miracle/auto_trade_sys
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薇薇安
4ea1c53813 1 2026-03-01 18:08:21 +08:00
薇薇安
0127edbc97 feat(config): Add new risk management configurations for Sunday and night trading hours 
Introduced new configuration options to manage trading activities on Sundays and during night hours. This includes limits on the number of trades on Sundays, minimum signal strength requirements for Sunday trades, and restrictions on opening new positions during specified night hours. Updated relevant backend and frontend components to reflect these changes, enhancing risk control and user awareness of trading conditions.
 2026-03-01 11:25:03 +08:00
薇薇安
99281395c1 fix(config_manager, api, trading_system): 添加 Algo 条件单请求超时配置 
在配置管理模块中，新增了 `ALGO_ORDER_TIMEOUT_SEC` 配置项，以控制 Algo 条件单（止损/止盈）的单次请求超时，旨在应对币安接口高负载时可能出现的超时问题。同时，更新了相关模块的日志记录，提供更清晰的错误信息，确保在网络不稳定时能够有效调整超时设置。这一改动旨在增强系统的稳定性和风险控制能力。
 2026-02-26 13:26:56 +08:00
薇薇安
87c018594b fix(account, binance_client, position_manager): 优化代码结构和异常处理 
在多个模块中，调整了代码缩进和结构，提升了可读性和一致性。同时，增强了异常处理逻辑，确保在调用交易所API时能够正确捕获并记录错误信息。这一改动旨在提升系统的稳定性和风险控制能力，确保交易策略的有效性与安全性。
 2026-02-26 09:32:50 +08:00
薇薇安
ff1d985859 fix(account, binance_client, position_manager, risk_manager): 优化异常处理和代码风格 
在多个模块中，增强了异常处理逻辑，确保在调用交易所API时能够正确捕获并记录错误信息。同时，调整了代码缩进和结构，提升了可读性和一致性。这一改动旨在提升系统的稳定性和风险控制能力，确保交易策略的有效性与安全性。
 2026-02-26 09:17:34 +08:00
薇薇安
34e276474a 1 2026-02-25 23:19:48 +08:00
薇薇安
f3ce4d5d11 fix(config_manager, account, trades, position_manager, risk_manager): 清理多余空行并优化代码风格 
在多个模块中，移除多余的空行以提升代码可读性，并确保遵循一致的代码风格。此外，优化了部分逻辑的缩进和结构，增强了代码的整洁性和可维护性。这一改动旨在提升代码质量，确保团队协作时的代码一致性。
 2026-02-25 22:22:47 +08:00
薇薇安
32c50466f3 feat(binance_client, position_manager, user_data_stream): 增强算法更新处理与日志记录 
在 `binance_client.py` 中新增 `client_algo_id` 参数以支持 ALGO_UPDATE 的精确匹配。更新 `position_manager.py` 以生成并缓存 SL_/TP_ 的 `client_algo_id`，确保在止损和止盈时能够正确关联到相应的订单。`user_data_stream.py` 中优化了 ALGO_UPDATE 处理逻辑，优先使用 `clientAlgoId` 进行订单匹配，并在 Redis 中缓存相关信息。这些改进提升了系统在处理算法订单时的准确性与效率。
 2026-02-21 22:41:15 +08:00
薇薇安
83a09f24f8 feat(binance_client, listen_key_cache, user_data_stream): 增强 listenKey 创建逻辑与重试机制 
在 `binance_client.py` 中将 `create_futures_listen_key` 方法的最大重试次数从 2 增加到 3，并调整了超时设置以提高稳定性。更新了 `listen_key_cache.py` 和 `user_data_stream.py` 中对该方法的调用，确保在创建新的 listenKey 时使用新的重试逻辑。这些改进提升了系统在高并发情况下的可靠性与响应能力。
 2026-02-21 11:12:21 +08:00
薇薇安
e4e6e64608 feat(trade, binance_client, position_manager, user_data_stream): 增强待处理记录对账逻辑 
在 `models.py` 中新增 `get_pending_recent` 方法，用于获取最近的待处理交易记录。`binance_client.py` 中添加 `get_order_by_client_order_id` 方法，以支持按 `client_order_id` 查询订单。`position_manager.py` 中实现 `_reconcile_pending_with_binance` 方法，增强对待处理记录的对账能力。`user_data_stream.py` 中在重连前执行待处理记录对账，确保系统在断线期间的交易状态得到及时更新。这些改进提升了系统的稳定性与交易记录的准确性。
 2026-02-21 11:09:01 +08:00
薇薇安
3bfbafbab2 feat(binance_client, position_manager): 增强杠杆设置与异常处理逻辑 
在 `binance_client.py` 中为杠杆设置添加了网络超时重试机制，确保在请求超时的情况下能够自动重试，提升了系统的稳定性。同时，在 `position_manager.py` 中优化了临时持仓记录的错误日志，增加了异常信息的详细记录，便于后续调试与问题追踪。这些改进增强了系统的可靠性与可维护性。
 2026-02-21 10:44:55 +08:00
薇薇安
174943722a feat(trades, database, binance_client, position_manager, risk_manager): 优化交易记录查询与内存管理 
在 `trades.py` 中为获取所有有记录的交易对添加了限制条数的逻辑，避免全表加载。`models.py` 中调整了查询逻辑，未传递 limit 时使用默认上限以防内存暴增。`binance_client.py` 中为交易对信息缓存添加了最大大小限制，确保内存使用合理。`position_manager.py` 和 `risk_manager.py` 中的交易记录查询也进行了条数限制，提升了系统的稳定性与性能。此更新有助于优化内存管理与查询效率。
 2026-02-21 00:53:32 +08:00
薇薇安
3ce8493af2 feat(account, stats_dashboard, binance_client, position_manager): 增强开仓时间记录与条件单错误处理 
在 `account.py` 中新增 `created_at` 字段以记录开仓时间，并在 `StatsDashboard.jsx` 中更新展示逻辑，优先显示开仓时间或创建时间。`binance_client.py` 中引入 `AlgoOrderPositionUnavailableError` 异常处理，确保在条件单被拒时记录警告信息。`position_manager.py` 中优化了止损单挂单失败的处理逻辑，提升了系统的稳定性与风险控制能力。
 2026-02-21 00:24:45 +08:00
薇薇安
7569c88a67 fix(binance_client, position_manager, config): 增强止损与盈利保护逻辑 
在 `binance_client.py` 中优化了错误处理，新增对特定错误信息的警告记录，确保在条件单被拒时能够清晰提示。同时，在 `position_manager.py` 中引入了保本止损逻辑，确保在盈利达到一定比例时自动将止损移至含手续费的保本价，提升了风险控制能力。此外，更新了 `config.py` 中的相关配置项，以支持移动止损与保本功能的灵活性。
 2026-02-20 23:38:14 +08:00
薇薇安
f3089fdf7f fix(binance_client): 增强错误处理与止盈价校验逻辑 
在 `binance_client.py` 中新增了对特定错误代码的处理，确保在遇到 -4509 和 -4061 错误时能够正确抛出异常。同时，优化了止盈价的合理性校验，确保在无法获取当前价格时，止盈价不低于 0.01，避免因错误数据导致的挂单被拒，提升了交易逻辑的稳定性与风险控制能力。
 2026-02-20 17:14:44 +08:00
薇薇安
22830355c6 feat(binance_client): 优化超时设置与错误处理逻辑 
在 `binance_client.py` 中调整了 API 请求的超时设置，首次请求超时为 25 秒，后续请求为 35 秒，以适应币安的响应时间。同时，增加了重试机制的等待时间，首次重试为 4 秒，后续重试为 5 秒，确保在网络波动时能更好地恢复。此外，新增了止盈价合理性校验，避免因错误数据导致的挂单被拒，提升了交易逻辑的稳定性与风险控制能力。
 2026-02-20 11:23:11 +08:00
薇薇安
2c5524bdcf feat(binance_client, config): 添加单向持仓模式配置以优化交易逻辑 
在 `binance_client.py` 中引入了 `ONE_WAY_POSITION_ONLY` 配置，确保在单向持仓模式下不传递 `positionSide`，避免对冲模式检测。同时，更新了 `config.py`，新增该配置项以支持该功能，提升了交易策略的灵活性与风险控制能力。
 2026-02-20 00:40:23 +08:00
薇薇安
bfe3d8ec75 feat(binance_client, position_manager): 优化对冲模式处理与持仓检查逻辑 
在 `binance_client.py` 中增强了对冲模式的处理逻辑，添加了对对冲模式检测失败的处理，确保在尝试单向模式失败后再尝试对冲模式。同时，在 `position_manager.py` 中引入了持仓存在性检查，避免因持仓不存在或方向不匹配导致的错误，提升了系统的稳定性与风险控制能力。
 2026-02-20 00:36:09 +08:00
薇薇安
95867e90f8 feat(redis_cache, binance_client, market_scanner, position_manager, ticker_24h_stream, book_ticker_stream): 引入 Redis 缓存机制以优化数据读取与内存管理 
在多个模块中实现 Redis 缓存机制，优先从 Redis 读取数据，减少进程内存占用。更新 `binance_client.py`、`market_scanner.py`、`position_manager.py`、`ticker_24h_stream.py` 和 `book_ticker_stream.py`，确保在有 Redis 时优先使用其进行数据存储，降级到内存缓存。调整缓存管理逻辑，限制进程内缓存的最大条数为 500，避免内存无限增长。此改动提升了数据访问效率，优化了内存使用，增强了系统的整体性能与稳定性。
 2026-02-19 00:45:56 +08:00
薇薇安
59e25558cd feat(redis_cache, kline_stream, user_data_stream, risk_manager): 优化缓存机制与内存管理 
在多个模块中引入 Redis 作为主要缓存机制，减少进程内存占用。更新 `binance_client.py`、`kline_stream.py`、`user_data_stream.py` 和 `risk_manager.py`，实现优先从 Redis 读取数据，降级到内存缓存。调整缓存 TTL 和最大条数，确保系统稳定性与性能。此改动提升了数据访问效率，优化了内存使用，增强了系统的整体性能。
 2026-02-19 00:19:54 +08:00
薇薇安
0a7bb0de2d feat(user_data_stream, binance_client): 优化 listenKey 管理与缓存机制 
在 `user_data_stream.py` 中更新 `start` 方法，优先从缓存获取 listenKey，避免重复创建。增强了错误处理和日志记录，确保在缓存不可用时能够回退到创建新 key 的逻辑。更新 `binance_client.py` 中的 `create_futures_listen_key` 方法，新增重试机制以提高稳定性。此改动提升了 listenKey 管理的灵活性和系统的性能。
 2026-02-18 00:11:54 +08:00
薇薇安
a404f1fdf8 feat(binance_client, market_scanner): 优化 K线数据获取逻辑与缓存机制 
在 `binance_client.py` 中更新 `get_klines` 方法，新增多账号共享 Redis 缓存机制，提升 K线数据获取效率，减少 REST API 调用。优化日志记录，确保清晰反馈缓存来源。更新 `config.py`，引入 `SCAN_PREFER_WEBSOCKET` 配置，优先使用 WebSocket 获取数据。修改 `market_scanner.py`，增强 K线数据获取流程，优先从共享缓存读取，确保数据完整性与实时性。此改动提升了系统的性能与稳定性。
 2026-02-17 23:59:31 +08:00
薇薇安
a862aec4f5 feat(binance_client): 优化 listenKey 创建与延长逻辑，支持 WebSocket API 
在 `binance_client.py` 中更新 `create_futures_listen_key` 和 `keepalive_futures_listen_key` 方法，新增优先使用 WebSocket API 的功能，若 WebSocket 不可用则回退到 REST API。增强了错误处理和日志记录，确保在请求失败时提供更清晰的反馈。此改动提升了 listenKey 管理的灵活性和系统的稳定性。
 2026-02-17 23:28:28 +08:00
薇薇安
3a2536ae96 fix(system): 优化服务状态检查的异常处理逻辑 
在 `system.py` 中更新了服务状态检查的异常处理逻辑，当 supervisor 未安装或未运行时，记录为 WARNING 并返回友好的错误信息。增强了日志记录的可读性，确保在出现问题时提供清晰的反馈。同时，在 `position_manager.py` 中改进了止损止盈检查的错误日志，确保记录详细的错误信息以便于调试。
 2026-02-17 07:53:54 +08:00
薇薇安
c750478af9 fix(binance_client): 优化签名计算逻辑以符合币安要求 
在 `binance_client.py` 中更新了签名计算逻辑，确保参与签名的参数格式与币安REST API一致。新增 `_param_val_for_signature` 函数处理布尔值和空值，提升了签名的准确性和安全性。此改动增强了系统的稳定性和合规性。
 2026-02-16 19:25:22 +08:00
薇薇安
e5bc2547aa feat(binance_client): 引入WebSocket交易客户端以优化下单逻辑 
在 `binance_client.py` 中新增 WebSocket 交易客户端的延迟初始化，优先使用 WebSocket 下单以减少 REST 超时。更新 `futures_create_algo_order` 方法，尝试通过 WebSocket 创建条件单，并在失败时回退到 REST 调用。同时，调整 `ALGO_ORDER_TIMEOUT_SEC` 的默认值为 45秒，以应对高负载情况。增强了异常处理和日志记录，确保系统的稳定性和可追溯性。
 2026-02-16 19:19:56 +08:00
薇薇安
0fb42a5f24 feat(market_cache): 引入市场数据缓存机制以优化API调用 
在 `backend/database/models.py` 中新增 `MarketCache` 类，支持从数据库缓存交易对信息和资金费率，减少对币安API的调用频率。更新 `binance_client` 和 `market_scanner` 以优先从缓存读取数据，添加超时处理和重试机制，提升系统稳定性。同时，增强了资金费率和主动买卖量的过滤逻辑，确保在开仓前进行有效的风险控制。
 2026-02-16 18:05:11 +08:00
薇薇安
43e993034f feat(redis_integration): 支持多进程共用市场数据流 
在 `binance_client`、`kline_stream`、`book_ticker_stream` 和 `ticker_24h_stream` 中引入 Redis 缓存支持，允许 Leader 进程写入数据，其他进程从 Redis 读取，提升数据获取效率。更新了相关逻辑以确保在多进程环境下的稳定性和一致性，同时增强了异常处理和日志记录，确保系统的可追溯性。
 2026-02-16 17:44:10 +08:00
薇薇安
249aec917a feat(binance_client, market_scanner, position_manager): 增强行情数据获取与处理逻辑 
在 `binance_client` 中新增多个公开行情接口，包括深度信息、资金费率和未平仓合约数的获取，优化了 REST API 的调用逻辑。更新 `market_scanner` 以并行请求主周期和确认周期的 K线数据，提升了数据获取效率并引入超时处理。`position_manager` 中增加了从深度信息获取当前价格的逻辑，确保在多种情况下都能准确获取价格，增强了系统的稳定性和可追溯性。
 2026-02-16 17:30:05 +08:00
薇薇安
30f4a22fb4 feat(binance_client, position_manager): 优化价格获取逻辑与异常处理 
在 `binance_client` 中引入 K线和最优挂单的 WebSocket 流，优先从缓存中获取价格数据，减少对 REST API 的依赖。同时，更新了价格获取逻辑，确保在未能获取价格时提供详细的错误信息。增强了异常处理，确保在请求超时或失败时记录相关日志，提升系统的稳定性和可追溯性。
 2026-02-16 17:11:25 +08:00
薇薇安
dfbdfee596 fix(binance_client, ticker_stream, user_data_stream): 增强异常处理和日志记录 
在 `binance_client`、`ticker_24h_stream` 和 `user_data_stream` 中优化了异常处理逻辑，确保在发生错误时记录详细的错误类型和信息。更新了日志格式，以便于后续排查和监控。同时，增加了对请求超时的处理，提升了系统的稳定性和可追溯性。
 2026-02-16 16:51:22 +08:00
薇薇安
5154b4933e feat(trading_system): 优化交易记录管理与用户数据流集成 
在 `position_manager` 和 `risk_manager` 中引入用户数据流缓存，优先使用 WebSocket 更新持仓和余额信息，减少对 REST API 的依赖。同时，增强了交易记录的创建和更新逻辑，支持在订单成交后完善记录，确保与币安数据一致性。新增 `update_open_fields` 和 `update_pending_to_filled` 方法，提升了交易记录的管理能力。
 2026-02-16 15:16:49 +08:00
薇薇安
94ba0ab5a4 1 2026-02-15 16:14:03 +08:00
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ab8023139f 1 2026-02-15 14:08:51 +08:00
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2b5906ca6d 1 2026-02-15 13:35:33 +08:00
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7df054f638 1 2026-02-14 23:39:19 +08:00
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3d9f58f049 使用自定义订单号确保与币安一致 2026-02-14 18:38:56 +08:00
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16cf4f2157 1 2026-02-14 18:06:10 +08:00
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19371a8e60 1 2026-02-14 17:53:22 +08:00
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1830444ef0 1 2026-02-14 17:48:50 +08:00
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a88e114b4c 1 2026-02-14 17:20:34 +08:00
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6da90babe9 1 2026-02-14 11:59:29 +08:00
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4b6d73a5c4 1 2026-02-14 11:34:37 +08:00
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a19c716166 1 2026-02-13 22:14:04 +08:00
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60823b4056 1 2026-02-13 21:56:13 +08:00
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43a09a57a6 1 2026-02-13 21:09:29 +08:00
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5f18abbe2f 1 2026-02-13 19:09:23 +08:00
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78dcba0c34 1 2026-02-13 19:03:17 +08:00
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80485e7271 1 2026-02-13 19:00:04 +08:00
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73f148a120 1 2026-02-13 07:40:29 +08:00