# 2026-02-15 交易风险参数调整记录（回归盈利期风格）

## 一、调整背景

- 近期现象：止损触发次数明显增多，很多单子刚入场不久即被扫损，整体回撤加快。
- 原因排查：2 月 12 日之后做了一系列「收紧止损 / 提高杠杆 / 放大单笔风险」的改动，整体风格从「宽止损 + 中低杠杆 + 小风险」变成了「紧止损 + 高杠杆 + 较大单笔风险」。
- 本次目标：在保留后续有价值的风控增强（如止盈/止损保证金封顶、扫描和过滤优化）的前提下，将核心风险参数调整回接近 2 月 12 日盈利阶段的风格。

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## 二、核心参数对比（默认配置 DEFAULT_TRADING_CONFIG）

文件位置：`trading_system/config.py` 中的 `DEFAULT_TRADING_CONFIG`。

### 1. 止损相关

- ATR 止损倍数：
  - 之前（激进版本）：`ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 0.5`
  - 调整后（回归盈利期）：`ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 3.0`
- 动态 ATR 倍数范围：
  - 之前：`ATR_MULTIPLIER_MIN = 0.5`, `ATR_MULTIPLIER_MAX = 0.5`
  - 调整后：`ATR_MULTIPLIER_MIN = 1.5`, `ATR_MULTIPLIER_MAX = 2.5`
- 其他保持：
  - `STOP_LOSS_PERCENT = 0.05`
  - `MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT = 0.025`
  - `USE_ATR_STOP_LOSS = True`
  - `USE_MARGIN_CAP_FOR_SL = True`

> 含义：止损从“极紧（0.5 ATR）”恢复为“比较宽（1.5–3 ATR）”，配合保证金封顶，既能给行情足够波动空间，又避免极端大亏损。

### 2. 杠杆与单笔风险

- 单笔风险比例：
  - 之前：`FIXED_RISK_PERCENT = 0.03`（单笔最多亏 3%）
  - 调整后：`FIXED_RISK_PERCENT = 0.01`（单笔最多亏 1%）
- 杠杆相关：
  - 之前：
    - `LEVERAGE = 8`
    - `MAX_LEVERAGE_SMALL_CAP = 8`
    - `MIN_LEVERAGE = 8`
    - `MAX_LEVERAGE = 20`
  - 调整后：
    - `LEVERAGE = 4`
    - `MAX_LEVERAGE_SMALL_CAP = 4`
    - `MIN_LEVERAGE = 4`
    - `MAX_LEVERAGE = 12`
- 其它保留：
  - `USE_FIXED_RISK_SIZING = True`
  - `USE_DYNAMIC_LEVERAGE = True`
  - `MAX_SINGLE_TRADE_LOSS_PERCENT = 20.0`
  - `ATR_LEVERAGE_REDUCTION_THRESHOLD = 0.05`

> 含义：回到“4 倍基础杠杆 + 小众币最多 4 倍 + 单笔 1% 风险”的组合，整体波动和回撤速度显著降低。

### 3. 移动止损（Trailing Stop）

- 启动和保护阈值：
  - 之前：
    - `TRAILING_STOP_ACTIVATION = 0.30`（盈利 30% 才激活）
    - `TRAILING_STOP_PROTECT = 0.10`（保护 10% 利润）
  - 调整后：
    - `TRAILING_STOP_ACTIVATION = 0.10`（盈利 10% 即激活）
    - `TRAILING_STOP_PROTECT = 0.02`（保护 2% 利润）
- 保持：
  - `USE_TRAILING_STOP = True`

> 含义：只要行情稍微走顺就开始锁盈，避免从大赚回吐到小赚甚至小亏。

### 4. 信号强度仓位放大

- 仓位放大系数：
  - 之前（更激进）：
    - `SIGNAL_STRENGTH_POSITION_MULTIPLIER = {7: 0.8, 8: 1.0, 9: 1.2, 10: 1.5}`
  - 调整后（折中版，略微放大 10 分信号）：
    - `SIGNAL_STRENGTH_POSITION_MULTIPLIER = {7: 0.8, 8: 0.9, 9: 1.0, 10: 1.1}`

> 含义：保留“强信号略多下点”的思路，但不再对 10 分信号放大到 1.5 倍，防止少数失误单放大整体回撤。

### 5. RSI 极限反转与过滤

- 当前保持：
  - `RSI_EXTREME_REVERSE_ENABLED = False`
  - `RSI_EXTREME_REVERSE_ONLY_NEUTRAL_4H = True`
- 过滤相关仍沿用盈利期思路：
  - `MIN_SIGNAL_STRENGTH = 8`
  - `BETA_FILTER_ENABLED = True`
  - `BETA_FILTER_THRESHOLD = -0.005`
  - `MAX_RSI_FOR_LONG = 65`
  - `MIN_RSI_FOR_SHORT = 30`
  - `MAX_CHANGE_PERCENT_FOR_LONG = 25`
  - `MAX_CHANGE_PERCENT_FOR_SHORT = 10`
  - `USE_TREND_ENTRY_FILTER = True`
  - `MAX_TREND_MOVE_BEFORE_ENTRY = 0.04`

> 含义：重点先恢复整体风险轮廓，暂不重新开启高波动的 RSI 反转策略。

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## 三、全局快速方案（前端预设）与当前参数的对齐

文件位置：`frontend/src/components/GlobalConfig.jsx` 中的 `presets.altcoin`。

### 1. 预设说明文案

- 更新前：描述偏向“3% 风险 / 高杠杆 / 晚激活移动止损”。
- 更新后描述：
  - 已改为强调：
    - 宽 ATR 止损
    - 4x 基础杠杆、小众币最高 4x
    - 单笔 1% 风险
    - 10% 激活移动止损、2% 保护
    - 保留智能入场与趋势 / 大盘过滤

### 2. 关键风险参数与默认配置对齐

`presets.altcoin.configs` 中，以下字段已与 `DEFAULT_TRADING_CONFIG` 的核心风险设定对齐：

- 止损：
  - `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 3.0`
  - `STOP_LOSS_PERCENT = 0.05`
  - `MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT = 0.025`
  - `MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT = 0.02`
  - `RISK_REWARD_RATIO = 3.0`
  - `MIN_RR_FOR_TP1 = 1.5`
  - `USE_MARGIN_CAP_FOR_TP = True`
  - `USE_MARGIN_CAP_FOR_SL = True`

- 单笔风险与杠杆：
  - `USE_FIXED_RISK_SIZING = True`
  - `FIXED_RISK_PERCENT = 0.01`
  - `LEVERAGE = 4`
  - `MAX_LEVERAGE = 12`
  - `MIN_LEVERAGE = 4`
  - `MAX_LEVERAGE_SMALL_CAP = 4`

- 移动止损：
  - `USE_TRAILING_STOP = True`
  - `TRAILING_STOP_ACTIVATION = 0.10`
  - `TRAILING_STOP_PROTECT = 0.02`

- 过滤与扫描：
  - `MIN_VOLUME_24H = 30000000`
  - `MIN_VOLATILITY = 0.03`
  - `MIN_CHANGE_PERCENT = 2.0`
  - `TOP_N_SYMBOLS = 30`
  - `MAX_SCAN_SYMBOLS = 500`
  - `MIN_SIGNAL_STRENGTH = 8`
  - `EXCLUDE_MAJOR_COINS = True`
  - `SCAN_EXTRA_SYMBOLS_FOR_SUPPLEMENT = 20`
  - `SCAN_INTERVAL = 900`
  - `PRIMARY_INTERVAL = '4h'`
  - `ENTRY_INTERVAL = '1h'`
  - `CONFIRM_INTERVAL = '1d'`
  - `BETA_FILTER_ENABLED = True`
  - `BETA_FILTER_THRESHOLD = -0.005`
  - `ENTRY_SHORT_TREND_FILTER_ENABLED = True`
  - `MAX_TREND_MOVE_BEFORE_ENTRY = 0.04`

- 自动交易与冷却：
  - `AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING = True`
  - `AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL = False`
  - `SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_ENABLED = True`
  - `SYMBOL_MAX_CONSECUTIVE_LOSSES = 2`
  - `SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_SEC = 3600`
  - `MAX_POSITION_PERCENT = 0.20`
  - `MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT = 0.65`
  - `MIN_POSITION_PERCENT = 0.02`
  - `MAX_DAILY_ENTRIES = 15`
  - `MAX_OPEN_POSITIONS = 4`

- RSI 反转与封顶：
  - `RSI_EXTREME_REVERSE_ENABLED = False`
  - `RSI_EXTREME_REVERSE_ONLY_NEUTRAL_4H = True`

> 含义：管理员在全局配置里一键选择「山寨币策略（推荐）」预设，就能快速切回本次调整后的稳定风险组合，无需逐项手动改键值。

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## 四、使用建议

1. 日常使用：
   - 管理后台全局配置页选择「山寨币策略（推荐）」预设，即可让全局策略与当前风险参数同步。
2. 若需要临时提高出单频率：
   - 可以只微调个别参数（例如放宽 `AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL` 或 `TOP_N_SYMBOLS`），避免再次大幅提高杠杆或单笔风险。
3. 若需要再次调整风格：
   - 推荐在修改前，对照本文件记录下“旧值 → 新值”，方便将来回滚或对比不同阶段的参数与绩效。