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行情接口可用性说明

基于「行情 WS 接口」「行情接口REST.txt」与当前交易系统实现，对各类接口的是否已用、是否建议用做简要说明。
已接入 REST：深度、最新标记价格与资金费率、资金费率历史、未平仓合约数、持仓量历史、大户/全局多空比、主动买卖量（见 binance_client.py）。

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一、当前系统已在用的

文档名称	在系统中的用法
24hr 价格变动情况	ticker_24h_stream WS + REST get_ticker_24h / get_all_tickers_24h，用于扫描涨跌幅、当前价、成交量。
K 线数据	kline_stream WS + REST get_klines，用于技术指标（RSI/MACD/ATR/EMA 等）与多周期分析。
当前最优挂单	book_ticker_stream WS（!bookTicker）+ 兜底 REST，用于当前价、滑点估算、挂保护单前价格校验。
最新价格（含 V2）	功能被 24h ticker 与 book 覆盖，未单独接；需要“仅最新价”时可用 ticker.price 做轻量兜底。

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二、建议接入、能明显改善的

文档名称	建议用途	说明
深度信息 (depth)	滑点估算、限价挂单参考、大单/盘口结构	目前只有最优买卖一档（book）；接入 depth 后可做更准的市价冲击成本、或简单 order book 策略。可用 WS depth 流维护本地盘口，减少 REST 权重。
最新标记价格和资金费率	强平/风险展示、资金费成本	当前 markPrice 来自持仓接口；若要做「全市场标记价」或单独展示资金费率，可接此接口。资金费可用于过滤高费率时开仓。
标记价格 K 线数据	以标记价做技术分析	若希望指标更贴近强平价、减少插针影响，可部分替代「K 线数据」用于计算。
查询资金费率历史 / 资金费率信息	资金费择时、多空成本	避免在资金费极高时开仓，或作为多空情绪/结构的辅助。
获取未平仓合约数 / 合约持仓量历史	量价、趋势过滤	与价格/成交量结合，做趋势确认或过滤（如持仓量骤增+价格突破）。
大户持仓量多空比 / 大户账户数多空比 / 多空持仓人数比	情绪/反向指标	可作为过滤条件或信号权重（例如极端多空比时谨慎同向开仓）。
合约主动买卖量	买卖压力、入场时机	辅助判断多空力量，用于入场/出场或过滤。

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三、可选、按策略需要再接

文档名称	可选用途
近期成交 / 近期成交(归集) / 查询历史成交	微观结构、大单检测、成交分布统计；当前策略未用。
连续合约 K 线数据	跨期或连续合约分析时用。
价格指数 K 线 / 溢价指数 K 线	套利、基差、溢价策略。
基差 / 综合指数 / 多资产模式资产汇率指数 / 查询指数价格成分	指数、多腿或套利类策略。
查询保险基金余额 / 自动减仓风险评级	风控展示、极端行情监控。
一周交易时段	若要做「仅在某交易时段内交易」的规则时可接。
RPI 深度信息	文档注明响应不包含 RPI 订单；若不涉及 RPI 订单可忽略。
季度合约历史结算价	仅做季度合约或结算相关逻辑时需要。

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四、落地优先级建议（结合当前项目）

1. 优先

   • 深度 (depth)：用 WS depth 做本地盘口，提升滑点估算与限价参考，减少对单一 book 的依赖。
   • 最新标记价格和资金费率：若前端/风控要展示「标记价、资金费率」或按资金费过滤开仓，再接即可。

2. 其次

   • 资金费率历史/信息、未平仓合约数/持仓量历史：用于过滤或信号增强。
   • 大户多空比 / 主动买卖量：作为可选过滤或权重，不改变主流程。

3. 按需

   • 标记价格 K 线、连续合约 K 线、溢价/指数类、保险基金/自动减仓、交易时段等，在明确产品需求（如套利、风控大屏、时段规则）后再接。

如果你愿意，我可以按「深度 + 标记价/资金费率」先给出具体接入方案（WS 订阅方式、数据结构、在现有 binance_client / position_manager 里怎么用）。