miracle/auto_trade_sys
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95867e90f8
auto_trade_sys/行情接口REST.txt
薇薇安 249aec917a feat(binance_client, market_scanner, position_manager): 增强行情数据获取与处理逻辑 
在 `binance_client` 中新增多个公开行情接口，包括深度信息、资金费率和未平仓合约数的获取，优化了 REST API 的调用逻辑。更新 `market_scanner` 以并行请求主周期和确认周期的 K线数据，提升了数据获取效率并引入超时处理。`position_manager` 中增加了从深度信息获取当前价格的逻辑，确保在多种情况下都能准确获取价格，增强了系统的稳定性和可追溯性。
2026-02-16 17:30:05 +08:00

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31 KiB
Plaintext
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获取服务器时间
接口描述
获取服务器时间
HTTP请求
GET /fapi/v1/time
请求权重
1
请求参数
NONE
响应示例
{
"serverTime": 1499827319559 // 当前的系统时间
}
获取交易规则和交易对
接口描述
获取交易规则和交易对
HTTP请求
GET /fapi/v1/exchangeInfo
请求权重
1
请求参数
NONE
响应示例
{
"exchangeFilters": [],
"rateLimits": [ // API访问的限制
{
"interval": "MINUTE", // 按照分钟计算
"intervalNum": 1, // 按照1分钟计算
"limit": 2400, // 上限次数
"rateLimitType": "REQUEST_WEIGHT" // 按照访问权重来计算
},
{
"interval": "MINUTE",
"intervalNum": 1,
"limit": 1200,
"rateLimitType": "ORDERS" // 按照订单数量来计算
}
],
"serverTime": 1565613908500, // 请忽略。如果需要获取当前系统时间，请查询接口 “GET /fapi/v1/time”
"assets": [ // 资产信息
{
"asset": "BTC",
"marginAvailable": true, // 是否可用作保证金
"autoAssetExchange": "-0.10" // 保证金资产自动兑换阈值
},
{
"asset": "USDT",
"marginAvailable": true, // 是否可用作保证金
"autoAssetExchange": "0" // 保证金资产自动兑换阈值
},
{
"asset": "BNB",
"marginAvailable": false, // 是否可用作保证金
"autoAssetExchange": null // 保证金资产自动兑换阈值
}
],
"symbols": [ // 交易对信息
{
"symbol": "BLZUSDT", // 交易对
"pair": "BLZUSDT", // 标的交易对
"contractType": "PERPETUAL", // 合约类型
"deliveryDate": 4133404800000, // 交割日期
"onboardDate": 1598252400000, // 上线日期
"status": "TRADING", // 交易对状态
"maintMarginPercent": "2.5000", // 请忽略
"requiredMarginPercent": "5.0000", // 请忽略
"baseAsset": "BLZ", // 标的资产
"quoteAsset": "USDT", // 报价资产
"marginAsset": "USDT", // 保证金资产
"pricePrecision": 5, // 价格小数点位数(仅作为系统精度使用，注意同tickSize 区分）
"quantityPrecision": 0, // 数量小数点位数(仅作为系统精度使用，注意同stepSize 区分）
"baseAssetPrecision": 8, // 标的资产精度
"quotePrecision": 8, // 报价资产精度
"underlyingType": "COIN",
"underlyingSubType": ["STORAGE"],
"settlePlan": 0,
"triggerProtect": "0.15", // 开启"priceProtect"的条件订单的触发阈值
"filters": [
{
"filterType": "PRICE_FILTER", // 价格限制
"maxPrice": "300", // 价格上限, 最大价格
"minPrice": "0.0001", // 价格下限, 最小价格
"tickSize": "0.0001" // 订单最小价格间隔
},
{
"filterType": "LOT_SIZE", // 数量限制
"maxQty": "10000000", // 数量上限, 最大数量
"minQty": "1", // 数量下限, 最小数量
"stepSize": "1" // 订单最小数量间隔
},
{
"filterType": "MARKET_LOT_SIZE", // 市价订单数量限制
"maxQty": "590119", // 数量上限, 最大数量
"minQty": "1", // 数量下限, 最小数量
"stepSize": "1" // 允许的步进值
},
{
"filterType": "MAX_NUM_ORDERS", // 最多订单数限制
"limit": 200
},
{
"filterType": "MIN_NOTIONAL", // 最小名义价值
"notional": "5.0",
},
{
"filterType": "PERCENT_PRICE", // 价格比限制
"multiplierUp": "1.1500", // 价格上限百分比
"multiplierDown": "0.8500", // 价格下限百分比
"multiplierDecimal": "4"
}
],
"OrderType": [ // 订单类型
"LIMIT", // 限价单
"MARKET", // 市价单
"STOP", // 止损单
"STOP_MARKET", // 止损市价单
"TAKE_PROFIT", // 止盈单
"TAKE_PROFIT_MARKET", // 止盈暑市价单
"TRAILING_STOP_MARKET" // 跟踪止损市价单
],
"timeInForce": [ // 有效方式
"GTC", // 成交为止, 一直有效
"IOC", // 无法立即成交(吃单)的部分就撤销
"FOK", // 无法全部立即成交就撤销
"GTX" // 无法成为挂单方就撤销
],
"liquidationFee": "0.010000", // 强平费率
"marketTakeBound": "0.30", // 市价吃单(相对于标记价格)允许可造成的最大价格偏离比例
}
],
"timezone": "UTC" // 服务器所用的时间区域
}
24hr价格变动情况
接口描述
请注意，不携带symbol参数会返回全部交易对数据，不仅数据庞大，而且权重极高
HTTP请求
GET /fapi/v1/ticker/24hr
请求权重
带symbol为1, 不带为40
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING NO 交易对
不发送交易对参数，则会返回所有交易对信息
响应示例
{
"symbol": "BTCUSDT",
"priceChange": "-94.99999800", //24小时价格变动
"priceChangePercent": "-95.960", //24小时价格变动百分比
"weightedAvgPrice": "0.29628482", //加权平均价
"lastPrice": "4.00000200", //最近一次成交价
"lastQty": "200.00000000", //最近一次成交额
"openPrice": "99.00000000", //24小时内第一次成交的价格
"highPrice": "100.00000000", //24小时最高价
"lowPrice": "0.10000000", //24小时最低价
"volume": "8913.30000000", //24小时成交量
"quoteVolume": "15.30000000", //24小时成交额
"openTime": 1499783499040, //24小时内，第一笔交易的发生时间
"closeTime": 1499869899040, //24小时内，最后一笔交易的发生时间
"firstId": 28385, // 首笔成交id
"lastId": 28460, // 末笔成交id
"count": 76 // 成交笔数
}
或(当不发送交易对信息)
[
{
"symbol": "BTCUSDT",
"priceChange": "-94.99999800", //24小时价格变动
"priceChangePercent": "-95.960", //24小时价格变动百分比
"weightedAvgPrice": "0.29628482", //加权平均价
"lastPrice": "4.00000200", //最近一次成交价
"lastQty": "200.00000000", //最近一次成交额
"openPrice": "99.00000000", //24小时内第一次成交的价格
"highPrice": "100.00000000", //24小时最高价
"lowPrice": "0.10000000", //24小时最低价
"volume": "8913.30000000", //24小时成交量
"quoteVolume": "15.30000000", //24小时成交额
"openTime": 1499783499040, //24小时内，第一笔交易的发生时间
"closeTime": 1499869899040, //24小时内，最后一笔交易的发生时间
"firstId": 28385, // 首笔成交id
"lastId": 28460, // 末笔成交id
"count": 76 // 成交笔数
}
]
当前最优挂单
接口描述
返回当前最优的挂单(最高买单，最低卖单)
HTTP请求
GET /fapi/v1/ticker/bookTicker
注意： 响应消息不包含RPI订单，其不可见。
请求权重
单交易对2，无交易对5
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING NO 交易对
不发送交易对参数，则会返回所有交易对信息
该接口返回头中的X-MBX-USED-WEIGHT-1M参数不准确，可以忽略
响应示例
{
"symbol": "BTCUSDT", // 交易对
"bidPrice": "4.00000000", //最优买单价
"bidQty": "431.00000000", //挂单量
"askPrice": "4.00000200", //最优卖单价
"askQty": "9.00000000", //挂单量
"time": 1589437530011 // 撮合引擎时间
}
或(当不发送symbol)
[
{
"symbol": "BTCUSDT", // 交易对
"bidPrice": "4.00000000", //最优买单价
"bidQty": "431.00000000", //挂单量
"askPrice": "4.00000200", //最优卖单价
"askQty": "9.00000000", //挂单量
"time": 1589437530011 // 撮合引擎时间
}
]
深度信息
接口描述
交易对深度信息
HTTP请求
GET /fapi/v1/depth
注意： 响应消息不包含RPI订单，其不可见。
请求权重
limit 权重
5, 10, 20, 50 2
100 5
500 10
1000 20
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING YES 交易对
limit INT NO 默认 500; 可选值:[5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000]
响应示例
{
"lastUpdateId": 1027024,
"E": 1589436922972, // 消息时间
"T": 1589436922959, // 撮合引擎时间
"bids": [ // 买单
[
"4.00000000", // 价格
"431.00000000" // 数量
]
],
"asks": [ // 卖单
[
"4.00000200", // 价格
"12.00000000" // 数量
]
]
}
RPI深度信息
接口描述
交易对深度信息，包含非交叉的RPI订单
HTTP请求
GET /fapi/v1/rpiDepth
注意： 响应消息包含RPI订单数量。相互交叉的价格档位不可见。
请求权重
limit 权重
1000 20
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING YES 交易对
limit INT NO 默认 1000; 可选值:[1000]
响应示例
{
"lastUpdateId": 1027024,
"E": 1589436922972, // 消息时间
"T": 1589436922959, // 撮合引擎时间
"bids": [ // 买单
[
"4.00000000", // 价格
"431.00000000" // 数量
]
],
"asks": [ // 卖单
[
"4.00000200", // 价格
"12.00000000" // 数量
]
]
}
近期成交
接口描述
获取近期订单簿成交
HTTP请求
GET /fapi/v1/trades
注意： 响应消息不包含RPI订单，其不可见。
请求权重
5
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING YES 交易对
limit INT NO 默认:500，最大1000
仅返回订单簿成交，即不会返回保险基金和自动减仓(ADL)成交
响应示例
[
{
"id": 28457, // 成交ID
"price": "4.00000100", // 成交价格
"qty": "12.00000000", // 成交量
"quoteQty": "48.00", // 成交额
"time": 1499865549590, // 时间
"isBuyerMaker": true // 买方是否为挂单方
"isRPITrade": true // Maker方是否为RPI挂单
}
]
查询历史成交(MARKET_DATA)
接口描述
查询订单簿历史成交
HTTP请求
GET /fapi/v1/historicalTrades
请求权重
20
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING YES 交易对
limit INT NO 默认值:100 最大值:500.
fromId LONG NO 从哪一条成交id开始返回. 缺省返回最近的成交记录
仅返回订单簿成交，即不会返回保险基金和自动减仓(ADL)成交
仅支持返回最近3个月的数据
响应示例
[
{
"id": 28457, // 成交ID
"price": "4.00000100", // 成交价格
"qty": "12.00000000", // 成交量
"quoteQty": "48.00", // 成交额
"time": 1499865549590, // 时间
"isBuyerMaker": true // 买方是否为挂单方
"isRPITrade": true // Maker方是否为RPI挂单
}
]
近期成交(归集)
接口描述
归集交易与逐笔交易的区别在于，同一价格、同一方向、同一时间(100ms计算)的订单簿trade会被聚合为一条
HTTP请求
GET /fapi/v1/aggTrades
注意： 响应消息聚合RPI订单数据，但无任何特殊标签区别。
权重: 20
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING YES 交易对
fromId LONG NO 从包含fromID的成交开始返回结果
startTime LONG NO 从该时刻之后的成交记录开始返回结果
endTime LONG NO 返回该时刻为止的成交记录
limit INT NO 默认 500; 最大 1000.
接口仅支持查询最近1年的交易数据
如果同时发送startTime和endTime，间隔必须小于一小时
如果没有发送任何筛选参数(fromId, startTime, endTime)，默认返回最近的成交记录
保险基金和自动减仓(ADL)成交不属于订单簿成交，故不会被归并聚合
同时发送startTime/endTime和fromId可能导致请求超时，建议仅发送fromId或仅发送startTime和endTime
响应示例
[
{
"a": 26129, // 归集成交ID
"p": "0.01633102", // 成交价
"q": "4.70443515", // 成交量
"f": 27781, // 被归集的首个成交ID
"l": 27781, // 被归集的末个成交ID
"T": 1498793709153, // 成交时间
"m": true, // 是否为主动卖出单
}
]
K线数据
接口描述
每根K线的开盘时间可视为唯一ID
HTTP请求
GET /fapi/v1/klines
请求权重
取决于请求中的LIMIT参数
LIMIT参数 权重
[1,100) 1
[100, 500) 2
[500, 1000] 5
> 1000 10
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING YES 交易对
interval ENUM YES 时间间隔
startTime LONG NO 起始时间
endTime LONG NO 结束时间
limit INT NO 默认值:500 最大值:1500.
缺省返回最近的数据
响应示例
[
[
1499040000000, // 开盘时间
"0.01634790", // 开盘价
"0.80000000", // 最高价
"0.01575800", // 最低价
"0.01577100", // 收盘价(当前K线未结束的即为最新价)
"148976.11427815", // 成交量
1499644799999, // 收盘时间
"2434.19055334", // 成交额
308, // 成交笔数
"1756.87402397", // 主动买入成交量
"28.46694368", // 主动买入成交额
"17928899.62484339" // 请忽略该参数
]
]
连续合约K线数据
接口描述
每根K线的开盘时间可视为唯一ID
HTTP请求
GET /fapi/v1/continuousKlines
请求权重
取决于请求中的LIMIT参数
LIMIT参数 权重
[1,100) 1
[100, 500) 2
[500, 1000] 5
> 1000 10
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
pair STRING YES 标的交易对
contractType ENUM YES 合约类型
interval ENUM YES 时间间隔
startTime LONG NO 起始时间
endTime LONG NO 结束时间
limit INT NO 默认值:500 最大值:1500
缺省返回最近的数据
合约类型:
PERPETUAL 永续合约
CURRENT_QUARTER 当季交割合约
NEXT_QUARTER 次季交割合约
TRADIFI_PERPETUAL 传统金融合约
响应示例
[
[
1607444700000, // 开盘时间
"18879.99", // 开盘价
"18900.00", // 最高价
"18878.98", // 最低价
"18896.13", // 收盘价(当前K线未结束的即为最新价)
"492.363", // 成交量
1607444759999, // 收盘时间
"9302145.66080", // 成交额
1874, // 成交笔数
"385.983", // 主动买入成交量
"7292402.33267", // 主动买入成交额
"0" // 请忽略该参数
]
]
价格指数K线数据
接口描述
价格指数K线数据，每根K线的开盘时间可视为唯一ID
HTTP请求
GET /fapi/v1/indexPriceKlines
请求权重
取决于请求中的LIMIT参数
LIMIT参数 权重
[1,100) 1
[100, 500) 2
[500, 1000] 5
> 1000 10
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
pair STRING YES 标的交易对
interval ENUM YES 时间间隔
startTime LONG NO 起始时间
endTime LONG NO 结束时间
limit INT NO 默认值:500 最大值:1500
缺省返回最近的数据
响应示例
[
[
1591256400000, // 开盘时间
"9653.69440000", // 开盘价
"9653.69640000", // 最高价
"9651.38600000", // 最低价
"9651.55200000", // 收盘价(当前K线未结束的即为最新价)
"0 ", // 请忽略
1591256459999, // 收盘时间
"0", // 请忽略
60, // 请忽略
"0", // 请忽略
"0", // 请忽略
"0" // 请忽略
]
]
标记价格K线数据
接口描述
每根K线的开盘时间可视为唯一ID
HTTP请求
GET /fapi/v1/markPriceKlines
请求权重
取决于请求中的LIMIT参数
LIMIT参数 权重
[1,100) 1
[100, 500) 2
[500, 1000] 5
> 1000 10
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING YES 交易对
interval ENUM YES 时间间隔
startTime LONG NO 起始时间
endTime LONG NO 结束时间
limit INT NO 默认值:500 最大值:1500
缺省返回最近的数据
响应示例
[
[
1591256400000, // 开盘时间
"9653.69440000", // 开盘价
"9653.69640000", // 最高价
"9651.38600000", // 最低价
"9651.55200000", // 收盘价(当前K线未结束的即为最新价)
"0 ", // 请忽略
1591256459999, // 收盘时间
"0", // 请忽略
60, // 请忽略
"0", // 请忽略
"0", // 请忽略
"0" // 请忽略
]
]
溢价指数K线数据
接口描述
合约溢价指数K线。每根K线的开盘时间可视为唯一ID。
HTTP请求
GET /fapi/v1/premiumIndexKlines
请求权重
取决于请求中的LIMIT参数
LIMIT参数 权重
[1,100) 1
[100, 500) 2
[500, 1000] 5
> 1000 10
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING YES 交易对
interval ENUM YES 时间间隔
startTime LONG NO 起始时间
endTime LONG NO 结束时间
limit INT NO 默认值:500 最大值:1500
缺省返回最近的数据
响应示例
[
[
1691603820000, // 开盘时间
"-0.00042931", // 开盘价
"-0.00023641", // 最高价
"-0.00059406", // 最低价
"-0.00043659", // 收盘价
"0", // 请忽略
1691603879999, // 收盘时间
"0", // 请忽略
12, // 请忽略
"0", // 请忽略
"0", // 请忽略
"0" // 请忽略
]
]
最新标记价格和资金费率
接口描述
采集各大交易所数据加权平均
HTTP请求
GET /fapi/v1/premiumIndex
请求权重
带symbol 1, 不带symbol 10
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING NO 交易对
响应示例
响应:
{
"symbol": "BTCUSDT", // 交易对
"markPrice": "11793.63104562", // 标记价格
"indexPrice": "11781.80495970", // 指数价格
"estimatedSettlePrice": "11781.16138815", // 预估结算价,仅在交割开始前最后一小时有意义
"lastFundingRate": "0.00038246", // 最近更新的资金费率
"interestRate": "0.00010000", // 标的资产基础利率
"nextFundingTime": 1597392000000, // 下次资金费时间
"time": 1597370495002 // 更新时间
}
当不指定symbol时相应
[
{
"symbol": "BTCUSDT", // 交易对
"markPrice": "11793.63104562", // 标记价格
"indexPrice": "11781.80495970", // 指数价格
"estimatedSettlePrice": "11781.16138815", // 预估结算价,仅在交割开始前最后一小时有意义
"lastFundingRate": "0.00038246", // 最近更新的资金费率
"interestRate": "0.00010000", // 标的资产基础利率
"nextFundingTime": 1597392000000, // 下次资金费时间
"time": 1597370495002 // 更新时间
}
]
查询资金费率历史
接口描述
查询资金费率历史
HTTP请求
GET /fapi/v1/fundingRate
请求权重
和GET /fapi/v1/fundingInfo共享500/5min/IP
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING NO 交易对
startTime LONG NO 起始时间
endTime LONG NO 结束时间
limit INT NO 默认值:100 最大值:1000
如果 startTime 和 endTime 都未发送, 返回最近200条数据.
如果 startTime 和 endTime 之间的数据量大于 limit, 返回 startTime + limit情况下的数据。
响应示例
[
{
"symbol": "BTCUSDT", // 交易对
"fundingRate": "-0.03750000", // 资金费率
"fundingTime": 1570608000000, // 资金费时间
"markPrice": "34287.54619963" // 资金费对应标记价格
},
{
"symbol": "BTCUSDT",
"fundingRate": "0.00010000",
"fundingTime": 1570636800000,
"markPrice": "34287.54619963" // 资金费对应标记价格
}
]
查询资金费率信息
接口描述
查询资金费率信息，接口仅返回FundingRateCap/FundingRateFloor/fundingIntervalHours等被特殊调整过的交易对，没调整过的不返回。
HTTP请求
GET /fapi/v1/fundingInfo
请求权重
0
和GET /fapi/v1/fundingRate共享500/5min/IP
请求参数
响应示例
[
{
"symbol": "BLZUSDT",
"adjustedFundingRateCap": "0.02500000",
"adjustedFundingRateFloor": "-0.02500000",
"fundingIntervalHours": 8,
"disclaimer": false
}
]
24hr价格变动情况
接口描述
请注意，不携带symbol参数会返回全部交易对数据，不仅数据庞大，而且权重极高
HTTP请求
GET /fapi/v1/ticker/24hr
请求权重
带symbol为1, 不带为40
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING NO 交易对
不发送交易对参数，则会返回所有交易对信息
响应示例
{
"symbol": "BTCUSDT",
"priceChange": "-94.99999800", //24小时价格变动
"priceChangePercent": "-95.960", //24小时价格变动百分比
"weightedAvgPrice": "0.29628482", //加权平均价
"lastPrice": "4.00000200", //最近一次成交价
"lastQty": "200.00000000", //最近一次成交额
"openPrice": "99.00000000", //24小时内第一次成交的价格
"highPrice": "100.00000000", //24小时最高价
"lowPrice": "0.10000000", //24小时最低价
"volume": "8913.30000000", //24小时成交量
"quoteVolume": "15.30000000", //24小时成交额
"openTime": 1499783499040, //24小时内，第一笔交易的发生时间
"closeTime": 1499869899040, //24小时内，最后一笔交易的发生时间
"firstId": 28385, // 首笔成交id
"lastId": 28460, // 末笔成交id
"count": 76 // 成交笔数
}
或(当不发送交易对信息)
[
{
"symbol": "BTCUSDT",
"priceChange": "-94.99999800", //24小时价格变动
"priceChangePercent": "-95.960", //24小时价格变动百分比
"weightedAvgPrice": "0.29628482", //加权平均价
"lastPrice": "4.00000200", //最近一次成交价
"lastQty": "200.00000000", //最近一次成交额
"openPrice": "99.00000000", //24小时内第一次成交的价格
"highPrice": "100.00000000", //24小时最高价
"lowPrice": "0.10000000", //24小时最低价
"volume": "8913.30000000", //24小时成交量
"quoteVolume": "15.30000000", //24小时成交额
"openTime": 1499783499040, //24小时内，第一笔交易的发生时间
"closeTime": 1499869899040, //24小时内，最后一笔交易的发生时间
"firstId": 28385, // 首笔成交id
"lastId": 28460, // 末笔成交id
"count": 76 // 成交笔数
}
]
最新价格V2
接口描述
返回最近价格
HTTP请求
GET /fapi/v2/ticker/price
请求权重
单交易对1，无交易对2
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING NO 交易对
不发送交易对参数，则会返回所有交易对信息
该接口返回头中的X-MBX-USED-WEIGHT-1M参数不准确，可以忽略
响应示例
响应:
{
"symbol": "LTCBTC", // 交易对
"price": "4.00000200", // 价格
"time": 1589437530011 // 撮合引擎时间
}
或(当不发送symbol)
[
{
"symbol": "BTCUSDT", // 交易对
"price": "6000.01", // 价格
"time": 1589437530011 // 撮合引擎时间
}
]
当前最优挂单
接口描述
返回当前最优的挂单(最高买单，最低卖单)
HTTP请求
GET /fapi/v1/ticker/bookTicker
注意： 响应消息不包含RPI订单，其不可见。
请求权重
单交易对2，无交易对5
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING NO 交易对
不发送交易对参数，则会返回所有交易对信息
该接口返回头中的X-MBX-USED-WEIGHT-1M参数不准确，可以忽略
响应示例
{
"symbol": "BTCUSDT", // 交易对
"bidPrice": "4.00000000", //最优买单价
"bidQty": "431.00000000", //挂单量
"askPrice": "4.00000200", //最优卖单价
"askQty": "9.00000000", //挂单量
"time": 1589437530011 // 撮合引擎时间
}
或(当不发送symbol)
[
{
"symbol": "BTCUSDT", // 交易对
"bidPrice": "4.00000000", //最优买单价
"bidQty": "431.00000000", //挂单量
"askPrice": "4.00000200", //最优卖单价
"askQty": "9.00000000", //挂单量
"time": 1589437530011 // 撮合引擎时间
}
]
季度合约历史结算价
接口描述
返回季度合约历史结算价
HTTP请求
GET /futures/data/delivery-price
请求权重
0
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
pair STRING YES 如BTCUSDT
响应示例
响应:
[
{
"deliveryTime": 1695945600000,
"deliveryPrice": 27103.00000000
},
{
"deliveryTime": 1688083200000,
"deliveryPrice": 30733.60000000
},
{
"deliveryTime": 1680220800000,
"deliveryPrice": 27814.20000000
},
{
"deliveryTime": 1648166400000,
"deliveryPrice": 44066.30000000
}
]
获取未平仓合约数
接口描述
获取未平仓合约数
HTTP请求
GET /fapi/v1/openInterest
请求权重
1
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING YES 交易对
响应示例
{
"openInterest": "10659.509", // 未平仓合约数量
"symbol": "BTCUSDT", // 交易对
"time": 1589437530011 // 撮合引擎时间
}
合约持仓量历史
接口描述
查询合约持仓量历史
HTTP请求
GET /futures/data/openInterestHist
请求权重
0
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING YES
period ENUM YES "5m","15m","30m","1h","2h","4h","6h","12h","1d"
limit LONG NO default 30, max 500
startTime LONG NO
endTime LONG NO
若无 startime 和 endtime 限制， 则默认返回当前时间往前的limit值
仅支持最近1个月的数据
IP限频为1000次/5min
响应示例
[
{
"symbol":"BTCUSDT",
"sumOpenInterest":"20403.12345678",// 持仓总数量
"sumOpenInterestValue": "176196512.12345678", // 持仓总价值
"CMCCirculatingSupply": "165880.538", // CMC提供的流通供应量
"timestamp":"1583127900000"
},
{
"symbol":"BTCUSDT",
"sumOpenInterest":"20401.36700000",
"sumOpenInterestValue":"149940752.14464448",
"CMCCirculatingSupply": "165900.14853",
"timestamp":"1583128200000"
},
]
大户持仓量多空比
接口描述
大户的多头和空头总持仓量占比，大户指保证金余额排名前20%的用户。 多仓持仓量比例 = 大户多仓持仓量 / 大户总持仓量 空仓持仓量比例 = 大户空仓持仓量 / 大户总持仓量 多空持仓量比值 = 多仓持仓量比例 / 空仓持仓量比例
HTTP请求
GET /futures/data/topLongShortPositionRatio
请求权重
0
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING YES
period ENUM YES "5m","15m","30m","1h","2h","4h","6h","12h","1d"
limit LONG NO default 30, max 500
startTime LONG NO
endTime LONG NO
若无 startime 和 endtime 限制， 则默认返回当前时间往前的limit值
仅支持最近30天的数据
IP限频为1000次/5min
响应示例
[
{
"symbol":"BTCUSDT",
"longShortRatio":"1.4342",// 大户多空持仓量比值
"longAccount": "0.5344", // 大户多仓持仓量比例
"shortAccount":"0.4238", // 大户空仓持仓量比例
"timestamp":"1583139600000"
},
{
"symbol":"BTCUSDT",
"longShortRatio":"1.4337",
"longAccount": "0.5891",
"shortAccount":"0.4108",
"timestamp":"1583139900000"
},
]
大户账户数多空比
接口描述
持仓大户的净持仓多头和空头账户数占比，大户指保证金余额排名前20%的用户。一个账户记一次。 多仓账户数比例 = 持多仓大户数 / 总持仓大户数 空仓账户数比例 = 持空仓大户数 / 总持仓大户数 多空账户数比值 = 多仓账户数比例 / 空仓账户数比例
HTTP请求
GET /futures/data/topLongShortAccountRatio
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING YES
period ENUM YES "5m","15m","30m","1h","2h","4h","6h","12h","1d"
limit LONG NO default 30, max 500
startTime LONG NO
endTime LONG NO
若无 startime 和 endtime 限制， 则默认返回当前时间往前的limit值
仅支持最近30天的数据
IP限频为1000次/5min
响应示例
[
{
"symbol":"BTCUSDT",
"longShortRatio":"1.8105",// 大户多空账户数比值
"longAccount": "0.6442", // 大户多仓账户数比例
"shortAccount":"0.3558", // 大户空仓账户数比例
"timestamp":"1583139600000"
},
{
"symbol":"BTCUSDT",
"longShortRatio":"1.8233",
"longAccount": "0.5338",
"shortAccount":"0.3454",
"timestamp":"1583139900000"
}
]
多空持仓人数比
接口描述
多空持仓人数比
HTTP请求
GET /futures/data/globalLongShortAccountRatio
请求权重
0
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING YES
period ENUM YES "5m","15m","30m","1h","2h","4h","6h","12h","1d"
limit LONG NO default 30, max 500
startTime LONG NO
endTime LONG NO
若无 startime 和 endtime 限制， 则默认返回当前时间往前的limit值
仅支持最近30天的数据
IP限频为1000次/5min
响应示例
[
{
"symbol":"BTCUSDT",
"longShortRatio":"0.1960", // 多空人数比值
"longAccount": "0.6622", // 多仓人数比例
"shortAccount":"0.3378", // 空仓人数比例
"timestamp":"1583139600000"
},
{
"symbol":"BTCUSDT",
"longShortRatio":"1.9559",
"longAccount": "0.6617",
"shortAccount":"0.3382",
"timestamp":"1583139900000"
},
]
合约主动买卖量
接口描述
合约主动买卖量
HTTP请求
GET /futures/data/takerlongshortRatio
请求权重
0
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING YES
period ENUM YES "5m","15m","30m","1h","2h","4h","6h","12h","1d"
limit LONG NO default 30, max 500
startTime LONG NO
endTime LONG NO
若无 startime 和 endtime 限制， 则默认返回当前时间往前的 limit 值
仅支持最近 30 天的数据
IP限频为1000次/5min
响应示例
[
{
buySellRatio: "1.5586",
buyVol: "387.3300", // 主动买入量
sellVol: "248.5030", // 主动卖出量
timestamp: "1585614900000",
},
{
buySellRatio: "1.3104",
buyVol: "343.9290",
sellVol: "248.5030",
timestamp: "1583139900000",
},
]
基差
接口描述
查询期货基差
HTTP请求
GET /futures/data/basis
请求权重
0
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
pair STRING YES BTCUSDT
contractType ENUM YES CURRENT_QUARTER, NEXT_QUARTER, PERPETUAL
period ENUM YES "5m","15m","30m","1h","2h","4h","6h","12h","1d"
limit LONG YES Default 30,Max 500
startTime LONG NO
endTime LONG NO
若无 startime 和 endtime 限制， 则默认返回当前时间往前的limit值
仅支持最近30天的数据
响应示例
[
{
"indexPrice": "34400.15945055",
"contractType": "PERPETUAL",
"basisRate": "0.0004",
"futuresPrice": "34414.10",
"annualizedBasisRate": "",
"basis": "13.94054945",
"pair": "BTCUSDT",
"timestamp": 1698742800000
}
]
综合指数交易对信息
接口描述
获取交易对为综合指数的基础成分信息。
HTTP请求
GET /fapi/v1/indexInfo
请求权重
1
请求参数
名称 类型 是否必需 描述
symbol STRING NO
响应示例
[
{
"symbol": "DEFIUSDT",
"time": 1589437530011, // 请求时间
"component": "baseAsset", //成分资产
"baseAssetList":[
{
"baseAsset":"BAL", // 基础资产
"quoteAsset": "USDT", // 报价资产
"weightInQuantity":"1.04406228", //权重(数量)
"weightInPercentage":"0.02783900" //权重(比例)
},
{
"baseAsset":"BAND",
"quoteAsset": "USDT",
"weightInQuantity":"3.53782729",
"weightInPercentage":"0.03935200"
}
]
}
]
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