仓时，若开启 SYNC_CREATE_MANUAL_ENTRY_RECORD，为补建记录补挂 SL/TP。挂前会先取消该 symbol 下同类型 Algo 单（STOP_MARKET/TAKE_PROFIT_MARKET），再下新单 | 不会产生「开仓」；可能覆盖用户在该 symbol 上已有的同类型保护单（属预期：补建后统一用系统计算的 SL/TP）。 |
+
+结论：**没有逻辑会在「不该开仓」时自动下开仓单**；止盈/止损挂单仅对「我们已纳入监控的持仓」补挂或覆盖，不会对「仅币安有、且未补建」的持仓主动挂单（因未进 `active_positions` 不会走到 `_ensure_exchange_sltp_orders`）。
+
+### 2. 日志里「总是想下一些单」是否正常？
+
+- **策略扫描日志**（如 `处理交易对: SIRENUSDT (UP 31.32%, 市场状态: ranging)`、`SIRENUSDT 4H趋势中性，信号质量可能降低`、`SIRENUSDT 持仓数量已达上限：16/16，跳过开仓`）  
+  表示：每轮扫描会**评估**各交易对并可能尝试开仓，但 **`持仓数量已达上限：16/16，跳过开仓` 时 `risk_manager.should_trade` 已 return False**，**不会调用 `open_position`，也不会向币安下任何单**。这是正常、预期行为。
+- **挂止盈/止损相关日志**（如「已挂币安保护单」「挂止盈单失败」等）  
+  表示：仅对 **当前已在 `active_positions` 中且具备 SL/TP 价格的持仓** 在交易所侧挂或更新保护单；每次挂前会先取消同类型旧单再挂新单，不会重复堆积同一 symbol 的多组 SL/TP。
+
+若希望减少「想下单」类日志的干扰，可将「跳过开仓」类日志级别调低（如改为 debug），或仅在有实际下单时再打 info。

trading_system/risk_manager.py

@@ -792,7 +792,7 @@ class RiskManager:
         except Exception:
             max_open = 0
         if max_open > 0 and len(positions) >= max_open:
-            logger.info(f"{symbol} 持仓数量已达上限：{len(positions)}/{max_open}，跳过开仓")
+            logger.debug(f"{symbol} 持仓数量已达上限：{len(positions)}/{max_open}，跳过开仓")
             return False
 
         existing_position = next(