fix(binance_client): 增强错误处理与止盈价校验逻辑

在 `binance_client.py` 中新增了对特定错误代码的处理，确保在遇到 -4509 和 -4061 错误时能够正确抛出异常。同时，优化了止盈价的合理性校验，确保在无法获取当前价格时，止盈价不低于 0.01，避免因错误数据导致的挂单被拒，提升了交易逻辑的稳定性与风险控制能力。

trading_system/binance_client.py

@@ -2226,6 +2226,9 @@ class BinanceClient:
             except (ConnectionError, TimeoutError) as e:
                 logger.debug(f"{symbol} WS 条件单失败（{e}），回退到 REST")
             except Exception as e:
+                code = getattr(e, "code", None)
+                if code in (-4509, -4061):
+                    raise BinanceAPIException(None, 400, json.dumps({"code": code, "msg": str(e)}))
                 logger.debug(f"{symbol} WS 条件单异常: {e}，回退到 REST")
         
         # 回退到 REST（原有逻辑）
@@ -2246,6 +2249,8 @@ class BinanceClient:
                 return None
             except BinanceAPIException as e:
                 error_code = e.code if hasattr(e, 'code') else None
+                if error_code in (-4509, -4061):
+                    raise  # 让 place_trigger_close_position_order 统一打一条 warning，不在此处刷日志
                 error_msg = str(e)
                 trigger_type = params.get('type', 'UNKNOWN')
                 logger.error(f"{symbol} ❌ 创建 Algo 条件单失败({trigger_type}): {error_msg}")
@@ -2402,6 +2407,14 @@ class BinanceClient:
                 cp = float(current_price) if current_price is not None else None
             except Exception:
                 cp = None
+            # 止盈单校验需要当前价；若未传入则拉取一次，避免错误 triggerPrice（如 0.001）导致 -4509
+            if (cp is None or cp <= 0) and ttype == "TAKE_PROFIT_MARKET":
+                try:
+                    ticker = await self.get_ticker_24h(symbol)
+                    if ticker and ticker.get("lastPrice"):
+                        cp = float(ticker["lastPrice"])
+                except Exception:
+                    pass
 
             tick = 0.0
             pp = 8
@@ -2421,25 +2434,30 @@ class BinanceClient:
                 return None
 
             # 触发价合理性：止盈价不能偏离当前价过远（避免错误数据导致挂单被拒或 -4509）
-            if cp and cp > 0 and ttype == "TAKE_PROFIT_MARKET":
+            if ttype == "TAKE_PROFIT_MARKET":
-                if pd == "SELL":
+                if cp and cp > 0:
-                    # 做空止盈：触发价应 < 当前价，且不应低于当前价的 1%（避免错用成 0.001 等错误数值）
+                    if pd == "SELL":
-                    if sp >= cp:
+                        if sp >= cp:
-                        pass  # 下方会做“止盈修正”
+                            pass
-                    elif sp < cp * 0.01:
+                        elif sp < cp * 0.01:
-                        logger.warning(
+                            logger.warning(
-                            f"{symbol} [止盈校验] SELL 止盈价 {sp:.8f} 远低于当前价 {cp:.8f}，疑似数据错误，跳过挂单"
+                                f"{symbol} [止盈校验] SELL 止盈价 {sp:.8f} 远低于当前价 {cp:.8f}，疑似数据错误，跳过挂单"
-                        )
+                            )
-                        return None
+                            return None
-                else:
+                    else:
-                    # 做多止盈：触发价应 > 当前价，且不应超过当前价的 100 倍
+                        if sp <= cp:
-                    if sp <= cp:
+                            pass
-                        pass
+                        elif sp > cp * 100:
-                    elif sp > cp * 100:
+                            logger.warning(
-                        logger.warning(
+                                f"{symbol} [止盈校验] BUY 止盈价 {sp:.8f} 远高于当前价 {cp:.8f}，疑似数据错误，跳过挂单"
-                            f"{symbol} [止盈校验] BUY 止盈价 {sp:.8f} 远高于当前价 {cp:.8f}，疑似数据错误，跳过挂单"
+                            )
-                        )
+                            return None
-                        return None
+                elif sp < 0.01:
+                    # 无当前价时：多数 USDT 合约价格 > 0.01，过小触发价视为错误（如 0.001573）
+                    logger.warning(
+                        f"{symbol} [止盈校验] 止盈价 {sp:.8f} 过小且无法获取当前价，疑似数据错误，跳过挂单"
+                    )
+                    return None
 
             # 触发方向约束（避免立即触发）：
             # - long 止损：价格 <= stopPrice（stopPrice 应 < current，至少差一个 min_step）