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trading_system/risk_manager.py

@@ -1173,6 +1173,27 @@ class RiskManager:
                     final_stop_loss_amount = (final_stop_loss - entry_price) * quantity
                 final_stop_loss_pct_margin = (final_stop_loss_amount / margin * 100) if margin > 0 else 0
         
+        # ⚠️ 最终安全检查：确保止损价不等于入场价，且方向正确
+        # 如果计算出的止损价无效（例如配置为0导致等于入场价），强制使用最小安全距离
+        default_min_dist = 0.005  # 默认0.5%
+        
+        if side == 'BUY':
+            if final_stop_loss >= entry_price:
+                safe_sl = entry_price * (1 - default_min_dist)
+                logger.warning(
+                    f"⚠️ 计算的止损价({final_stop_loss:.4f}) >= 入场价({entry_price:.4f}) 无效 (BUY)，"
+                    f"强制调整为安全止损价: {safe_sl:.4f} (-0.5%)"
+                )
+                final_stop_loss = safe_sl
+        else:  # SELL
+            if final_stop_loss <= entry_price:
+                safe_sl = entry_price * (1 + default_min_dist)
+                logger.warning(
+                    f"⚠️ 计算的止损价({final_stop_loss:.4f}) <= 入场价({entry_price:.4f}) 无效 (SELL)，"
+                    f"强制调整为安全止损价: {safe_sl:.4f} (+0.5%)"
+                )
+                final_stop_loss = safe_sl
+
         logger.info(
             f"最终止损 ({side}): {final_stop_loss:.4f} (使用{selected_method}), "
             + (f"ATR={stop_loss_price_atr:.4f}, " if stop_loss_price_atr else "")