删除了多个不再使用的文档和代码文件，包括交易更新推送、条件订单推送、REST API 文档、WebSocket API 文档及相关的策略分析文档。这些文件的移除有助于清理代码库，确保项目的整洁性与可维护性。

2026-02-20 17:49:00 +08:00

止损/止盈的两种实现方式（双通道）

当前确实存在两种止损（以及止盈）执行方式，互为备份；逻辑如下。

一、两种方式分别是什么

做法：开仓或补挂时，在币安挂 STOP_MARKET（止损）和 TAKE_PROFIT_MARKET（止盈）条件单，触发价为策略算出的 stop_loss / take_profit 价格。
触发：价格到达触发价时，由币安自动撮合，无需本机程序在线。
代码位置：position_manager._ensure_exchange_sltp_orders → client.place_trigger_close_position_order(trigger_type="STOP_MARKET" / "TAKE_PROFIT_MARKET", stop_price=...)。
特点：服务重启、断网、本机崩溃后，只要仓位和条件单还在，仍能按价止损/止盈。

做法：本机对每个持仓订阅该交易对价格（WebSocket），在 _check_single_position 里用当前价和目标止损/止盈比较（按保证金的亏损/盈利比例），到价则调用 close_position(symbol, reason='stop_loss'/'take_profit'/...)，即市价平仓。
触发：程序判定「当前盈亏已到止损或止盈目标」时，本机主动发市价平仓单。
代码位置：position_manager._monitor_position_price → _check_single_position → 比较 pnl_percent_margin 与 stop_loss_pct_margin / 止盈目标 → close_position(...)。
特点：可以做**移动止损、分步止盈（TP1 部分平仓）**等复杂逻辑，这些无法用交易所单一张单实现。

开仓成交后（或补建/修复后）调用 _ensure_exchange_sltp_orders：
- 先取消该 symbol 上已有的 STOP_MARKET / TAKE_PROFIT_MARKET / TRAILING_STOP_MARKET；
- 再按当前 position_info 的止损价、止盈价挂一张止损 + 一张止盈（交易所条件单）。
同时对该 symbol 启动 WebSocket 监控（_monitor_position_price）：
- 每次收到价格，用保证金盈亏比例判断是否到止损/到第一止盈/到第二止盈/到移动止损；
- 到则 close_position(..., reason=...)（市价平仓）。

因此：同一笔仓位既有交易所条件单，又有本机监控，两条路都能触发平仓，形成双通道。

交易所条件单：保证在本机不在线时（重启、断网、崩溃）仍有止损/止盈保护。
本机 WebSocket：
- 实现移动止损、TP1 部分平仓等（交易所只挂固定止损/止盈，不会自动“移动”或“分步”）；
- 在挂单失败时作为兜底（见下）。

问题	说明	当前处理
重复平仓	交易所先触发平仓后，本机再判“到价”可能再发平仓。	`close_position` 会先查币安是否还有仓位；无仓位则不再下单，仅同步 DB，避免重复市价单。
挂单失败只剩 WS	若 STOP_MARKET 挂单失败（如 -2021、网络错误），则只有 WebSocket 能止损。	代码已写：挂单失败时打日志「将依赖 WebSocket 监控」，并再次检查当前价是否已穿止损，若已穿则立即市价平仓；未穿则仅靠 WS，进程若挂则无交易所保护。
价格源不一致	交易所条件单多用 MARK_PRICE，本机 WS 多用 last/mark。	可能有毫秒级差异，一般先触发的一方完成平仓，另一方发现无仓位即不再操作。
移动止损仅本机	移动止损（盈利到 X% 上移止损）只能由本机逻辑实现。	已改：在移动止损激活或更新时，会调用 `_ensure_exchange_sltp_orders`，取消原止损/止盈条件单并按新止损价重挂，使移动止损也有交易所保护。