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backend/config_manager.py

@@ -966,6 +966,13 @@ class ConfigManager:
             'TREND_STATE_TTL_SEC': eff_get('TREND_STATE_TTL_SEC', 3600),
             'RECO_USE_TREND_ENTRY_FILTER': eff_get('RECO_USE_TREND_ENTRY_FILTER', True),
             'RECO_MAX_TREND_MOVE_BEFORE_ENTRY': eff_get('RECO_MAX_TREND_MOVE_BEFORE_ENTRY', 0.04),
+            # 回撤/区间入场（前低前高）
+            'ENTRY_PULLBACK_FILTER_ENABLED': eff_get('ENTRY_PULLBACK_FILTER_ENABLED', False),
+            'ENTRY_PULLBACK_INTERVAL': eff_get('ENTRY_PULLBACK_INTERVAL', None),
+            'ENTRY_PULLBACK_LOOKBACK_BARS': eff_get('ENTRY_PULLBACK_LOOKBACK_BARS', 24),
+            'ENTRY_PULLBACK_MIN_BARS': eff_get('ENTRY_PULLBACK_MIN_BARS', 5),
+            'ENTRY_PULLBACK_MAX_LONG_IN_RANGE': eff_get('ENTRY_PULLBACK_MAX_LONG_IN_RANGE', 0.62),
+            'ENTRY_PULLBACK_MIN_SHORT_IN_RANGE': eff_get('ENTRY_PULLBACK_MIN_SHORT_IN_RANGE', 0.38),
 
             # 当前交易预设（让 trading_system 能知道是哪种模式）
             'TRADING_PROFILE': profile,

trading_system/config.py

@@ -363,6 +363,16 @@ DEFAULT_TRADING_CONFIG = {
     # 推荐系统使用的最大允许趋势幅度（相对于趋势信号价），默认与自动交易相同或略微更严格
     'RECO_MAX_TREND_MOVE_BEFORE_ENTRY': 0.04,
 
+    # ===== 回撤/区间入场过滤（参考近N根K线前低、前高，减少买在区间顶部、卖在区间底部）=====
+    # 与 USE_TREND_ENTRY_FILTER（相对「信号价」的追价幅度）互补：本组用 K 线区间衡量是否已跑到局部极值附近。
+    'ENTRY_PULLBACK_FILTER_ENABLED': False,  # True 启用；建议先 True 观察日志中 [回撤过滤] 跳过比例再调阈值
+    'ENTRY_PULLBACK_INTERVAL': None,  # None=沿用 ENTRY_INTERVAL（默认1h）；可改为 '15m' 等更敏感周期
+    'ENTRY_PULLBACK_LOOKBACK_BARS': 24,  # 统计区间用的 K 线根数（需 >= MIN_BARS）
+    'ENTRY_PULLBACK_MIN_BARS': 5,  # 至少多少根有效 K 才启用过滤，不足则跳过本过滤
+    # 现价在 [区间低,区间高] 中的相对位置 pos∈[0,1]：0=贴前低，1=贴前高
+    'ENTRY_PULLBACK_MAX_LONG_IN_RANGE': 0.62,  # 做多：pos 超过此值则不开（默认拒绝最上约 38% 区域）
+    'ENTRY_PULLBACK_MIN_SHORT_IN_RANGE': 0.38,  # 做空：pos 低于此值则不开（默认拒绝最下约 38% 区域）
+
     # ===== 智能入场（方案C）=====
     # 根治方案：默认关闭。关闭后回归“纯限价单模式”（不追价/不市价兜底/未成交撤单跳过）
     'SMART_ENTRY_ENABLED': True,  # 开启智能入场，提高成交率

trading_system/position_manager.py

@@ -8,7 +8,7 @@ import random
 import time
 import aiohttp
 from pathlib import Path
-from typing import Dict, List, Optional
+from typing import Dict, List, Optional, Tuple
 from datetime import datetime
 try:
     from .binance_client import BinanceClient, AlgoOrderPositionUnavailableError
@@ -149,6 +149,46 @@ except Exception:
         get_balance_from_cache = lambda: None
 
 
+def _pullback_range_metrics_from_klines(
+    klines: Optional[List],
+    current_price: float,
+) -> Optional[Tuple[float, float, float]]:
+    """
+    用近若干根 K 线的最高价/最低价构成区间，衡量当前价在区间内的相对位置。
+
+    返回 (recent_low, recent_high, position_01)，其中 position_01∈[0,1]：
+    - 0 表示贴在区间下沿（接近「前低」一侧）
+    - 1 表示贴在区间上沿（接近「前高」一侧）
+
+    多单若 position_01 过大，说明价格已跑到区间顶部，容易「一回撤就扫损」；
+    空单若 position_01 过小，同理接近区间下沿追空风险大。
+    """
+    if not klines or current_price is None:
+        return None
+    try:
+        cur = float(current_price)
+    except (TypeError, ValueError):
+        return None
+    if cur <= 0:
+        return None
+    highs: List[float] = []
+    lows: List[float] = []
+    for k in klines:
+        try:
+            highs.append(float(k[2]))
+            lows.append(float(k[3]))
+        except (IndexError, TypeError, ValueError):
+            continue
+    if len(highs) < 2:
+        return None
+    hi = max(highs)
+    lo = min(lows)
+    if hi <= lo:
+        return None
+    pos = (cur - lo) / (hi - lo)
+    return (lo, hi, pos)
+
+
 class PositionManager:
     """仓位管理类"""
     
@@ -425,6 +465,59 @@ class PositionManager:
             except Exception as e:
                 logger.debug(f"{symbol} 趋势入场过滤时出错（忽略，按正常逻辑继续）: {e}")
 
+            # ===== 回撤/区间入场过滤（参考近 N 根 K 线的前低/前高，避免买在区间顶部、卖在区间底部）=====
+            try:
+                pb_enabled = bool(config.TRADING_CONFIG.get("ENTRY_PULLBACK_FILTER_ENABLED", False))
+                if pb_enabled:
+                    min_bars = max(3, int(config.TRADING_CONFIG.get("ENTRY_PULLBACK_MIN_BARS", 5) or 5))
+                    lookback = max(min_bars, int(config.TRADING_CONFIG.get("ENTRY_PULLBACK_LOOKBACK_BARS", 24) or 24))
+                    interval_pb = config.TRADING_CONFIG.get("ENTRY_PULLBACK_INTERVAL") or config.TRADING_CONFIG.get(
+                        "ENTRY_INTERVAL", "1h"
+                    )
+                    max_long_pos = float(config.TRADING_CONFIG.get("ENTRY_PULLBACK_MAX_LONG_IN_RANGE", 0.62) or 0.62)
+                    min_short_pos = float(config.TRADING_CONFIG.get("ENTRY_PULLBACK_MIN_SHORT_IN_RANGE", 0.38) or 0.38)
+                    max_long_pos = min(1.0, max(0.0, max_long_pos))
+                    min_short_pos = min(1.0, max(0.0, min_short_pos))
+                    if min_short_pos > max_long_pos:
+                        min_short_pos, max_long_pos = max_long_pos, min_short_pos
+
+                    rt = None
+                    try:
+                        rt = self.client.get_realtime_price(symbol)
+                    except Exception:
+                        rt = None
+                    cur_pb = float(rt or estimated_entry_price)
+
+                    bars_pb = klines if klines and len(klines) >= min_bars else None
+                    if not bars_pb:
+                        try:
+                            fetched = await self.client.get_klines(
+                                symbol=symbol, interval=str(interval_pb), limit=lookback
+                            )
+                            bars_pb = fetched if fetched and len(fetched) >= min_bars else None
+                        except Exception as e:
+                            logger.debug(f"{symbol} 回撤过滤拉取K线失败（跳过该过滤）: {e}")
+                            bars_pb = None
+
+                    metrics = _pullback_range_metrics_from_klines(bars_pb, cur_pb)
+                    if metrics is not None:
+                        lo_pb, hi_pb, pos_pb = metrics
+                        es = estimated_side.upper()
+                        if es == "BUY" and pos_pb > max_long_pos:
+                            logger.info(
+                                f"{symbol} [回撤过滤] 做多跳过：现价={cur_pb:.6f} 在近{len(bars_pb)}根{interval_pb}区间"
+                                f"[{lo_pb:.6f},{hi_pb:.6f}] 中位置={pos_pb:.2f} > 上限{max_long_pos:.2f}（接近区间上沿/前高，易回撤扫损）"
+                            )
+                            return None
+                        if es == "SELL" and pos_pb < min_short_pos:
+                            logger.info(
+                                f"{symbol} [回撤过滤] 做空跳过：现价={cur_pb:.6f} 在近{len(bars_pb)}根{interval_pb}区间"
+                                f"[{lo_pb:.6f},{hi_pb:.6f}] 中位置={pos_pb:.2f} < 下限{min_short_pos:.2f}（接近区间下沿/前低，易反弹扫损）"
+                            )
+                            return None
+            except Exception as e:
+                logger.debug(f"{symbol} 回撤/区间入场过滤异常（忽略，继续开仓流程）: {e}")
+            
             # 估算止损价格（用于固定风险计算）
             estimated_stop_loss = None
             if atr and atr > 0: