miracle/auto_trade_sys
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薇薇安
6858ddad6b 1 2026-03-03 09:21:38 +08:00
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4ea1c53813 1 2026-03-01 18:08:21 +08:00
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0127edbc97 feat(config): Add new risk management configurations for Sunday and night trading hours 
Introduced new configuration options to manage trading activities on Sundays and during night hours. This includes limits on the number of trades on Sundays, minimum signal strength requirements for Sunday trades, and restrictions on opening new positions during specified night hours. Updated relevant backend and frontend components to reflect these changes, enhancing risk control and user awareness of trading conditions.
 2026-03-01 11:25:03 +08:00
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8bb1bf7254 feat(position_manager): Improve monitoring logic for Binance positions without SL/TP orders 
Updated the position monitoring logic to handle cases where positions exist on Binance without corresponding stop-loss or take-profit orders. Enhanced logging to provide clearer insights into the status of these positions, ensuring better risk management by avoiding unprotected positions. This change allows for automatic monitoring and order creation based on the presence of SL/TP orders.
 2026-02-28 19:13:58 +08:00
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c926586f8d feat(position_manager): Implement trailing stop-loss logic for profit protection 
Enhanced the stop-loss mechanism to include a trailing stop-loss feature that activates when a position is significantly profitable. This update calculates a protective stop-loss price based on current profits, ensuring better risk management. Improved logging for tracking profit levels and stop-loss adjustments during monitoring.
 2026-02-28 19:09:54 +08:00
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4a5406c7e8 feat(position_manager): Enhance stop-loss logic for short positions and implement automatic SL/TP order synchronization 
Updated the stop-loss calculation for short positions to ensure it locks in profits effectively. Added logic to automatically synchronize stop-loss and take-profit orders for positions without existing SL/TP on the exchange. This improves risk management and ensures positions are adequately protected. Enhanced logging for better tracking of stop-loss updates and synchronization events.
 2026-02-28 19:01:59 +08:00
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5d5ead36ac feat(strategy): Implement stagnation early exit strategy configuration and logic 
Added new configuration options for the stagnation early exit strategy, allowing for partial position closure and stop-loss adjustments when a position has not reached a new high after a specified period. Updated relevant backend logic to handle this strategy, including tracking maximum profit and timestamps for the last new high. Frontend components were also updated to reflect these new settings and their descriptions, enhancing user control over trading strategies.
 2026-02-27 23:48:05 +08:00
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30c5635570 2 2026-02-26 17:49:01 +08:00
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ed0c6754e0 1 2026-02-26 17:40:08 +08:00
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44aa7ef273 1 2026-02-26 17:37:50 +08:00
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a34b6ba448 1 2026-02-26 17:36:01 +08:00
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83bb687a97 1 2026-02-26 17:32:03 +08:00
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99281395c1 fix(config_manager, api, trading_system): 添加 Algo 条件单请求超时配置 
在配置管理模块中，新增了 `ALGO_ORDER_TIMEOUT_SEC` 配置项，以控制 Algo 条件单（止损/止盈）的单次请求超时，旨在应对币安接口高负载时可能出现的超时问题。同时，更新了相关模块的日志记录，提供更清晰的错误信息，确保在网络不稳定时能够有效调整超时设置。这一改动旨在增强系统的稳定性和风险控制能力。
 2026-02-26 13:26:56 +08:00
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10e6096cc1 fix(config_manager, api, database): 添加盈利保护配置项 
在配置管理模块中，新增了 `PROFIT_PROTECTION_ENABLED` 和 `LOCK_PROFIT_AT_BREAKEVEN_AFTER_PCT` 配置项，以控制保本和移动止损的执行。同时，更新了数据库初始化脚本以包含这些新配置。这一改动旨在增强风险控制能力，确保在盈利时能够有效保护利润。
 2026-02-26 12:07:16 +08:00
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432fc85a79 增加移动止损单独的日志处理 2026-02-26 11:50:52 +08:00
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df2b8d6372 fix(config_manager, api, database, position_manager, user_data_stream): 增强配置管理和日志记录 
在配置管理模块中，新增了 `ONLY_AUTO_TRADE_CREATES_RECORDS` 配置项，以控制自动开仓记录的写入行为。同时，在多个模块中优化了日志记录，确保在数据库操作和交易记录完善时提供更清晰的错误信息。这一改动旨在提升系统的稳定性和可维护性，确保交易策略的有效性与安全性。
 2026-02-26 11:19:23 +08:00
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d80d4559c5 fix(position_manager): 优化代码结构和日志记录 
在持仓管理模块中，调整了代码缩进和结构，提升了可读性和一致性。同时，增强了日志记录，确保在保存交易记录时提供更清晰的信息。这一改动旨在提升系统的稳定性和可维护性，确保交易策略的有效性与安全性。
 2026-02-26 09:49:58 +08:00
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87c018594b fix(account, binance_client, position_manager): 优化代码结构和异常处理 
在多个模块中，调整了代码缩进和结构，提升了可读性和一致性。同时，增强了异常处理逻辑，确保在调用交易所API时能够正确捕获并记录错误信息。这一改动旨在提升系统的稳定性和风险控制能力，确保交易策略的有效性与安全性。
 2026-02-26 09:32:50 +08:00
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ff1d985859 fix(account, binance_client, position_manager, risk_manager): 优化异常处理和代码风格 
在多个模块中，增强了异常处理逻辑，确保在调用交易所API时能够正确捕获并记录错误信息。同时，调整了代码缩进和结构，提升了可读性和一致性。这一改动旨在提升系统的稳定性和风险控制能力，确保交易策略的有效性与安全性。
 2026-02-26 09:17:34 +08:00
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c53b67e294 fix(position_manager): 优化止损和止盈价格的获取与应用逻辑 
在持仓管理中，增强了从交易所获取止损和止盈价格的逻辑，确保在决定使用交易所的止损或止盈时，优先考虑当前市场条件。同时，调整了止损和止盈的设置流程，确保在同步到交易所前，正确判断并应用已有的止损策略。这一改动旨在提升风险控制能力，确保交易策略的有效性与稳定性。
 2026-02-26 09:09:07 +08:00
薇薇安
f3ce4d5d11 fix(config_manager, account, trades, position_manager, risk_manager): 清理多余空行并优化代码风格 
在多个模块中，移除多余的空行以提升代码可读性，并确保遵循一致的代码风格。此外，优化了部分逻辑的缩进和结构，增强了代码的整洁性和可维护性。这一改动旨在提升代码质量，确保团队协作时的代码一致性。
 2026-02-25 22:22:47 +08:00
薇薇安
41b2a21c3d fix(position_manager): 增强止损和止盈同步逻辑及日志记录 
在持仓管理中，优化了止损和止盈的同步逻辑，确保在同步失败时记录详细的异常信息。同时，增加了对止损和止盈为空的警告日志，提升了系统的可用性和风险控制能力。此外，调整了移动止损的配置逻辑，确保在未设置时使用默认值。这一改动旨在提升交易策略的稳定性与用户友好性。
 2026-02-25 21:48:46 +08:00
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d7ccbe38e4 feat(position_manager): 增加从交易所读取止损和止盈价格的功能 
在持仓管理中，新增 `_get_sltp_from_exchange` 方法以从币安获取当前的止损和止盈价格，确保在重启后不覆盖已有的保护。同时，优化了止损和止盈价格的设置逻辑，优先使用从交易所获取的值，提升风险控制能力和策略的灵活性。这一改动旨在增强系统的稳定性与用户友好性，确保交易策略的有效性。
 2026-02-25 21:18:00 +08:00
薇薇安
1c33096917 fix(position_manager): 优化止损价格验证逻辑以增强风险控制 
在持仓管理中，更新了止损价格的验证逻辑，确保多单止损价格不低于入场价，空单止损价格不高于入场价。同时，增加了对止损价格过近的警告和修正机制，以确保止损策略的有效性和安全性。这一改动旨在提升风险控制能力，确保交易策略的稳健性。
 2026-02-25 20:51:42 +08:00
薇薇安
5c854290eb feat(position_manager): 优化持仓获取逻辑以支持多账号 
在持仓管理中，更新了 `_get_open_positions` 方法，增加了 `force_rest` 参数以支持强制从 REST 获取持仓数据，确保在多账号情况下能够正确读取对应的缓存。同时，增强了异常处理逻辑，确保在拉取持仓失败时记录调试信息。这一改动旨在提升系统的稳定性与用户友好性，确保持仓数据的准确性与一致性。
 2026-02-25 14:58:13 +08:00
薇薇安
81747c4eef feat(account, position_manager): 优化持仓同步逻辑与日志记录 
在持仓同步功能中，增加了对系统订单前缀的默认处理，确保在无配置时使用默认前缀 "ats_"。同时，调整了日志记录逻辑，明确区分系统单与手动单的补建条件，提升了日志的可读性与准确性。这一改动旨在增强系统的可用性与用户友好性，确保持仓与数据库记录的一致性。
 2026-02-25 14:48:31 +08:00
薇薇安
32c50466f3 feat(binance_client, position_manager, user_data_stream): 增强算法更新处理与日志记录 
在 `binance_client.py` 中新增 `client_algo_id` 参数以支持 ALGO_UPDATE 的精确匹配。更新 `position_manager.py` 以生成并缓存 SL_/TP_ 的 `client_algo_id`，确保在止损和止盈时能够正确关联到相应的订单。`user_data_stream.py` 中优化了 ALGO_UPDATE 处理逻辑，优先使用 `clientAlgoId` 进行订单匹配，并在 Redis 中缓存相关信息。这些改进提升了系统在处理算法订单时的准确性与效率。
 2026-02-21 22:41:15 +08:00
薇薇安
e4e6e64608 feat(trade, binance_client, position_manager, user_data_stream): 增强待处理记录对账逻辑 
在 `models.py` 中新增 `get_pending_recent` 方法，用于获取最近的待处理交易记录。`binance_client.py` 中添加 `get_order_by_client_order_id` 方法，以支持按 `client_order_id` 查询订单。`position_manager.py` 中实现 `_reconcile_pending_with_binance` 方法，增强对待处理记录的对账能力。`user_data_stream.py` 中在重连前执行待处理记录对账，确保系统在断线期间的交易状态得到及时更新。这些改进提升了系统的稳定性与交易记录的准确性。
 2026-02-21 11:09:01 +08:00
薇薇安
3bfbafbab2 feat(binance_client, position_manager): 增强杠杆设置与异常处理逻辑 
在 `binance_client.py` 中为杠杆设置添加了网络超时重试机制，确保在请求超时的情况下能够自动重试，提升了系统的稳定性。同时，在 `position_manager.py` 中优化了临时持仓记录的错误日志，增加了异常信息的详细记录，便于后续调试与问题追踪。这些改进增强了系统的可靠性与可维护性。
 2026-02-21 10:44:55 +08:00
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b588d5b82b feat(position_manager): 增强日志记录，添加账号信息 
在 `position_manager.py` 中更新了日志记录，添加了账号 ID 信息，以便于在多账号环境中更好地追踪和管理交易记录。这一改进提升了系统的可维护性和调试能力。
 2026-02-21 10:38:32 +08:00
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8e0233dd5d feat(position_manager): 增强日志记录，添加账号信息 
在 `position_manager.py` 中更新了日志记录，添加了账号 ID 信息，以便于在多账号环境中更好地追踪和管理交易记录。这一改进提升了系统的可维护性和调试能力。
 2026-02-21 10:17:53 +08:00
薇薇安
174943722a feat(trades, database, binance_client, position_manager, risk_manager): 优化交易记录查询与内存管理 
在 `trades.py` 中为获取所有有记录的交易对添加了限制条数的逻辑，避免全表加载。`models.py` 中调整了查询逻辑，未传递 limit 时使用默认上限以防内存暴增。`binance_client.py` 中为交易对信息缓存添加了最大大小限制，确保内存使用合理。`position_manager.py` 和 `risk_manager.py` 中的交易记录查询也进行了条数限制，提升了系统的稳定性与性能。此更新有助于优化内存管理与查询效率。
 2026-02-21 00:53:32 +08:00
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3ce8493af2 feat(account, stats_dashboard, binance_client, position_manager): 增强开仓时间记录与条件单错误处理 
在 `account.py` 中新增 `created_at` 字段以记录开仓时间，并在 `StatsDashboard.jsx` 中更新展示逻辑，优先显示开仓时间或创建时间。`binance_client.py` 中引入 `AlgoOrderPositionUnavailableError` 异常处理，确保在条件单被拒时记录警告信息。`position_manager.py` 中优化了止损单挂单失败的处理逻辑，提升了系统的稳定性与风险控制能力。
 2026-02-21 00:24:45 +08:00
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7569c88a67 fix(binance_client, position_manager, config): 增强止损与盈利保护逻辑 
在 `binance_client.py` 中优化了错误处理，新增对特定错误信息的警告记录，确保在条件单被拒时能够清晰提示。同时，在 `position_manager.py` 中引入了保本止损逻辑，确保在盈利达到一定比例时自动将止损移至含手续费的保本价，提升了风险控制能力。此外，更新了 `config.py` 中的相关配置项，以支持移动止损与保本功能的灵活性。
 2026-02-20 23:38:14 +08:00
薇薇安
13a0e7d580 delete: 移除过时的文档与代码文件 
删除了多个不再使用的文档和代码文件，包括交易更新推送、条件订单推送、REST API 文档、WebSocket API 文档及相关的策略分析文档。这些文件的移除有助于清理代码库，确保项目的整洁性与可维护性。
 2026-02-20 17:49:00 +08:00
薇薇安
9299d70a31 feat(position_manager, database): 添加开仓时间记录功能以优化交易记录 
在 `position_manager.py` 中引入了真实开仓时间的获取逻辑，确保在补建交易记录时使用币安的实际开仓时间，避免时间显示为“当前时间”。同时，在 `models.py` 中更新了 `Trade` 类，新增 `entry_time` 参数以存储开仓时间，提升了交易记录的准确性与分析能力。
 2026-02-20 00:51:31 +08:00
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bfe3d8ec75 feat(binance_client, position_manager): 优化对冲模式处理与持仓检查逻辑 
在 `binance_client.py` 中增强了对冲模式的处理逻辑，添加了对对冲模式检测失败的处理，确保在尝试单向模式失败后再尝试对冲模式。同时，在 `position_manager.py` 中引入了持仓存在性检查，避免因持仓不存在或方向不匹配导致的错误，提升了系统的稳定性与风险控制能力。
 2026-02-20 00:36:09 +08:00
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d31c44a22a feat(position_manager, config): 添加早止盈功能以优化山寨币交易策略 
在 `position_manager.py` 中实现了早止盈逻辑，允许在盈利达到一定比例且持仓时间超过指定小时数时，自动市价止盈，避免反转风险。同时，在 `config.py` 中新增相关配置项以支持该功能，提升了交易策略的灵活性与风险控制能力。
 2026-02-20 00:33:28 +08:00
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43daa922a4 feat(position_manager): 优化止损与止盈逻辑，确保实际止损距离与盈亏比计算一致 
在 `position_manager.py` 中更新了止损和止盈计算逻辑，确保使用实际止损距离进行盈亏比的计算，避免因保证金封顶导致的止盈不合理。同时，新增止盈上限配置，防止止盈距离过大。此改动提升了交易策略的准确性与风险控制能力。
 2026-02-19 18:30:23 +08:00
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95867e90f8 feat(redis_cache, binance_client, market_scanner, position_manager, ticker_24h_stream, book_ticker_stream): 引入 Redis 缓存机制以优化数据读取与内存管理 
在多个模块中实现 Redis 缓存机制，优先从 Redis 读取数据，减少进程内存占用。更新 `binance_client.py`、`market_scanner.py`、`position_manager.py`、`ticker_24h_stream.py` 和 `book_ticker_stream.py`，确保在有 Redis 时优先使用其进行数据存储，降级到内存缓存。调整缓存管理逻辑，限制进程内缓存的最大条数为 500，避免内存无限增长。此改动提升了数据访问效率，优化了内存使用，增强了系统的整体性能与稳定性。
 2026-02-19 00:45:56 +08:00
薇薇安
59e25558cd feat(redis_cache, kline_stream, user_data_stream, risk_manager): 优化缓存机制与内存管理 
在多个模块中引入 Redis 作为主要缓存机制，减少进程内存占用。更新 `binance_client.py`、`kline_stream.py`、`user_data_stream.py` 和 `risk_manager.py`，实现优先从 Redis 读取数据，降级到内存缓存。调整缓存 TTL 和最大条数，确保系统稳定性与性能。此改动提升了数据访问效率，优化了内存使用，增强了系统的整体性能。
 2026-02-19 00:19:54 +08:00
薇薇安
415589e625 feat(trade, position_manager, user_data_stream): 增强交易记录管理与用户数据流处理 
在 `models.py` 中新增 `update_entry_order_id` 方法，用于补全或更新开仓订单号，提升交易记录的完整性。更新 `set_exit_order_id_for_open_trade` 方法以支持按 `entry_order_id` 精确匹配，优化平仓订单的回写逻辑。在 `position_manager.py` 中添加对 `entry_order_id` 的处理，确保在保存交易记录时能够及时补全。更新 `user_data_stream.py` 中的日志记录，提供更详细的状态信息，增强系统的可追溯性与调试能力。
 2026-02-17 22:11:36 +08:00
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48c3f946cc feat(config, market_scanner, position_manager, strategy): 引入市场节奏自动识别与流动性检查功能 
在 `config.py` 中新增市场节奏自动识别配置，支持低波动期参数切换。更新 `market_scanner.py` 以根据市场波动情况动态调整策略，并在扫描时计算中位数以判断市场状态。同时，在 `position_manager.py` 中实现时间止损逻辑，确保在低波动期内有效管理持仓。新增流动性检查功能于 `strategy.py`，在开仓前评估市场深度与价差，提升交易决策的准确性与风险控制能力。
 2026-02-17 10:41:47 +08:00
薇薇安
3a2536ae96 fix(system): 优化服务状态检查的异常处理逻辑 
在 `system.py` 中更新了服务状态检查的异常处理逻辑，当 supervisor 未安装或未运行时，记录为 WARNING 并返回友好的错误信息。增强了日志记录的可读性，确保在出现问题时提供清晰的反馈。同时，在 `position_manager.py` 中改进了止损止盈检查的错误日志，确保记录详细的错误信息以便于调试。
 2026-02-17 07:53:54 +08:00
薇薇安
249aec917a feat(binance_client, market_scanner, position_manager): 增强行情数据获取与处理逻辑 
在 `binance_client` 中新增多个公开行情接口，包括深度信息、资金费率和未平仓合约数的获取，优化了 REST API 的调用逻辑。更新 `market_scanner` 以并行请求主周期和确认周期的 K线数据，提升了数据获取效率并引入超时处理。`position_manager` 中增加了从深度信息获取当前价格的逻辑，确保在多种情况下都能准确获取价格，增强了系统的稳定性和可追溯性。
 2026-02-16 17:30:05 +08:00
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30f4a22fb4 feat(binance_client, position_manager): 优化价格获取逻辑与异常处理 
在 `binance_client` 中引入 K线和最优挂单的 WebSocket 流，优先从缓存中获取价格数据，减少对 REST API 的依赖。同时，更新了价格获取逻辑，确保在未能获取价格时提供详细的错误信息。增强了异常处理，确保在请求超时或失败时记录相关日志，提升系统的稳定性和可追溯性。
 2026-02-16 17:11:25 +08:00
薇薇安
5154b4933e feat(trading_system): 优化交易记录管理与用户数据流集成 
在 `position_manager` 和 `risk_manager` 中引入用户数据流缓存，优先使用 WebSocket 更新持仓和余额信息，减少对 REST API 的依赖。同时，增强了交易记录的创建和更新逻辑，支持在订单成交后完善记录，确保与币安数据一致性。新增 `update_open_fields` 和 `update_pending_to_filled` 方法，提升了交易记录的管理能力。
 2026-02-16 15:16:49 +08:00
薇薇安
aa073099f2 feat(position_manager): 添加落库失败独立日志功能以便于排查 
在 `position_manager` 中新增日志记录功能，当币安订单已成交但未成功写入数据库时，将相关信息记录到独立的 `trade_db_failures.log` 文件中。此功能有助于排查与对账，确保交易记录的准确性和完整性。
 2026-02-16 14:23:01 +08:00
薇薇安
a402007b99 1 2026-02-16 12:05:11 +08:00
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2c8c13b8d9 1 2026-02-15 22:52:44 +08:00