From fe3da9dfb58a33cc1064d1723cfb6d9a72ac23b2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=E8=96=87=E8=96=87=E5=AE=89?= Date: Sun, 15 Feb 2026 14:47:27 +0800 Subject: [PATCH] 11 --- docs/risk_profile_2026-02-15.md | 187 +++++++++++++++++++++++ frontend/src/components/GlobalConfig.jsx | 42 ++--- 2 files changed, 208 insertions(+), 21 deletions(-) create mode 100644 docs/risk_profile_2026-02-15.md diff --git a/docs/risk_profile_2026-02-15.md b/docs/risk_profile_2026-02-15.md new file mode 100644 index 0000000..efcc602 --- /dev/null +++ b/docs/risk_profile_2026-02-15.md @@ -0,0 +1,187 @@ +# 2026-02-15 交易风险参数调整记录（回归盈利期风格） + +## 一、调整背景 + +- 近期现象：止损触发次数明显增多，很多单子刚入场不久即被扫损，整体回撤加快。 +- 原因排查：2 月 12 日之后做了一系列「收紧止损 / 提高杠杆 / 放大单笔风险」的改动，整体风格从「宽止损 + 中低杠杆 + 小风险」变成了「紧止损 + 高杠杆 + 较大单笔风险」。 +- 本次目标：在保留后续有价值的风控增强（如止盈/止损保证金封顶、扫描和过滤优化）的前提下，将核心风险参数调整回接近 2 月 12 日盈利阶段的风格。 + +--- + +## 二、核心参数对比（默认配置 DEFAULT_TRADING_CONFIG） + +文件位置：`trading_system/config.py` 中的 `DEFAULT_TRADING_CONFIG`。 + +### 1. 止损相关 + +- ATR 止损倍数： + - 之前（激进版本）：`ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 0.5` + - 调整后（回归盈利期）：`ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 3.0` +- 动态 ATR 倍数范围： + - 之前：`ATR_MULTIPLIER_MIN = 0.5`, `ATR_MULTIPLIER_MAX = 0.5` + - 调整后：`ATR_MULTIPLIER_MIN = 1.5`, `ATR_MULTIPLIER_MAX = 2.5` +- 其他保持： + - `STOP_LOSS_PERCENT = 0.05` + - `MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT = 0.025` + - `USE_ATR_STOP_LOSS = True` + - `USE_MARGIN_CAP_FOR_SL = True` + +> 含义：止损从“极紧（0.5 ATR）”恢复为“比较宽（1.5–3 ATR）”，配合保证金封顶，既能给行情足够波动空间，又避免极端大亏损。 + +### 2. 杠杆与单笔风险 + +- 单笔风险比例： + - 之前：`FIXED_RISK_PERCENT = 0.03`（单笔最多亏 3%） + - 调整后：`FIXED_RISK_PERCENT = 0.01`（单笔最多亏 1%） +- 杠杆相关： + - 之前： + - `LEVERAGE = 8` + - `MAX_LEVERAGE_SMALL_CAP = 8` + - `MIN_LEVERAGE = 8` + - `MAX_LEVERAGE = 20` + - 调整后： + - `LEVERAGE = 4` + - `MAX_LEVERAGE_SMALL_CAP = 4` + - `MIN_LEVERAGE = 4` + - `MAX_LEVERAGE = 12` +- 其它保留： + - `USE_FIXED_RISK_SIZING = True` + - `USE_DYNAMIC_LEVERAGE = True` + - `MAX_SINGLE_TRADE_LOSS_PERCENT = 20.0` + - `ATR_LEVERAGE_REDUCTION_THRESHOLD = 0.05` + +> 含义：回到“4 倍基础杠杆 + 小众币最多 4 倍 + 单笔 1% 风险”的组合，整体波动和回撤速度显著降低。 + +### 3. 移动止损（Trailing Stop） + +- 启动和保护阈值： + - 之前： + - `TRAILING_STOP_ACTIVATION = 0.30`（盈利 30% 才激活） + - `TRAILING_STOP_PROTECT = 0.10`（保护 10% 利润） + - 调整后： + - `TRAILING_STOP_ACTIVATION = 0.10`（盈利 10% 即激活） + - `TRAILING_STOP_PROTECT = 0.02`（保护 2% 利润） +- 保持： + - `USE_TRAILING_STOP = True` + +> 含义：只要行情稍微走顺就开始锁盈，避免从大赚回吐到小赚甚至小亏。 + +### 4. 信号强度仓位放大 + +- 仓位放大系数： + - 之前（更激进）： + - `SIGNAL_STRENGTH_POSITION_MULTIPLIER = {7: 0.8, 8: 1.0, 9: 1.2, 10: 1.5}` + - 调整后（折中版，略微放大 10 分信号）： + - `SIGNAL_STRENGTH_POSITION_MULTIPLIER = {7: 0.8, 8: 0.9, 9: 1.0, 10: 1.1}` + +> 含义：保留“强信号略多下点”的思路，但不再对 10 分信号放大到 1.5 倍，防止少数失误单放大整体回撤。 + +### 5. RSI 极限反转与过滤 + +- 当前保持： + - `RSI_EXTREME_REVERSE_ENABLED = False` + - `RSI_EXTREME_REVERSE_ONLY_NEUTRAL_4H = True` +- 过滤相关仍沿用盈利期思路： + - `MIN_SIGNAL_STRENGTH = 8` + - `BETA_FILTER_ENABLED = True` + - `BETA_FILTER_THRESHOLD = -0.005` + - `MAX_RSI_FOR_LONG = 65` + - `MIN_RSI_FOR_SHORT = 30` + - `MAX_CHANGE_PERCENT_FOR_LONG = 25` + - `MAX_CHANGE_PERCENT_FOR_SHORT = 10` + - `USE_TREND_ENTRY_FILTER = True` + - `MAX_TREND_MOVE_BEFORE_ENTRY = 0.04` + +> 含义：重点先恢复整体风险轮廓，暂不重新开启高波动的 RSI 反转策略。 + +--- + +## 三、全局快速方案（前端预设）与当前参数的对齐 + +文件位置：`frontend/src/components/GlobalConfig.jsx` 中的 `presets.altcoin`。 + +### 1. 预设说明文案 + +- 更新前：描述偏向“3% 风险 / 高杠杆 / 晚激活移动止损”。 +- 更新后描述： + - 已改为强调： + - 宽 ATR 止损 + - 4x 基础杠杆、小众币最高 4x + - 单笔 1% 风险 + - 10% 激活移动止损、2% 保护 + - 保留智能入场与趋势 / 大盘过滤 + +### 2. 关键风险参数与默认配置对齐 + +`presets.altcoin.configs` 中，以下字段已与 `DEFAULT_TRADING_CONFIG` 的核心风险设定对齐： + +- 止损： + - `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 3.0` + - `STOP_LOSS_PERCENT = 0.05` + - `MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT = 0.025` + - `MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT = 0.02` + - `RISK_REWARD_RATIO = 3.0` + - `MIN_RR_FOR_TP1 = 1.5` + - `USE_MARGIN_CAP_FOR_TP = True` + - `USE_MARGIN_CAP_FOR_SL = True` + +- 单笔风险与杠杆： + - `USE_FIXED_RISK_SIZING = True` + - `FIXED_RISK_PERCENT = 0.01` + - `LEVERAGE = 4` + - `MAX_LEVERAGE = 12` + - `MIN_LEVERAGE = 4` + - `MAX_LEVERAGE_SMALL_CAP = 4` + +- 移动止损： + - `USE_TRAILING_STOP = True` + - `TRAILING_STOP_ACTIVATION = 0.10` + - `TRAILING_STOP_PROTECT = 0.02` + +- 过滤与扫描： + - `MIN_VOLUME_24H = 30000000` + - `MIN_VOLATILITY = 0.03` + - `MIN_CHANGE_PERCENT = 2.0` + - `TOP_N_SYMBOLS = 30` + - `MAX_SCAN_SYMBOLS = 500` + - `MIN_SIGNAL_STRENGTH = 8` + - `EXCLUDE_MAJOR_COINS = True` + - `SCAN_EXTRA_SYMBOLS_FOR_SUPPLEMENT = 20` + - `SCAN_INTERVAL = 900` + - `PRIMARY_INTERVAL = '4h'` + - `ENTRY_INTERVAL = '1h'` + - `CONFIRM_INTERVAL = '1d'` + - `BETA_FILTER_ENABLED = True` + - `BETA_FILTER_THRESHOLD = -0.005` + - `ENTRY_SHORT_TREND_FILTER_ENABLED = True` + - `MAX_TREND_MOVE_BEFORE_ENTRY = 0.04` + +- 自动交易与冷却： + - `AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING = True` + - `AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL = False` + - `SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_ENABLED = True` + - `SYMBOL_MAX_CONSECUTIVE_LOSSES = 2` + - `SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_SEC = 3600` + - `MAX_POSITION_PERCENT = 0.20` + - `MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT = 0.65` + - `MIN_POSITION_PERCENT = 0.02` + - `MAX_DAILY_ENTRIES = 15` + - `MAX_OPEN_POSITIONS = 4` + +- RSI 反转与封顶： + - `RSI_EXTREME_REVERSE_ENABLED = False` + - `RSI_EXTREME_REVERSE_ONLY_NEUTRAL_4H = True` + +> 含义：管理员在全局配置里一键选择「山寨币策略（推荐）」预设，就能快速切回本次调整后的稳定风险组合，无需逐项手动改键值。 + +--- + +## 四、使用建议 + +1. 日常使用： + - 管理后台全局配置页选择「山寨币策略（推荐）」预设，即可让全局策略与当前风险参数同步。 +2. 若需要临时提高出单频率： + - 可以只微调个别参数（例如放宽 `AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL` 或 `TOP_N_SYMBOLS`），避免再次大幅提高杠杆或单笔风险。 +3. 若需要再次调整风格： + - 推荐在修改前，对照本文件记录下“旧值 → 新值”，方便将来回滚或对比不同阶段的参数与绩效。 + diff --git a/frontend/src/components/GlobalConfig.jsx b/frontend/src/components/GlobalConfig.jsx index c8cf278..242a12a 100644 --- a/frontend/src/components/GlobalConfig.jsx +++ b/frontend/src/components/GlobalConfig.jsx @@ -228,48 +228,48 @@ const GlobalConfig = () => { const presets = { altcoin: { name: '山寨币策略（推荐）', - desc: '【安全推荐】总仓65%降低回撤，大盘-1%再屏蔽多单。3%风险/单，30%第一止盈/55%第二止盈，30%激活移动止损、10%保护。', + desc: '【安全推荐】与当前稳定版本一致：宽ATR止损 + 4x基础杠杆，小众币最高4x、总杠杆不超12x；1%风险/单，10%激活移动止损、2%保护，支持智能入场与趋势/大盘过滤。', // 只比这几项与数据库一致即视为选中，避免因缺项或格式差异永远不中 signatureKeys: ['AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING', 'RSI_EXTREME_REVERSE_ENABLED', 'USE_MARGIN_CAP_FOR_TP', 'USE_MARGIN_CAP_FOR_SL', 'MAX_POSITION_PERCENT', 'MAX_DAILY_ENTRIES', 'TOP_N_SYMBOLS', 'FIXED_RISK_PERCENT'], configs: { - // 风险与止盈止损 + // 风险与止盈止损（与 DEFAULT_TRADING_CONFIG 的核心风险参数对齐） ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER: 3.0, - STOP_LOSS_PERCENT: 0.10, // 10% 止损（推荐：不易被波动扫掉且单笔亏可控；勿超12%，务必开 USE_MARGIN_CAP_FOR_SL） - MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT: 0.025, // 2.5% 最小止损距离（过小易被波动扫损） - MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT: 0.02, // 2% 最小止盈距离（过小易过早止盈） - RISK_REWARD_RATIO: 3.0, // 3:1 盈亏比 - TAKE_PROFIT_1_PERCENT: 0.20, // 20% 第一止盈（先锁利；本地监控触发部分平仓） - TAKE_PROFIT_PERCENT: 0.30, // 30% 第二止盈（交易所挂单；TP1 { SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_SEC: 3600, BETA_FILTER_ENABLED: true, - BETA_FILTER_THRESHOLD: -0.01, // -1% 再屏蔽多单（优化：减少误杀） + BETA_FILTER_THRESHOLD: -0.005, // 与默认配置保持一致 ENTRY_SHORT_TREND_FILTER_ENABLED: true, MAX_TREND_MOVE_BEFORE_ENTRY: 0.04, // 与盈利期对齐：关闭 RSI 反向，避免趋势里逆势止损；止盈/止损封顶保持开启