diff --git a/trading_system/signal_filters.py b/trading_system/signal_filters.py
new file mode 100644
index 0000000..344fd80
--- /dev/null
+++ b/trading_system/signal_filters.py
@@ -0,0 +1,215 @@
+"""
+信号过滤插件层
+
+目标：
+- 将零散的信号过滤规则抽象为可插拔的「过滤器」，便于后续演进（新规则 / 机器学习模型）。
+- 第一阶段：在不大幅改动既有策略的前提下，增加一层统一的信号过滤入口。
+
+设计原则：
+- 只做「进一步过滤/收紧」，不绕过任何已有风控与止损规则。
+- 过滤失败时只会减少开仓次数，不会放宽任何限制。
+"""
+from __future__ import annotations
+
+from dataclasses import dataclass
+from typing import Dict, List, Optional
+
+from . import config
+
+
+@dataclass
+class SignalFilterContext:
+    """
+    信号过滤上下文
+
+    说明：
+    - symbol_info 与 trade_signal 来自现有 strategy / scanner 逻辑，不做修改。
+    - 仅在需要时读取 config.TRADING_CONFIG，避免在过滤层重复维护配置。
+    """
+
+    symbol: str
+    symbol_info: Dict
+    trade_signal: Dict
+    market_regime: Optional[str] = None
+
+
+@dataclass
+class SignalFilterResult:
+    """信号过滤结果"""
+
+    accepted: bool
+    reasons: List[str]
+
+
+async def apply_signal_filters(ctx: SignalFilterContext) -> SignalFilterResult:
+    """
+    应用所有已启用的信号过滤规则。
+
+    第一阶段：
+    - 引入「最小波动率」过滤：在波动极低（接近死币）时不自动开仓，仅保留推荐。
+    - 其它过滤（资金费率、流动性、RSI 等）仍由现有 strategy 逻辑负责。
+
+    后续阶段预留：
+    - 可在此处串联更多插件式过滤器（如多周期趋势评分、ML 评分过滤等）。
+    """
+    reasons: List[str] = []
+    accepted = True
+
+    # 1) 波动率过滤：避免在接近「死币」的环境下做趋势单
+    if not _filter_by_volatility(ctx, reasons):
+        accepted = False
+
+    # 2) 严格成交量过滤：在自动交易阶段只做流动性更好的标的
+    if accepted and not _filter_by_strict_volume(ctx, reasons):
+        accepted = False
+
+    # 3) 按市场状态提高最低信号强度：ranging/unknown 环境下只做更强信号
+    if accepted and not _filter_by_regime_and_signal_strength(ctx, reasons):
+        accepted = False
+
+    # TODO(后续阶段)：在此处串联更多过滤器，例如：
+    # - _filter_by_multi_timeframe_trend(ctx, reasons)
+    # - await _filter_by_ml_score(ctx, reasons)
+
+    return SignalFilterResult(accepted=accepted, reasons=reasons)
+
+
+def _filter_by_volatility(ctx: SignalFilterContext, reasons: List[str]) -> bool:
+    """
+    基于主周期涨跌幅的简单波动率过滤。
+
+    实现细节：
+    - 使用 scanner 产出的 kline_change_percent（主周期涨跌幅）作为代理波动率。
+    - MIN_VOLATILITY 采用比例表示：0.03 = 3%。
+    - 仅当有明确 should_trade 信号时才应用此过滤，避免影响推荐展示。
+    """
+    if not ctx.trade_signal.get("should_trade"):
+        return True
+
+    try:
+        min_volatility = float(config.TRADING_CONFIG.get("MIN_VOLATILITY", 0.0) or 0.0)
+    except Exception:
+        min_volatility = 0.0
+
+    if min_volatility <= 0:
+        return True
+
+    change_pct = ctx.symbol_info.get("kline_change_percent")
+    if change_pct is None:
+        # 无主周期涨跌数据时不强制过滤，仅记录调试信息可在后续完善
+        return True
+
+    try:
+        change_pct_val = float(change_pct)
+    except (TypeError, ValueError):
+        return True
+
+    # kline_change_percent 为百分数（如 3.5 表示 +3.5%）
+    realized_vol = abs(change_pct_val) / 100.0
+    if realized_vol < min_volatility:
+        reasons.append(
+            f"❌ 波动率过滤：主周期波动率≈{realized_vol:.3%} < 最小要求 {min_volatility:.3%}"
+        )
+        return False
+
+    return True
+
+
+def _filter_by_strict_volume(ctx: SignalFilterContext, reasons: List[str]) -> bool:
+    """
+    严格成交量过滤：在自动交易阶段只做 24h 成交额更高的一批标的。
+
+    说明：
+    - 使用 MIN_VOLUME_24H_STRICT（默认 5000 万 USDT）作为更严格的流动性门槛。
+    - 仅当 should_trade=True 时生效，不影响推荐与扫描排序。
+    """
+    if not ctx.trade_signal.get("should_trade"):
+        return True
+
+    volume_24h = ctx.symbol_info.get("volume24h")
+    if volume_24h is None:
+        return True
+
+    try:
+        volume_val = float(volume_24h)
+    except (TypeError, ValueError):
+        return True
+
+    try:
+        strict_min = float(config.TRADING_CONFIG.get("MIN_VOLUME_24H_STRICT", 0) or 0)
+    except Exception:
+        strict_min = 0.0
+
+    if strict_min <= 0:
+        return True
+
+    if volume_val < strict_min:
+        reasons.append(
+            f"❌ 严格成交量过滤：24h成交额≈{volume_val:,.0f} < 严格下限 {strict_min:,.0f}"
+        )
+        return False
+
+    return True
+
+
+def _filter_by_regime_and_signal_strength(ctx: SignalFilterContext, reasons: List[str]) -> bool:
+    """
+    按市场状态提高最低信号强度。
+
+    设计：
+    - 在 trending 状态下沿用原有 MIN_SIGNAL_STRENGTH 逻辑。
+    - 在 ranging/unknown 状态下，即使通过基础门槛，也要求信号更强才放行。
+      这样可以减少边缘信号在“脏行情”里的出手次数。
+    """
+    if not ctx.trade_signal.get("should_trade"):
+        return True
+
+    direction = ctx.trade_signal.get("direction")
+    if direction not in ("BUY", "SELL"):
+        return True
+
+    try:
+        strength = int(ctx.trade_signal.get("strength") or 0)
+    except (TypeError, ValueError):
+        strength = 0
+
+    mr = (ctx.market_regime or "").strip().lower() if ctx.market_regime else ""
+
+    # 默认仅对 ranging/unknown 提升门槛；门槛值可配置
+    try:
+        extra_ranging = int(config.TRADING_CONFIG.get("RANGING_EXTRA_MIN_STRENGTH", 0) or 0)
+        extra_unknown = int(config.TRADING_CONFIG.get("UNKNOWN_EXTRA_MIN_STRENGTH", 0) or 0)
+        base_min = int(config.TRADING_CONFIG.get("MIN_SIGNAL_STRENGTH", 7) or 7)
+    except Exception:
+        extra_ranging = 0
+        extra_unknown = 0
+        base_min = 7
+
+    target_min = base_min
+    bucket = None
+    if mr == "ranging" and extra_ranging > 0:
+        target_min = max(target_min, base_min + extra_ranging)
+        bucket = "震荡市"
+    elif mr not in ("trending", "ranging") and extra_unknown > 0:
+        target_min = max(target_min, base_min + extra_unknown)
+        bucket = "未知市况"
+
+    if bucket and strength < target_min:
+        reasons.append(
+            f"❌ {bucket}信号强度过滤：强度={strength}/10 < 有效门槛 {target_min}/10"
+        )
+        return False
+
+    return True
+
+
+async def apply_ml_score_filter_placeholder(ctx: SignalFilterContext) -> SignalFilterResult:
+    """
+    预留的 ML 评分过滤入口（占位实现）。
+
+    说明：
+    - 当前实现总是返回接受，且不修改交易行为。
+    - 后续可在此处加载离线训练好的模型，对特征向量打分并决定是否放行。
+    """
+    return SignalFilterResult(accepted=True, reasons=[])
+
diff --git a/trading_system/strategy.py b/trading_system/strategy.py
index 9b8559c..8bf8ec8 100644
--- a/trading_system/strategy.py
+++ b/trading_system/strategy.py
@@ -11,6 +11,7 @@ try:
     from .market_scanner import MarketScanner
     from .risk_manager import RiskManager
     from .position_manager import PositionManager
+    from .signal_filters import SignalFilterContext, apply_signal_filters
     from . import config
     from .symbol_policy import resolve_symbol_trading_policy
 except ImportError:
@@ -18,6 +19,7 @@ except ImportError:
     from market_scanner import MarketScanner
     from risk_manager import RiskManager
     from position_manager import PositionManager
+    from signal_filters import SignalFilterContext, apply_signal_filters
     import config
     from symbol_policy import resolve_symbol_trading_policy
 
@@ -213,7 +215,32 @@ class TradingStrategy:
                             f"{symbol} 技术指标分析: {trade_signal['reason']}, 跳过自动交易"
                         )
                         continue
-                    
+
+                    # 统一的信号过滤插件层（第一阶段：波动率等「进一步收紧」过滤）
+                    try:
+                        sf_ctx = SignalFilterContext(
+                            symbol=symbol,
+                            symbol_info=symbol_info,
+                            trade_signal=trade_signal,
+                            market_regime=market_regime,
+                        )
+                        sf_result = await apply_signal_filters(sf_ctx)
+                        if not sf_result.accepted:
+                            # 将过滤原因拼接到 trade_signal 的 reason 里，便于后续分析
+                            extra_reason = " | ".join(sf_result.reasons) if sf_result.reasons else "信号过滤未通过"
+                            base_reason = trade_signal.get("reason") or ""
+                            combined_reason = f"{base_reason} | {extra_reason}" if base_reason else extra_reason
+                            trade_signal["reason"] = combined_reason
+                            logger.info(f\"{symbol} 信号过滤未通过，跳过自动交易: {combined_reason}\")
+                            continue
+                        elif sf_result.reasons:
+                            # 若过滤层仅追加了评语（accepted=True），也拼接到 reason 便于排查
+                            extra_reason = " | ".join(sf_result.reasons)
+                            base_reason = trade_signal.get("reason") or ""
+                            trade_signal["reason"] = f"{base_reason} | {extra_reason}" if base_reason else extra_reason
+                    except Exception as e:
+                        logger.warning(f\"{symbol} 应用信号过滤插件时出错（忽略，回退为原逻辑）: {e}\")
+
                     # 确定交易方向（基于技术指标）
                     trade_direction = trade_signal['direction']
                     # 4H 下跌禁止开多（熊市/保守方案：避免逆势抄底）