feat(position_manager): 添加落库失败独立日志功能以便于排查

在 `position_manager` 中新增日志记录功能，当币安订单已成交但未成功写入数据库时，将相关信息记录到独立的 `trade_db_failures.log` 文件中。此功能有助于排查与对账，确保交易记录的准确性和完整性。

docs/订单与统计一致性说明.md

@@ -130,3 +130,43 @@ Authorization: Bearer <token>
 - **希望 DB 与币安尽量一致**：可先执行 `POST /api/trades/sync-binance`（按「最近 N 天」从币安拉订单并更新/补全平仓与 `exit_order_id`）；再跑一次 `GET /api/trades/verify-binance` 看是否仍存在缺失或不一致，再针对单条记录排查或人工修正。
 
 总结：**日常用「仅可对账」统计 + 定期或按需调 `verify-binance` 校验**，即可把订单记录的准确性把握住，策略执行分析所依赖的数据与币安一致。
+
+---
+
+## 七、持仓里「未知来源」订单是哪里来的？
+
+持仓单里出现「未知」或「未知来源」，通常来自下面几类情况。
+
+### 1. 仪表板「入场类型：未知」
+
+- **数据来源**：`GET /api/account/positions` 用**币安实时持仓**列表，再按 symbol 匹配本账号 DB 里 `status=open` 的记录，取 `entry_order_id`；若有订单号再调币安 `futures_get_order` 取订单类型 → 得到「限价/市价/未知」。
+- **出现「未知」的两种情况**：
+  - **币安有仓、DB 没有对应 open 记录**（尚未补建或未匹配上）：没有 `entry_order_id`，自然没有订单类型 → 显示「未知」。
+  - **DB 有记录但 `entry_order_id` 为空**（例如补建时没查到开仓订单、或历史单无订单号）：同样无法查订单类型 → 显示「未知」。
+
+即：**凡是「币安有仓但系统没有可关联的开仓订单号」的持仓，在仪表板上都会显示为入场类型「未知」。**
+
+### 2. 交易记录里「入场原因」= sync_recovered_unknown_origin（来历不明）
+
+- **产生位置**：**trading_system 的持仓状态同步**（`position_manager.sync_positions_with_binance`），在「币安有仓、DB 无 open 记录」时会对该仓**补建**一条交易记录。
+- **何时标成「未知来源」**（`entry_reason = sync_recovered_unknown_origin`）：
+  - 配置了 **SYSTEM_ORDER_ID_PREFIX** 且能查到开仓订单时：若该订单的 **clientOrderId 不以系统前缀开头**（例如手动在币安下单、或其它系统下的单），则视为「来历不明」，仍会补建、挂止损止盈并纳入监控，但 `entry_reason` 记为 `sync_recovered_unknown_origin`。
+  - **未配置** SYSTEM_ORDER_ID_PREFIX 且开启了 **SYNC_RECOVER_ONLY_WHEN_HAS_SLTP** 时：若该仓**没有**止损/止盈单，也记为「来历不明」并补建。
+- **后端 POST /api/account/positions/sync**：逻辑不同——会**跳过**「明确非系统前缀」的仓（不补建），所以不会在「同步接口」里产生 unknown_origin；只有**交易进程内**的定时同步会按上面规则补建并标记 `sync_recovered_unknown_origin`。
+
+因此：**持仓里「未知来源」的订单 = 币安上存在、但开仓不是本系统下的单（或无法用系统前缀/止损止盈判断为本系统单），由交易系统状态同步补建并标记为「来历不明」的那部分。** 系统仍会为它们挂止损止盈并监控，只是统计/分析时可通过「仅可对账」过滤掉无 `entry_order_id` 的这类记录。
+
+### 3. 本系统开的仓为什么会出现「没正确落库」或「没记订单号」？
+
+正常流程是：**开仓订单在币安成交 → 等待 FILLED → 用实际成交价/数量调用 `Trade.create(..., entry_order_id=..., client_order_id=...)`**。下面情况会导致「开了不落库」或补建时「没订单号」。
+
+| 原因 | 说明 |
+|------|------|
+| **数据库不可用** | `position_manager` 启动时尝试导入 `backend.database.models`，若 `backend` 目录不存在、或导入失败（缺依赖、Python 路径错误、DB 连不上等），会设 `DB_AVAILABLE = False`，成交后直接跳过保存并打日志「数据库不可用，跳过保存」。 |
+| **Trade.create 抛异常** | 落库时发生异常（如连接超时、唯一约束冲突、磁盘满、字段错误等），代码会打错并 `return None`，不会重试，币安已有仓但 DB 无记录。 |
+| **进程在落库前退出** | 订单已在币安成交，但在执行到 `Trade.create` 之前进程被 kill、崩溃或重启，也会出现币安有仓、DB 无记录。 |
+| **补建时拿不到订单号** | 同步补建时用 `get_recent_trades(symbol, limit=30)` 取最近同向成交并取第一条的 `orderId` 作为 `entry_order_id`。若接口失败、返回空、或该笔开仓已不在最近 30 条成交里，则 `entry_order_id` 为空，补建记录就会「没记订单号」。 |
+
+**建议**：保证交易进程与 backend 同机或能访问同一 DB、且 `backend` 路径正确，避免 `DB_AVAILABLE = False`；若曾出现「开了不落库」，可查交易进程日志中的「保存交易记录到数据库失败」或「数据库不可用」；补建后仍无订单号的记录可用「仅可对账」过滤，不影响基于可对账记录的统计。
+
+**落库失败独立日志**：当币安订单已成交但未写入 DB 时（如 `Trade.create` 抛异常、或 `DB_AVAILABLE=False`、或 `Trade` 未导入），会额外写入项目目录下 **`logs/trade_db_failures.log`**，每行一条 JSON（含 `ts`、`symbol`、`entry_order_id`、`side`、`quantity`、`entry_price`、`account_id`、`reason`、以及失败时的 `error_type`/`error_message`）。不依赖 DB/Redis，便于单独 grep 或脚本统计「成交未落库」笔数，便于与币安对账。

trading_system/position_manager.py

@@ -6,6 +6,7 @@ import logging
 import json
 import aiohttp
 import time
+from pathlib import Path
 from typing import Dict, List, Optional
 from datetime import datetime
 try:
@@ -53,6 +54,47 @@ if get_beijing_time is None:
         """获取当前北京时间（UTC+8）"""
         return datetime.now(BEIJING_TZ).replace(tzinfo=None)
 
+# 落库失败独立日志：币安已成交但未写入 DB 时写入此文件，便于排查与对账（不依赖 DB/Redis）
+_FAILURE_LOG_DIR = None
+_FAILURE_LOG_PATH = None
+def _get_db_failure_log_path():
+    global _FAILURE_LOG_DIR, _FAILURE_LOG_PATH
+    if _FAILURE_LOG_PATH is not None:
+        return _FAILURE_LOG_PATH
+    try:
+        root = Path(__file__).parent.parent
+        _FAILURE_LOG_DIR = root / "logs"
+        _FAILURE_LOG_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
+        _FAILURE_LOG_PATH = _FAILURE_LOG_DIR / "trade_db_failures.log"
+        return _FAILURE_LOG_PATH
+    except Exception:
+        return None
+
+def _log_trade_db_failure(symbol, entry_order_id, side, quantity, entry_price, account_id, reason, error_type=None, error_message=None):
+    """将「成交但落库失败」记录到独立日志文件（一行 JSON），便于 grep/脚本统计，不依赖 DB/Redis。"""
+    path = _get_db_failure_log_path()
+    if not path:
+        return
+    try:
+        rec = {
+            "ts": datetime.utcnow().isoformat() + "Z",
+            "symbol": symbol,
+            "entry_order_id": entry_order_id,
+            "side": side,
+            "quantity": quantity,
+            "entry_price": entry_price,
+            "account_id": account_id,
+            "reason": reason,
+        }
+        if error_type:
+            rec["error_type"] = error_type
+        if error_message:
+            rec["error_message"] = (str(error_message) or "")[:500]
+        with open(path, "a", encoding="utf-8") as f:
+            f.write(json.dumps(rec, ensure_ascii=False) + "\n")
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"写入落库失败日志失败: {e}")
+
 
 class PositionManager:
     """仓位管理类"""
@@ -717,11 +759,26 @@ class PositionManager:
                         logger.error(f"   错误类型: {type(e).__name__}")
                         import traceback
                         logger.error(f"   错误详情:\n{traceback.format_exc()}")
+                        _log_trade_db_failure(
+                            symbol=symbol, entry_order_id=entry_order_id, side=side,
+                            quantity=quantity, entry_price=entry_price, account_id=self.account_id,
+                            reason="create_exception", error_type=type(e).__name__, error_message=str(e)
+                        )
                         return None
                 elif not DB_AVAILABLE:
                     logger.debug(f"数据库不可用，跳过保存 {symbol} 交易记录")
+                    _log_trade_db_failure(
+                        symbol=symbol, entry_order_id=entry_order_id, side=side,
+                        quantity=quantity, entry_price=entry_price, account_id=self.account_id,
+                        reason="DB_AVAILABLE=False"
+                    )
                 elif not Trade:
                     logger.warning(f"Trade模型未导入，无法保存 {symbol} 交易记录")
+                    _log_trade_db_failure(
+                        symbol=symbol, entry_order_id=entry_order_id, side=side,
+                        quantity=quantity, entry_price=entry_price, account_id=self.account_id,
+                        reason="Trade=None"
+                    )
                 
                 # 记录持仓信息（包含动态止损止盈和分步止盈）
                 from datetime import datetime