# 山寨币策略配置评估与优化建议

> **已落实**：以下高优先级与中优先级建议已在「山寨币策略」预设与 ConfigGuide 中全量修改（总仓 65%、大盘 -1%、第二止盈 55%、显式补项、文档对齐）。

## 一、当前山寨币策略（altcoin）全部配置项

### 1. 风险与止盈止损
| 配置项 | 当前值 | 说明 |
|--------|--------|------|
| ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER | 3.0 | ATR 止损倍数，3 倍给波动空间，减少噪音止损 |
| STOP_LOSS_PERCENT | 0.10 (10%) | 强平保护线（保证金比例） |
| MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT | 0.005 (0.5%) | 最小价格止损距离 |
| MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT | 0.006 (0.6%) | 最小价格止盈距离 |
| RISK_REWARD_RATIO | 3.0 | 盈亏比目标 3:1 |
| TAKE_PROFIT_1_PERCENT | 0.30 (30%) | 第一目标止盈（保证金 30%） |
| TAKE_PROFIT_PERCENT | 0.80 (80%) | 第二目标止盈（保证金 80%） |
| MIN_RR_FOR_TP1 | 1.5 | 第一目标至少为止损距离的 1.5 倍 |
| MIN_HOLD_TIME_SEC | 0 | 无持仓时间锁 |
| USE_FIXED_RISK_SIZING | true | 固定风险仓位 |
| FIXED_RISK_PERCENT | 0.03 (3%) | 每笔风险 3% |
| USE_DYNAMIC_ATR_MULTIPLIER | false | 不按波动率动态调 ATR |

### 2. 移动止损
| 配置项 | 当前值 | 说明 |
|--------|--------|------|
| USE_TRAILING_STOP | true | 开启移动止损 |
| TRAILING_STOP_ACTIVATION | 0.30 (30%) | 盈利达保证金 30% 激活 |
| TRAILING_STOP_PROTECT | 0.10 (10%) | 回撤 10% 触发平仓 |

### 3. 仓位与杠杆
| 配置项 | 当前值 | 说明 |
|--------|--------|------|
| MAX_POSITION_PERCENT | 0.20 (20%) | 单笔最大保证金 20% |
| MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT | 0.80 (80%) | 总保证金上限 80% |
| MAX_DAILY_ENTRIES | 15 | 每日最多 15 笔开仓 |
| MAX_OPEN_POSITIONS | 4 | 最多 4 个同时持仓 |
| LEVERAGE | 8 | 基础杠杆 8x |
| MAX_LEVERAGE | 20 | 动态杠杆上限 20x |
| MIN_LEVERAGE | 8 | 动态杠杆下限 8x |
| MAX_LEVERAGE_SMALL_CAP | 8 | 高波动/小众币杠杆上限 8x |
| USE_DYNAMIC_LEVERAGE | true | 开启动态杠杆 |

**预设中未写、由后端默认兜底的：**
- MIN_POSITION_PERCENT：后端默认 0.02 (2%)，合理
- MIN_CHANGE_PERCENT：后端默认 2.0 (2%)，扫描至少 2% 涨跌幅
- SMART_ENTRY_ENABLED：后端默认 True，智能入场（限价+追价/市价兜底）

### 4. 扫描与筛选
| 配置项 | 当前值 | 说明 |
|--------|--------|------|
| MIN_VOLUME_24H | 30000000 | 24h 成交额 ≥ 3000 万美元 |
| MIN_VOLATILITY | 0.03 (3%) | 最小波动率 3% |
| TOP_N_SYMBOLS | 30 | 取前 30 个候选 |
| MAX_SCAN_SYMBOLS | 500 | 最多扫描 500 个 |
| MIN_SIGNAL_STRENGTH | 8 | 信号强度 ≥ 8 才下单 |
| EXCLUDE_MAJOR_COINS | true | 排除大市值币 |
| SCAN_EXTRA_SYMBOLS_FOR_SUPPLEMENT | 20 | 补单额外候选数 |
| SCAN_INTERVAL | 900 | 扫描间隔 15 分钟 |
| PRIMARY_INTERVAL | '4h' | 主周期 4H |
| ENTRY_INTERVAL | '1h' | 入场周期 1H |
| CONFIRM_INTERVAL | '1d' | 确认周期 1D |

### 5. 趋势与过滤
| 配置项 | 当前值 | 说明 |
|--------|--------|------|
| AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING | true | 仅趋势行情自动交易 |
| AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL | false | 4H 中性不做自动交易 |
| MAX_RSI_FOR_LONG | 65 | 做多 RSI 上限（不追高） |
| MIN_RSI_FOR_SHORT | 30 | 做空 RSI 下限（不杀跌） |
| MAX_CHANGE_PERCENT_FOR_LONG | 25 | 24h 涨幅 >25% 不做多 |
| MAX_CHANGE_PERCENT_FOR_SHORT | 10 | 24h 涨幅 >10% 不做空 |
| BETA_FILTER_ENABLED | true | 大盘共振：BTC/ETH 跌屏蔽多单 |
| BETA_FILTER_THRESHOLD | -0.005 | 阈值 -0.5% |
| ENTRY_SHORT_TREND_FILTER_ENABLED | true | 15m 短周期方向过滤 |
| MAX_TREND_MOVE_BEFORE_ENTRY | 0.04 | 入场前趋势移动上限 4% |

### 6. 风控与冷却
| 配置项 | 当前值 | 说明 |
|--------|--------|------|
| SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_ENABLED | true | 同 symbol 连亏冷却 |
| SYMBOL_MAX_CONSECUTIVE_LOSSES | 2 | 连亏 2 次触发冷却 |
| SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_SEC | 3600 | 冷却 1 小时 |

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## 二、当前交易策略流程简述

1. **扫描**：每 15 分钟按 4H/1H/1D 多周期、MIN_VOLUME_24H / MIN_VOLATILITY 筛选，取 TOP_N 候选。
2. **信号**：MACD 金叉/死叉 + EMA20/50 + 价格与 EMA 关系，多指标投票得 0–10 分；4H 定方向，禁止逆势。
3. **过滤**：信号强度 ≥ 8、RSI 不追高/不杀跌、24h 涨跌幅限制、大盘共振、4H 非中性（或强信号 8+）、15m 短周期方向一致。
4. **仓位**：固定风险 3%/笔，按 ATR 止损距离算仓位，受 MAX_POSITION_PERCENT / MAX_TOTAL / MIN_MARGIN 等约束；动态杠杆 8–20x（高波动币 8x）。
5. **入场**：智能入场（限价 + 追价/市价兜底）。
6. **出场**：ATR 止损 + 分步止盈（30% 第一目标、80% 第二目标）+ 移动止损（30% 激活、10% 保护）。

整体是**趋势跟踪 + 高盈亏比 + 严格过滤**，逻辑一致。

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## 三、存在的问题

### 1. 总仓位偏高，回撤压力大
- **MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT: 0.80**：4 仓 × 20% = 80%，几乎满仓。
- 若 4 笔同时回撤，心理和强平风险都偏大；且总仓 80% 与「单笔 20%」强绑定，缺乏缓冲。

**建议**：将 MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT 降到 **0.60～0.70**，或保持 0.80 但把 MAX_POSITION_PERCENT 降到 0.15～0.18，单笔略减、总仓不变但更分散。

### 2. 第二目标止盈过远，实际很少触及
- **TAKE_PROFIT_PERCENT: 0.80 (80%)**：第二目标要保证金 80% 盈利才触发。
- 多数单会在 TP1（30%）或移动止损（30% 激活、10% 保护）结束，第二目标存在感弱。

**建议**：若希望第二目标偶尔能打到，可改为 **0.50～0.60**；若接受「主要吃 TP1 + 移动止损」，可维持 0.80 仅作理论目标，或在文案中说明「第二目标偏远，以第一目标和移动止损为主」。

### 3. 大盘共振过敏感
- **BETA_FILTER_THRESHOLD: -0.005 (-0.5%)**：BTC/ETH 跌 0.5% 就屏蔽所有多单。
- 日常波动常超过 0.5%，容易误杀多单机会。

**建议**：改为 **-0.01～-0.015**（-1%～-1.5%）再屏蔽多单，或增加「仅对强信号放宽」的逻辑（若代码支持）。

### 4. 预设未显式写的关键项
- **MIN_CHANGE_PERCENT**、**MIN_POSITION_PERCENT**、**SMART_ENTRY_ENABLED** 等依赖后端默认，前端预设里看不到，容易造成「以为没开/没限制」的误解。

**建议**：在「山寨币策略」预设里**显式写出** MIN_CHANGE_PERCENT（如 2.0）、MIN_POSITION_PERCENT（如 0.02）、SMART_ENTRY_ENABLED（true），与后端一致并便于排查。

### 5. 文档与预设不一致
- ConfigGuide 里写「盈亏比 4:1」「2.0×ATR 止损」等，与当前预设（3:1、3.0×ATR）不一致。

**建议**：以当前预设为准，更新 ConfigGuide/说明文档，避免误导。

### 6. 4H 中性 + 强信号 8 的例外
- AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL: false，但策略里对「信号强度 ≥ 8」允许在 4H 中性时尝试。
- 逻辑合理，但若希望更保守，可考虑只在 4H 明确 up/down 时下单（即强信号也不在 4H 中性开仓）。

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## 四、优化建议汇总

| 优先级 | 建议 | 说明 |
|--------|------|------|
| 高 | 降低 MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT 至 0.60～0.70 | 降低满仓回撤与强平风险 |
| 高 | 大盘共振 BETA_FILTER_THRESHOLD 调为 -0.01 或 -0.015 | 减少正常波动下多单被误关 |
| 中 | 第二目标 TAKE_PROFIT_PERCENT 改为 0.50～0.60（可选） | 让第二目标更可触及，或保留 0.80 仅作说明 |
| 中 | 预设中显式写 MIN_CHANGE_PERCENT、MIN_POSITION_PERCENT、SMART_ENTRY_ENABLED | 前后端与使用预期一致，便于排错 |
| 低 | 同步更新 ConfigGuide 与当前预设 | 避免文档和实际策略不一致 |
| 低 | 视需求增加「仅趋势、禁止 4H 中性」的更强保守选项 | 进一步减少震荡市出手 |

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## 五、可选的具体改数建议（直接可改）

若在全局配置里手动微调，可优先试：

1. **MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT**：0.80 → **0.65**
2. **BETA_FILTER_THRESHOLD**：-0.005 → **-0.01**
3. **TAKE_PROFIT_PERCENT**（第二目标）：0.80 → **0.50** 或 **0.60**（按你是否想经常打到第二目标决定）

其余参数（ATR 3.0、TP1 30%、移动止损 30%/10%、3% 固定风险、MIN_SIGNAL_STRENGTH 8、4H 中性关闭等）与当前「高盈亏比 + 严过滤」设计一致，无硬伤；可按实盘表现再微调单笔仓位或每日次数。