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2026-02-15 交易风险参数调整记录（回归盈利期风格）

一、调整背景

• 近期现象：止损触发次数明显增多，很多单子刚入场不久即被扫损，整体回撤加快。
• 原因排查：2 月 12 日之后做了一系列「收紧止损 / 提高杠杆 / 放大单笔风险」的改动，整体风格从「宽止损 + 中低杠杆 + 小风险」变成了「紧止损 + 高杠杆 + 较大单笔风险」。
• 本次目标：在保留后续有价值的风控增强（如止盈/止损保证金封顶、扫描和过滤优化）的前提下，将核心风险参数调整回接近 2 月 12 日盈利阶段的风格。

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二、核心参数对比（默认配置 DEFAULT_TRADING_CONFIG）

文件位置：trading_system/config.py 中的 DEFAULT_TRADING_CONFIG。

1. 止损相关

• ATR 止损倍数：
  • 之前（激进版本）：ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 0.5
  • 调整后（回归盈利期）：ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 3.0
• 动态 ATR 倍数范围：
  • 之前：ATR_MULTIPLIER_MIN = 0.5, ATR_MULTIPLIER_MAX = 0.5
  • 调整后：ATR_MULTIPLIER_MIN = 1.5, ATR_MULTIPLIER_MAX = 2.5
• 其他保持：
  • STOP_LOSS_PERCENT = 0.05
  • MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT = 0.025
  • USE_ATR_STOP_LOSS = True
  • USE_MARGIN_CAP_FOR_SL = True

含义：止损从“极紧（0.5 ATR）”恢复为“比较宽（1.5–3 ATR）”，配合保证金封顶，既能给行情足够波动空间，又避免极端大亏损。

2. 杠杆与单笔风险

• 单笔风险比例：
  • 之前：FIXED_RISK_PERCENT = 0.03（单笔最多亏 3%）
  • 调整后：FIXED_RISK_PERCENT = 0.01（单笔最多亏 1%）
• 杠杆相关：
  • 之前：
    • LEVERAGE = 8
    • MAX_LEVERAGE_SMALL_CAP = 8
    • MIN_LEVERAGE = 8
    • MAX_LEVERAGE = 20
  • 调整后：
    • LEVERAGE = 4
    • MAX_LEVERAGE_SMALL_CAP = 4
    • MIN_LEVERAGE = 4
    • MAX_LEVERAGE = 12
• 其它保留：
  • USE_FIXED_RISK_SIZING = True
  • USE_DYNAMIC_LEVERAGE = True
  • MAX_SINGLE_TRADE_LOSS_PERCENT = 20.0
  • ATR_LEVERAGE_REDUCTION_THRESHOLD = 0.05

含义：回到“4 倍基础杠杆 + 小众币最多 4 倍 + 单笔 1% 风险”的组合，整体波动和回撤速度显著降低。

3. 移动止损（Trailing Stop）

• 启动和保护阈值：
  • 之前：
    • TRAILING_STOP_ACTIVATION = 0.30（盈利 30% 才激活）
    • TRAILING_STOP_PROTECT = 0.10（保护 10% 利润）
  • 调整后：
    • TRAILING_STOP_ACTIVATION = 0.10（盈利 10% 即激活）
    • TRAILING_STOP_PROTECT = 0.02（保护 2% 利润）
• 保持：
  • USE_TRAILING_STOP = True

含义：只要行情稍微走顺就开始锁盈，避免从大赚回吐到小赚甚至小亏。

4. 信号强度仓位放大

• 仓位放大系数：
  • 之前（更激进）：
    • SIGNAL_STRENGTH_POSITION_MULTIPLIER = {7: 0.8, 8: 1.0, 9: 1.2, 10: 1.5}
  • 调整后（折中版，略微放大 10 分信号）：
    • SIGNAL_STRENGTH_POSITION_MULTIPLIER = {7: 0.8, 8: 0.9, 9: 1.0, 10: 1.1}

含义：保留“强信号略多下点”的思路，但不再对 10 分信号放大到 1.5 倍，防止少数失误单放大整体回撤。

5. RSI 极限反转与过滤

• 当前保持：
  • RSI_EXTREME_REVERSE_ENABLED = False
  • RSI_EXTREME_REVERSE_ONLY_NEUTRAL_4H = True
• 过滤相关仍沿用盈利期思路：
  • MIN_SIGNAL_STRENGTH = 8
  • BETA_FILTER_ENABLED = True
  • BETA_FILTER_THRESHOLD = -0.005
  • MAX_RSI_FOR_LONG = 65
  • MIN_RSI_FOR_SHORT = 30
  • MAX_CHANGE_PERCENT_FOR_LONG = 25
  • MAX_CHANGE_PERCENT_FOR_SHORT = 10
  • USE_TREND_ENTRY_FILTER = True
  • MAX_TREND_MOVE_BEFORE_ENTRY = 0.04

含义：重点先恢复整体风险轮廓，暂不重新开启高波动的 RSI 反转策略。

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三、全局快速方案（前端预设）与当前参数的对齐

文件位置：frontend/src/components/GlobalConfig.jsx 中的 presets.altcoin。

1. 预设说明文案

• 更新前：描述偏向“3% 风险 / 高杠杆 / 晚激活移动止损”。
• 更新后描述：
  • 已改为强调：
    • 宽 ATR 止损
    • 4x 基础杠杆、小众币最高 4x
    • 单笔 1% 风险
    • 10% 激活移动止损、2% 保护
    • 保留智能入场与趋势 / 大盘过滤

2. 关键风险参数与默认配置对齐

presets.altcoin.configs 中，以下字段已与 DEFAULT_TRADING_CONFIG 的核心风险设定对齐：

• 止损：

  • ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 3.0
  • STOP_LOSS_PERCENT = 0.05
  • MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT = 0.025
  • MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT = 0.02
  • RISK_REWARD_RATIO = 3.0
  • MIN_RR_FOR_TP1 = 1.5
  • USE_MARGIN_CAP_FOR_TP = True
  • USE_MARGIN_CAP_FOR_SL = True

• 单笔风险与杠杆：

  • USE_FIXED_RISK_SIZING = True
  • FIXED_RISK_PERCENT = 0.01
  • LEVERAGE = 4
  • MAX_LEVERAGE = 12
  • MIN_LEVERAGE = 4
  • MAX_LEVERAGE_SMALL_CAP = 4

• 移动止损：

  • USE_TRAILING_STOP = True
  • TRAILING_STOP_ACTIVATION = 0.10
  • TRAILING_STOP_PROTECT = 0.02

• 过滤与扫描：

  • MIN_VOLUME_24H = 30000000
  • MIN_VOLATILITY = 0.03
  • MIN_CHANGE_PERCENT = 2.0
  • TOP_N_SYMBOLS = 30
  • MAX_SCAN_SYMBOLS = 500
  • MIN_SIGNAL_STRENGTH = 8
  • EXCLUDE_MAJOR_COINS = True
  • SCAN_EXTRA_SYMBOLS_FOR_SUPPLEMENT = 20
  • SCAN_INTERVAL = 900
  • PRIMARY_INTERVAL = '4h'
  • ENTRY_INTERVAL = '1h'
  • CONFIRM_INTERVAL = '1d'
  • BETA_FILTER_ENABLED = True
  • BETA_FILTER_THRESHOLD = -0.005
  • ENTRY_SHORT_TREND_FILTER_ENABLED = True
  • MAX_TREND_MOVE_BEFORE_ENTRY = 0.04

• 自动交易与冷却：

  • AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING = True
  • AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL = False
  • SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_ENABLED = True
  • SYMBOL_MAX_CONSECUTIVE_LOSSES = 2
  • SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_SEC = 3600
  • MAX_POSITION_PERCENT = 0.20
  • MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT = 0.65
  • MIN_POSITION_PERCENT = 0.02
  • MAX_DAILY_ENTRIES = 15
  • MAX_OPEN_POSITIONS = 4

• RSI 反转与封顶：

  • RSI_EXTREME_REVERSE_ENABLED = False
  • RSI_EXTREME_REVERSE_ONLY_NEUTRAL_4H = True

含义：管理员在全局配置里一键选择「山寨币策略（推荐）」预设，就能快速切回本次调整后的稳定风险组合，无需逐项手动改键值。

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四、使用建议

1. 日常使用：
   • 管理后台全局配置页选择「山寨币策略（推荐）」预设，即可让全局策略与当前风险参数同步。
2. 若需要临时提高出单频率：
   • 可以只微调个别参数（例如放宽 AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL 或 TOP_N_SYMBOLS），避免再次大幅提高杠杆或单笔风险。
3. 若需要再次调整风格：
   • 推荐在修改前，对照本文件记录下“旧值 → 新值”，方便将来回滚或对比不同阶段的参数与绩效。